50%-я ТС.По поводу фрактальной геометрии.

[Адюво]

====
50%-я ТС.
По поводу фрактальной геометрии.
Кому непонятно — спрашивайте, разъясню свои художества подробно.

1. Мгновенный ответ на тренд: EURUSD ≈ 1,1684 🡵 1,1887 (с коррекцией на 1,1735 1,1785 1,1835) и первым неминуемым флэтом на 1,1710.

1.1. Как определяются резонансные цены, я уже показывал с применением пучков микротрендов, трёх замеров и уточнением по наименьшим квадратам.

USDCAD ≈ 1,3704
EURCAD ≈ 1,6285
EURUSD ≈ 1,1884

USDCAD ≈ 1,3639
EURCAD ≈ 1,5940
EURUSD ≈ 1,1687

1.2. Но иметь резонансные цены "Square of Nine" по методу Уильяма Ганна недостаточно. Нужно знать направление перехода:
«Теперь я жду, теперь я жду, куда, куда меня пошлют».
Это делается в два этапа: крупно и с уточнением.

1.2.1. Тенденции крупно надо смотреть по W1, где нет искажений графика по выходным.
Замеряем геометрический ряд (подобно временным зонам Фибоначчи для больших чисел) по W1: 3, 5, 7, 10, 14, 19.
Согласованный ряд:
3,22 (вместо 3)
4,65 (вместо 5)
6,73 (вместо 7)
9,72 (вместо 10)
14,04 (вместо 14)
20,29 (вместо 19)
Прогноз: 29,32
q = 1,445, где 1/q = 0,692 математически близок к значению 1/(√2) ≈ 0,707 или коэффициенту коррекции в торговых системах.
S ≈ 58,65, а до центра S ≈ 65,88.
Полученный веер Ганна (Фибоначчи) показывает нам исторически значимые цены (фиолетовые) в первом приближении:
0,6700 1,0400 1,4100.
И следующие по значению (тёмные), к одной из которых мы, вероятно, и приближаемся от 1,0400 через коррекцию 1,1300 к 1,2300.
Это в первом приближении, но при желании их можно посчитать очень точно.

Вывод: в первом приближении направление тренда — лонг. То есть пересечение канала снизу вверх: EURUSD ≈ 1,1684 🡵 1,1887.

1.2.2. Уточнение тенденций.
Исследование графика Н4 с исправлением по выходным затрудняется тем, что приходится добавлять пустые промежутки. Для этого надо разрезать график шириною в 6 свечек с помощью графической программы. Такое исследование превращается в работу чертёжника.
Но сориентироваться можно и визуально.

1.2.3. Совмещение W1 и Н4 позволяет довольно наглядно увидеть тенденцию EURUSD как пересечение канала (1,1684 1,1887) снизу вверх.

2. Название ТС «50%-я ТС», конечно, шуточное. В том смысле, что если не пойдёт по тенденции, то пойдёт в обратную сторону — ведь это как раз и характерно для рынка.

И в принципе такой метод, использующий наглядность, трудно назвать торговой стратегией.
По результатам выявленного сценария движения цены я открыл 3 позы по 20 лотов. Только проспал начало. Но зато перед этим поторговал на флэте около цены EURUSD ≈ 1,1687.
Результат торговли можно посмотреть на счёте:

=================================================

 

[zhirgal]

Точно, вспомнил я кого вы напоминаете...Регулест, был здесь такой персонаж. Тоже говорил на языке планеты ка-пэкс... с той лишь разницей, что игнорировал посты других пользователей в своих темах. А так один в один......уж извините

 

[0...]

Ни одно рецензируемое исследование в финансовой эконометрике не подтвердило, что Square of Nine, «веера», «резонансы» или геометрические углы дают статистическое преимущество после учёта спредов, проскальзывания и комиссий.

Это не математика. Это нумерология с линейкой.


Вы пишете: ряд 3, 5, 7, 10, 14, 19 уточняется до 3,22; 4,65; 6,73; 9,72; 14,04; 20,29 с коэффициентом q = 1,445. Далее: 1/q ≈ 0,692 "математически близок" к 1/√2 ≈ 0,707.

В статистике "близко" не считается. Это классический curve-fitting: числа подбираются так, чтобы лечь на прошлое.


Метод наименьших квадратов здесь прикручен как декорация.


