====
Вы:
«МНК всего лишь... отвечает на вопрос: "Как лучше подогнать функцию под эти данные?"»
Мой ответ:
Так и есть. Именно этим все исследователи и занимаются день и ночь — чтобы загнать исследуемые процессы в понятную, детерминированную, предсказуемую функцию. Иначе говоря, наука занимается способами предсказания будущего. Таков инстинкт выживания.
Но вы говорите, что «для проверки нужен не смысл, а правило». И, конечно же, я вас понимаю как практика, у которого руки горят, чтобы применить и проверить «Святой Грааль» геометрического анализа в действии, избегая ненужных разговоров.
Но ведь чтобы что-то проверять, нужно это получить. То есть восхождения в индукции нам не избежать, чтобы уже оттуда, с высоты полёта, применить искомый и любимый вами дедуктивный метод. Нужно ведь представлять себе образ того, что мы хотим воплотить и проверить в роли ключевой закономерности — «Святого Грааля». А он потому и святой, что является скрытой сущностью, принципом, который нужно открыть.
И большинство трейдеров правильно делают, что сразу хотят разрубить гордиев узел и пытаются решить проблему наскоком, ломая копья, ломая луки (Псалом 45:10).
Но, как всегда, «ошибка вышла, вот о чём молчит наука» (с). И тогда в трейдере просыпается «учёный»: на основании многочисленных проб и ошибок у него рождаются идеи. Так родились многочисленные методы. Перечислим хотя бы некоторые из них, которые на слуху:
вилка Чувашова, волны Эллиотта, уровни Фибоначчи, зоны Фибоначчи, веер Фибоначчи, резонансные точки цена/время Ганна, сетка Ганна, веер Ганна, японские свечи, паттерны, побарный анализ Александра Пурнова (который базируется на классической системе Ричарда Вайкоффа — VSA, Volume Spread Analysis) и т. д.
Получается, что «Святой Грааль» геометрического анализа известен многим трейдерам, так как его проявление при применении даёт результат. И если существует разделение методов торговли на направленные (по историческим тенденциям графиков) и ненаправленные (которым знание истории не требуется), то по поводу первых я с большой долей уверенности скажу, что все они основаны на едином принципе, но выделяют лишь отдельные его особенности.
А чтобы не быть голословным, я могу специально сделать анализ классической системы Ричарда Вайкоффа (VSA — Volume Spread Analysis), на которой базируется побарный анализ Александра Пурнова. Главная слабость этих методов в том, что они требуют наличия истории торгов, которую великий трейдер всех времён и народов Уильям Ганн собирал по всему миру по кусочкам. Но и сегодня дело мало продвинулось, так как нас лишают удовольствия видеть реальные графики без пропусков на выходные. Так что и сегодня приходится склеивать графики по кусочкам, чтобы попытаться узреть возможность и применить любой из этих методов.
Если мы исследуем явление, сопоставляя его в разных ситуациях и сравнивая по аналогии с другими явлениями, то неизбежно начинаем видеть правила, закономерности, поведение которых затем стремимся идеализировать в абстрактных числах и формулах. Не факт, конечно, что идеальные функциональные зависимости «совпадают» с процессом и навязывают свою точность. Да, точность всегда, конечно же, есть, но в известных пределах, допусках. Для этого придумана система допусков, классы точности, ТУ, ГОСТы и знаки качества. А если предмет не соответствует им, то он уже не является тем, чем называется, так как не может быть согласованно применён среди других предметов в соответствии с задумкой инженера-конструктора.
Вот так и мы — инженеры собственной ТС — вынуждены идеализировать поведение цены, чтобы построить сценарий её поведения согласно нашим ожиданиям. И когда мы начинаем видеть закономерность, то стремимся применить наиболее подходящие нам известные функции, подгоняя реальность к идеалу. Этот идеал и является для нас той ниточкой истины, которую мы эксплуатируем, чтобы получить доход. Мы не можем идеал пощупать, но мы его запрягаем, и он нас выводит на реальный результат. Он есть и его нет, как любят констатировать буддисты. Но разве это не магия — ехать на невидимой лошади? Но когда хитрость рынка разгадана, магия исчезает в процессе познания.
=========================
Принял.
Тогда я бы разделил три вещи, которые у вас сейчас смешаны в одно.
Первое - исследование.
Второе - построение уровня.
Третье - торговое решение.
С исследованием все нормально.
Идея искать скрытую структуру через замеры, микротренды, каналы, согласование пар - это допустимая рабочая гипотеза.
Здесь я не спорю.
Но когда вы пишете:
"по такому уровню можно торговать уверенно"
"поставил 3 ордера по 20 лотов"
"цена взяла ТП"
"если нырнет под 1.1736, можно смело покупать"
вы уже выходите из области гипотезы.
Вы переходите в область торгового утверждения.
А там критерий другой.
Не красота идеи.
Не “невидимая лошадь”.
А повторяемость.