Он требует выборок, дисперсий, доверительных интервалов и проверки на переобучение.

Здесь этого нет.

Есть постфактум-гармония.

Это не торговая система.

Это определение рынка.

"если не пойдёт по тенденции, то пойдёт в обратную сторону"

Любая цена либо продолжит движение, либо развернётся.

Вероятность 50/50 после вычета спреда, свопа и проскальзывания = отрицательное математическое ожидание на дистанции.

Вы сами пишете: "трудно назвать торговой стратегией".

Это ключевая фраза.

Она снимает с текста ответственность.

Рынок не торгуется в выходные.

Это факт.

Вставлять пустые промежутки или вырезать блоки ради «чистоты» графика — это не анализ.

Это монтаж.

Вы создаёте иллюзию непрерывности там, где её нет.

Иллюзия удобна для глаза.

В общем, свежо придание - да верится с трудом.

 

[zhirgal]

Едрид-мадрид... Нифига непонятно, но очень интересно...Адюво, парируйте...

 

[Адюво]

Ни одно рецензируемое исследование в финансовой эконометрике не подтвердило, что Square of Nine, «веера», «резонансы» или геометрические углы дают статистическое преимущество после учёта спредов, проскальзывания и комиссий.

Это не математика. Это нумерология с линейкой.


Вы пишете: ряд 3, 5, 7, 10, 14, 19 уточняется до 3,22; 4,65; 6,73; 9,72; 14,04; 20,29 с коэффициентом q = 1,445. Далее: 1/q ≈ 0,692 "математически близок" к 1/√2 ≈ 0,707.

В статистике "близко" не считается. Это классический curve-fitting: числа подбираются так, чтобы лечь на прошлое.


Метод наименьших квадратов здесь прикручен как декорация.


Он требует выборок, дисперсий, доверительных интервалов и проверки на переобучение.

Здесь этого нет.

Есть постфактум-гармония.

Это не торговая система.

Это определение рынка.

"если не пойдёт по тенденции, то пойдёт в обратную сторону"

Любая цена либо продолжит движение, либо развернётся.

Вероятность 50/50 после вычета спреда, свопа и проскальзывания = отрицательное математическое ожидание на дистанции.

Вы сами пишете: "трудно назвать торговой стратегией".

Это ключевая фраза.

Она снимает с текста ответственность.

Рынок не торгуется в выходные.

Это факт.

Вставлять пустые промежутки или вырезать блоки ради «чистоты» графика — это не анализ.

Это монтаж.

Вы создаёте иллюзию непрерывности там, где её нет.

Иллюзия удобна для глаза.

В общем, свежо придание - да верится с трудом

===
Полностью с вами согласен по каждому пункту. Я не называю торговлю по тренду торговой стратегией, так как это действие очевидное. Мы же не называем стояние в очереди и покупку товара через кассу стратегией.
Я просто наложил веер Ганна (Фибоначчи) на график, чтобы, так сказать, совместить реальное с идеальным. При этом реальные замеры периодов пересчитал по методу наименьших квадратов, имея в виду строгую геометрическую прогрессию. Но для идеализации с тем же успехом можно было взять числа Фибоначчи, логарифмическую или квадратичную зависимость. Среди численных методов я даже встречал критерии (о которых вы упоминаете), позволяющие подобрать к реальным данным наиболее подходящую функциональную зависимость.
Веер Ганна (Фибоначчи) позволяет собрать микротренды в пучок и найти каналы движения цены. Если взять несколько взаимозависимых пар и на один и тот же момент определить каналы, то методом наименьших квадратов можно очень точно найти исторические каналы для каждого инструмента. Хотя то же самое можно сделать и другими методами. Но ни веера, ни каналы сами по себе не торгуют и, как и все индикаторы, торговой стратегией не являются.
В моем примере веер лишь подтверждает, что текущий тренд по W1 согласуется с историей (если смотреть сквозь призму веера). Логика работает и в обратную сторону: если текущее движение объясняется тем, что было раньше, значит, глаза не врут и здесь действительно есть тренд.
Спасибо вам за ценные замечания
========

 

[Адюво]

Едрид-мадрид... Нифига непонятно, но очень интересно...Адюво, парируйте...

а что тут парировать, человек дал характеристику с абсолютной академической точностью. Едрид-мадрид...

 

[saw]

====
50%-я ТС.
По поводу фрактальной геометрии.
Кому непонятно — спрашивайте, разъясню свои художества подробно.

1. Мгновенный ответ на тренд: EURUSD ≈ 1,1684 🡵 1,1887 (с коррекцией на 1,1735 1,1785 1,1835) и первым неминуемым флэтом на 1,1710.

1.1. Как определяются резонансные цены, я уже показывал с применением пучков микротрендов, трёх замеров и уточнением по наименьшим квадратам.

USDCAD ≈ 1,3704
EURCAD ≈ 1,6285
EURUSD ≈ 1,1884

USDCAD ≈ 1,3639
EURCAD ≈ 1,5940
EURUSD ≈ 1,1687

1.2. Но иметь резонансные цены "Square of Nine" по методу Уильяма Ганна недостаточно. Нужно знать направление перехода:
«Теперь я жду, теперь я жду, куда, куда меня пошлют».
Это делается в два этапа: крупно и с уточнением.

1.2.1. Тенденции крупно надо смотреть по W1, где нет искажений графика по выходным.
Замеряем геометрический ряд (подобно временным зонам Фибоначчи для больших чисел) по W1: 3, 5, 7, 10, 14, 19.
Согласованный ряд:
3,22 (вместо 3)
4,65 (вместо 5)
6,73 (вместо 7)
9,72 (вместо 10)
14,04 (вместо 14)
20,29 (вместо 19)
Прогноз: 29,32
q = 1,445, где 1/q = 0,692 математически близок к значению 1/(√2) ≈ 0,707 или коэффициенту коррекции в торговых системах.
S ≈ 58,65, а до центра S ≈ 65,88.
Полученный веер Ганна (Фибоначчи) показывает нам исторически значимые цены (фиолетовые) в первом приближении:
0,6700 1,0400 1,4100.
И следующие по значению (тёмные), к одной из которых мы, вероятно, и приближаемся от 1,0400 через коррекцию 1,1300 к 1,2300.
Это в первом приближении, но при желании их можно посчитать очень точно.

Вывод: в первом приближении направление тренда — лонг. То есть пересечение канала снизу вверх: EURUSD ≈ 1,1684 🡵 1,1887.

1.2.2. Уточнение тенденций.
Исследование графика Н4 с исправлением по выходным затрудняется тем, что приходится добавлять пустые промежутки. Для этого надо разрезать график шириною в 6 свечек с помощью графической программы. Такое исследование превращается в работу чертёжника.
Но сориентироваться можно и визуально.

1.2.3. Совмещение W1 и Н4 позволяет довольно наглядно увидеть тенденцию EURUSD как пересечение канала (1,1684 1,1887) снизу вверх.

2. Название ТС «50%-я ТС», конечно, шуточное. В том смысле, что если не пойдёт по тенденции, то пойдёт в обратную сторону — ведь это как раз и характерно для рынка.

И в принципе такой метод, использующий наглядность, трудно назвать торговой стратегией.
По результатам выявленного сценария движения цены я открыл 3 позы по 20 лотов. Только проспал начало. Но зато перед этим поторговал на флэте около цены EURUSD ≈ 1,1687.
Результат торговли можно посмотреть на счёте:

МТ4.
Компания: MetaQuotes Software Corp.
Логин: 173212044
Инвестор: 8ghxyae
Сервер: MetaQuotes-Demo
=================================================

А теперь по русски. Для людей с образованием 3-х классов церковно-приходской школы.

 

[0...]

===

Полностью с вами согласен по каждому пункту. Я не называю торговлю по тренду торговой стратегией, так как это действие очевидное. Мы же не называем стояние в очереди и покупку товара через кассу стратегией.
Я просто наложил веер Ганна (Фибоначчи) на график, чтобы, так сказать, совместить реальное с идеальным. При этом реальные замеры периодов пересчитал по методу наименьших квадратов, имея в виду строгую геометрическую прогрессию. Но для идеализации с тем же успехом можно было взять числа Фибоначчи, логарифмическую или квадратичную зависимость. Среди численных методов я даже встречал критерии (о которых вы упоминаете), позволяющие подобрать к реальным данным наиболее подходящую функциональную зависимость.
Веер Ганна (Фибоначчи) позволяет собрать микротренды в пучок и найти каналы движения цены. Если взять несколько взаимозависимых пар и на один и тот же момент определить каналы, то методом наименьших квадратов можно очень точно найти исторические каналы для каждого инструмента. Хотя то же самое можно сделать и другими методами. Но ни веера, ни каналы сами по себе не торгуют и, как и все индикаторы, торговой стратегией не являются.
В моем примере веер лишь подтверждает, что текущий тренд по W1 согласуется с историей (если смотреть сквозь призму веера). Логика работает и в обратную сторону: если текущее движение объясняется тем, что было раньше, значит, глаза не врут и здесь действительно есть тренд.
Спасибо вам за ценные замечания
========