Одна сделка, даже крупная и успешная, не доказывает точность метода.
Она доказывает только то, что конкретно этот раз рынок дал заработать.
Это важно, но этого мало.
Плохой метод тоже иногда дает хорошую сделку.
Хороший метод тоже иногда дает убыток.
Поэтому вопрос не в том, взяла ли цена ваш ТП один раз.
Вопрос в другом:
что происходит на серии таких уровней?
Вы говорите, что МНК использовался не как доказательство закономерности, а как способ уточнить число по нескольким замерам.
Хорошо.
Тогда главный вопрос:
какова ошибка этого уточнения?
Если есть три замера, значит у них есть разброс.
Если есть разброс, значит есть неопределенность.
Если есть неопределенность, нельзя просто сказать “уровень точный”.
Нужно сказать:
уровень 1.1736
плюс-минус сколько?
1 пункт?
5 пунктов?
20 пунктов?
50 пунктов?
Потому что для трейдинга это принципиально.
Если точность уровня плюс-минус 30 пунктов, а тейк 40 пунктов, то “ювелирность” исчезает.
Если точность плюс-минус 3 пункта — это уже другой разговор.
Вот это и надо показать.
Не философски.
Численно.
Дальше.
Вы говорите, что цена возвращается к этому уровню, значит будет обыгрывать коррекцию и на флэте можно заработать.
Но цена постоянно возвращается к каким-то уровням.
Любой график можно разбить на зоны, к которым цена потом возвращалась.
Нужно заранее определить:
что значит “возвращается”
что значит “обыгрывает”
что значит “флэт”
сколько времени уровень живет
когда уровень считается сломанным
когда гипотеза считается неверной
Без этого уровень невозможно опровергнуть.
А если его невозможно опровергнуть, его невозможно и проверить.
Потому что любое поведение цены можно потом объяснить:
пошла вверх - уровень сработал
ушла вниз - нырнула под уровень
вернулась - обыгрывает коррекцию
стоит на месте - формирует флэт
не дошла - уровень неуточнен
пробила - нужен другой замер
Так метод становится слишком гибким.
А слишком гибкий метод всегда красиво объясняет прошлое.
Проблема не в том, что вы ищете “святой грааль”.
Проблема в том, что грааль должен оставить след в цифрах.
Если он реально есть, он не обязан быть понятен сразу.
Но он обязан проявляться на дистанции.
Теперь про 8 валют и “бриллиант”.
Идея согласования интересная.
Но тут есть ловушка.
Основные валютные пары не являются независимыми.
EURUSD, USDCAD, EURCAD и другие кроссы связаны друг с другом математически.
Часть “согласования” может быть не подтверждением метода, а просто следствием валютной связки.
То есть вы можете думать, что получили восемь независимых подтверждений.
А по факту часть из них является отражением одного и того же движения через разные пары.
Это не убивает идею.
Но это требует аккуратности.
Нужно отличать реальное подтверждение от дублирования одного сигнала.
На счет нпуки.
Да, исследователь сначала ищет образ.
Смотрит, сравнивает, подбирает функцию, пытается увидеть форму.
Это нормальный индуктивный этап.
Но наука не заканчивается на “я увидел красивую форму”.
Она начинается там, где форма начинает рисковать быть опровергнутой.
То есть где вы заранее говорите:
если цена сделает вот это — я прав
если цена сделает вот это — я ошибся
Вот этого пока не хватает.
У вас есть сильная визуальная логика.
Но пока мало жестких условий, при которых метод признает ошибку.
А без этого рынок всегда можно переобъяснить задним числом.
Ваш пример с инженерией хороший.
Но инженер не просто строит идеальную модель.
Он задает допуски.
Проверяет нагрузку.
Проводит испытания.
Смотрит, где конструкция ломается.
Вот здесь нужно то же самое.
Для уровня должны быть допуски:
зона касания
срок жизни
допустимый прокол
условие отмены
цель
риск
результат по серии
Тогда это уже не “магия невидимой лошади”.
Тогда это проверяемая конструкция.
Я не отрицаю, что вы могли найти рабочий способ ориентироваться по рынку.
Я не отрицаю, что конкретный уровень мог быть хорошим.
Я не отрицаю, что согласование валют может дать интересный эффект.
Но успешный вход и красивая геометрия еще не доказывают торговый перевес.
Чтобы я понял вашу идею как метод, а не как удачную интерпретацию, мне нужны не новые образы.
Мне нужны 20–30 заранее построенных уровней.
В простом формате:
дата
инструмент
уровень
допуск
направление
цель
условие отмены
срок жизни уровня
результат
И все.
Без разговора про Ганна, Вайкоффа, Фибоначчи, буддизм и невидимых лошадей.
Если на такой серии будет видно, что уровни реально дают преимущество - я первый скажу, что там есть предмет.
А пока я вижу интересную гипотезу.
Но еще не вижу доказанный перевес.