Принято. Снимаю шляпу за объективность.

Раз мы сошлись на том, что это инструмент визуализации, а не "грааль", предлагаю следующий шаг. Попробуем "приземлить" эту геометрию на язык вероятностей.

Вы упомянули метод наименьших квадратов.

Если мы возьмем исторические данные за 5-10 лет и проверим, как часто цена действительно реагировала на ваши "резонансные уровни" в моменте (без знания будущего), какой получится статистический перевес?

Если визуальная эстетика веера Ганна действительно коррелирует с поведением толпы или ликвидности, это должно оставить след в цифрах.

Если хотите, можем попробовать формализовать это в простой алгоритм или скрипт для проверки гипотезы.

Красота графика - это хорошо, но холодная статистика - это то, что доктор прописал.

 

[Адюво]

А теперь по русски. Для людей с образованием 3-х классов церковно-приходской школы.

да. давайте по порядку. здесь по этому пункту есть что-то непонятное?
====
50%-я ТС.
По поводу фрактальной геометрии.
Кому непонятно — спрашивайте, разъясню свои художества подробно.

1. Мгновенный ответ на тренд: EURUSD ≈ 1,1684 🡵 1,1887 (с коррекцией на 1,1735 1,1785 1,1835) и первым неминуемым флэтом на 1,1710.
========

 

[ZenFX]

Он требует выборок, дисперсий, доверительных интервалов и проверки на переобучение.

Поподробнее об этом... )))
P.S. "Шляпу снимать" рано ещё ))).

 

[Адюво]

Принято. Снимаю шляпу за объективность.

Раз мы сошлись на том, что это инструмент визуализации, а не "грааль", предлагаю следующий шаг. Попробуем "приземлить" эту геометрию на язык вероятностей.

Вы упомянули метод наименьших квадратов.

Если мы возьмем исторические данные за 5-10 лет и проверим, как часто цена действительно реагировала на ваши "резонансные уровни" в моменте (без знания будущего), какой получится статистический перевес?

Если визуальная эстетика веера Ганна действительно коррелирует с поведением толпы или ликвидности, это должно оставить след в цифрах.

Если хотите, можем попробовать формализовать это в простой алгоритм или скрипт для проверки гипотезы.

Красота графика - это хорошо, но холодная статистика - это то, что доктор прописал.

Вы:
Если мы возьмем исторические данные за 5–10 лет и проверим, как часто цена действительно реагировала на ваши «резонансные уровни» в моменте (без знания будущего), какой получится статистический перевес?
Я:
Здесь 5 аспектов, вернее, даже просто мыслей или установок со словом «перевес».

1. Казалось бы, старая экономика не должна накладывать ограничения на новые условия и вызовы современности. Этого избегают все и стремятся обновлять.
2. Но, с другой стороны, трейдинг опирается на историю. И чем глубже и полнее исторические данные, тем больше уверенности, что так оно и будет впредь. Таков принцип работы нашего логического аппарата: любое новое мы должны сначала узнать (вспомнить). А если машина без колес, то мы должны сначала узнать, что этот аппарат тоже выполняет те же функции, чтобы называть его машиной.
   Конечно, мы имеем дело с трейдингом, а он опирается на статистику. То есть где-то когда-то не сработает так, как срабатывало до этого чаще всего. Мы эту статистику имеем в виду, чтобы получить преимущество.
3. Есть такие люди, которым не нравится, что их могут обмануть на статистике: раньше цена отскакивала, а теперь вдруг проскочила и ощутимо. Тогда они придумывают, как обойти спекуляцию на навязанных стереотипах. Так рождаются ненаправленные (нетрендовые) ТС либо смешанного типа, где используется лишь статистика совпадений движения по тренду (с использованием конкретного индикатора). Этим людям перевес жить не мешает.
4. Есть подходы, которые объясняют «невидимое». Например, это биения, которые возникают при взаимодействии близких по частоте реакций участников рынка, или секреты свечного анализа, связанного с теми же биениями. Сюда же и паттерны. Да и веера Ганна — Фибоначчи тоже с ними связаны. Все методы так или иначе связаны с раскрытием биений. Зная принцип, можно и веера не применять, а сразу увидеть развитие колебаний или консолидацию и на этом, «невидимом для других», зарабатывать. И опять же, дело в перевесе количества повторений. Нельзя игнорировать историю.
5. Настоящее формирует историю, и наоборот. Но в статистику не прошлое добавляется, а настоящее. Хотя мои «изыскания» уровней сегодняшних лишь подтверждают историю. Но я встречал трейдеров, которые ищут подтверждения именно в истории как можно более глубокой. Лично же мне, чтобы ориентироваться по уровням, достаточно 300 баров в окне.

Вы:
Если визуальная эстетика веера Ганна действительно коррелирует с поведением толпы или ликвидности, это должно оставить след в цифрах.
Я:
Вы имеете в виду числа Фибоначчи?
Тут часто недоразумение возникает из-за влияния выходных. Паттерны биений можно применить в конце недели по результатам всей недели, поэтому торги в пятницу более активные. А вот позиции на выходные выставлять опасно, так как тенденция перегорит свое положенное время, и мы получим в понедельник совсем другой рынок.
Вы:
Если хотите, можем попробовать формализовать это в простой алгоритм или скрипт для проверки гипотезы.
Я:
Автоматизировать процесс построений и вычислений — это всегда заманчиво, но у меня познаний в этом нет никаких. Есть только ощущение, что многие вопросы в трейдинге просто не поддаются автоматизации. Например, если связь неустойчивая, то как работает скрипт?.. Или выявить микротренды и соединить их в пучок... Тут даже ZigZag только лишь мешает. Хотя спрос на точные уровни у трейдеров есть. Если надо, то я могу пошагово подробно описать процесс построений и вычислений — может быть, хотя бы фрагментарно можно автоматизировать процесс. Хотя, если заморочиться, то можно вручную нарисовать для главных валют, их в основном 28. А вот с золотом, товарами, акциями, криптой и др активами сложнее: не в смысле построений, а в том, что нельзя уточнить, согласовывая с другими. Как, например, можно согласовать единый уровень с 8 валютными парами. Это будет очень точная цена.
А вот для нетрендовых ТС — широкая возможность автоматизации. Правда, иногда можно и вручную за несколько минут протестировать ТС на всей истории. Я это сделал здесь: Клуб трейдеров «АДЮВО» объявляет набор на подготовительные курсы по специальности "Трейдер".. Но прогнать с помощью советника с разными параметрами, конечно, было бы интересно. Для оптимизации.

---

 

[Адюво]

Принято. Снимаю шляпу за объективность.

Раз мы сошлись на том, что это инструмент визуализации, а не "грааль", предлагаю следующий шаг. Попробуем "приземлить" эту геометрию на язык вероятностей.

Вы упомянули метод наименьших квадратов.

Если мы возьмем исторические данные за 5-10 лет и проверим, как часто цена действительно реагировала на ваши "резонансные уровни" в моменте (без знания будущего), какой получится статистический перевес?

Если визуальная эстетика веера Ганна действительно коррелирует с поведением толпы или ликвидности, это должно оставить след в цифрах.

Если хотите, можем попробовать формализовать это в простой алгоритм или скрипт для проверки гипотезы.

Красота графика - это хорошо, но холодная статистика - это то, что доктор прописал.

вот пример переноса кусочков графика на соответствующее расстояние по выходным. и в результате мы получили довольно правдивые цены канала и его середины. что подтверждает история. а если согласовать эти уровни с другими валютами, то можно получить результат с ювелирной точностью.
возможно, что вы не включились на то обстоятельство, что все тренды дня сегодняшнего сформированы трендами очень далёкого прошлого. как будто реализуется уже давно написанная книга событий. фатализм какой-то.

 

[0...]

Поподробнее об этом... )))
P.S. "Шляпу снимать" рано ещё ))).

Если без формул и занудства

МНК - это не доказательство закономерности.

МНК всего лишь минимизирует сумму квадратов ошибок между выбранной функцией и выбранными точками.

То есть он отвечает не на вопрос:

«есть ли тут рабочая рыночная закономерность?»

А на вопрос:

«как лучше подогнать функцию под эти данные?»

Это разные вещи.

Теперь подробнее.

Выборка - это база проверки.

Нужно понимать:

какой инструмент
какой период
какой таймфрейм
сколько наблюдений
как выбирались точки
почему взяты именно эти экстремумы
что делали с выходными
как учитывались гэпы
учитывались ли спред, комиссия, своп, проскальзывание

Если взяты несколько красивых точек на истории, это не статистическая выборка.

Это ручной отбор.

Дальше идут ошибки модели.

Для каждой точки считается:

ошибка = фактическое значение − расчётное значение

Например:

модель дала 1,1884
рынок дал 1,1860
ошибка = −0,0024

Одна ошибка ничего не значит.

Нужен массив ошибок.

Потом смотрят среднюю ошибку.

Если средняя ошибка близка к нулю, это ещё не победа.

Почему?

Потому что плюсовые и минусовые ошибки могут просто взаимно погаситься.

Поэтому смотрят дисперсию.

Дисперсия показывает разброс ошибок вокруг среднего.

Смысл простой:

маленькая дисперсия - ошибки компактные, модель стабильнее
большая дисперсия - ошибки гуляют, модель ненадёжна

Для трейдинга это важно.

Модель может иногда попадать очень точно.

Но если в другие моменты она промахивается широко, практической ценности мало.

Особенно если стоп, спред и проскальзывание съедают весь предполагаемый edge.

Ещё важнее - остатки.

Остатки - это те самые ошибки после подгонки.

Их нужно проверять.

В нормальной модели остатки должны быть похожи на шум.

Если в остатках есть структура, значит модель что-то системно не учитывает.

Например:

ошибка растёт со временем
ошибка больше при высокой волатильности
ошибка зависит от направления тренда
ошибка кластеризуется
одна-две точки держат всю красивую картинку

Тогда это не устойчивая модель.

Это подгонка под участок графика.

Дальше - доверительный интервал.

Коэффициент q = 1,445 сам по себе ничего не доказывает.

Нужно знать неопределённость этого коэффициента.

Например:

q = 1,445 ± 0,02

Это одно.

А если:

q = 1,445 ± 0,35

Это уже другое.

Во втором случае точного коэффициента фактически нет.

Есть широкий диапазон.

И тогда фраза «1/q близко к 1/√2» становится слабой.

Потому что сама оценка q плавает.

Нельзя сравнивать плавающее число с красивой константой и делать вывод о закономерности.

Теперь переобучение.

Это главный риск.

Переобучение - когда модель хорошо объясняет прошлое, потому что её подогнали под прошлое.

Но на новых данных она не работает.

Правильная проверка такая:

один участок истории - для настройки
другой участок - для проверки
параметры после настройки не трогаются
смотрим, работает ли модель дальше

Это называется out-of-sample.

Если модель красивая только на участке, где её подбирали, это не прогноз.

Это постфактум.

Отдельный момент - множественный перебор.

Если перебрать:

веера
углы
корни
Фибоначчи
логарифмы
квадратичные зависимости
разные таймфреймы
разные точки отсчёта
разные экстремумы

то какое-то совпадение обязательно найдётся.

Но найденное совпадение не равно закономерности.

Это эффект перебора.

Итог:

МНК может быть нормальным инструментом.

Но только когда есть:

нормальная выборка
формальные правила выбора точек
ошибки модели
дисперсия ошибок
доверительные интервалы
проверка остатков
out-of-sample тест
учёт торговых издержек

Без этого МНК здесь не доказывает рынок. От слова совсем.

Он просто аккуратно подгоняет геометрию под уже случившийся график.

 

[0...]

Вы:
Если мы возьмем исторические данные за 5–10 лет и проверим, как часто цена действительно реагировала на ваши «резонансные уровни» в моменте (без знания будущего), какой получится статистический перевес?
Я:
Здесь 5 аспектов, вернее, даже просто мыслей или установок со словом «перевес».

1. Казалось бы, старая экономика не должна накладывать ограничения на новые условия и вызовы современности. Этого избегают все и стремятся обновлять.
2. Но, с другой стороны, трейдинг опирается на историю. И чем глубже и полнее исторические данные, тем больше уверенности, что так оно и будет впредь. Таков принцип работы нашего логического аппарата: любое новое мы должны сначала узнать (вспомнить). А если машина без колес, то мы должны сначала узнать, что этот аппарат тоже выполняет те же функции, чтобы называть его машиной.
   Конечно, мы имеем дело с трейдингом, а он опирается на статистику. То есть где-то когда-то не сработает так, как срабатывало до этого чаще всего. Мы эту статистику имеем в виду, чтобы получить преимущество.
3. Есть такие люди, которым не нравится, что их могут обмануть на статистике: раньше цена отскакивала, а теперь вдруг проскочила и ощутимо. Тогда они придумывают, как обойти спекуляцию на навязанных стереотипах. Так рождаются ненаправленные (нетрендовые) ТС либо смешанного типа, где используется лишь статистика совпадений движения по тренду (с использованием конкретного индикатора). Этим людям перевес жить не мешает.
4. Есть подходы, которые объясняют «невидимое». Например, это биения, которые возникают при взаимодействии близких по частоте реакций участников рынка, или секреты свечного анализа, связанного с теми же биениями. Сюда же и паттерны. Да и веера Ганна — Фибоначчи тоже с ними связаны. Все методы так или иначе связаны с раскрытием биений. Зная принцип, можно и веера не применять, а сразу увидеть развитие колебаний или консолидацию и на этом, «невидимом для других», зарабатывать. И опять же, дело в перевесе количества повторений. Нельзя игнорировать историю.
5. Настоящее формирует историю, и наоборот. Но в статистику не прошлое добавляется, а настоящее. Хотя мои «изыскания» уровней сегодняшних лишь подтверждают историю. Но я встречал трейдеров, которые ищут подтверждения именно в истории как можно более глубокой. Лично же мне, чтобы ориентироваться по уровням, достаточно 300 баров в окне.

Вы:
Если визуальная эстетика веера Ганна действительно коррелирует с поведением толпы или ликвидности, это должно оставить след в цифрах.
Я:
Вы имеете в виду числа Фибоначчи?
Тут часто недоразумение возникает из-за влияния выходных. Паттерны биений можно применить в конце недели по результатам всей недели, поэтому торги в пятницу более активные. А вот позиции на выходные выставлять опасно, так как тенденция перегорит свое положенное время, и мы получим в понедельник совсем другой рынок.
Вы:
Если хотите, можем попробовать формализовать это в простой алгоритм или скрипт для проверки гипотезы.
Я:
Автоматизировать процесс построений и вычислений — это всегда заманчиво, но у меня познаний в этом нет никаких. Есть только ощущение, что многие вопросы в трейдинге просто не поддаются автоматизации. Например, если связь неустойчивая, то как работает скрипт?.. Или выявить микротренды и соединить их в пучок... Тут даже ZigZag только лишь мешает. Хотя спрос на точные уровни у трейдеров есть. Если надо, то я могу пошагово подробно описать процесс построений и вычислений — может быть, хотя бы фрагментарно можно автоматизировать процесс. Хотя, если заморочиться, то можно вручную нарисовать для главных валют, их в основном 28. А вот с золотом, товарами, акциями, криптой и др активами сложнее: не в смысле построений, а в том, что нельзя уточнить, согласовывая с другими. Как, например, можно согласовать единый уровень с 8 валютными парами. Это будет очень точная цена.
А вот для нетрендовых ТС — широкая возможность автоматизации. Правда, иногда можно и вручную за несколько минут протестировать ТС на всей истории. Я это сделал здесь: Клуб трейдеров «АДЮВО» объявляет набор на подготовительные курсы по специальности "Трейдер".. Но прогнать с помощью советника с разными параметрами, конечно, было бы интересно. Для оптимизации.

---

«Биения», «паттерны», «пучки микротрендов», «резонансные уровни» - это может быть рабочей интуицией.

Но для проверки нужен не смысл, а правило.

Иначе мы не сможем понять, есть перевес или нет.

Нужны 4 вещи.

Первое.

Формальное построение уровня.

Например:

берём последние 300 баров
строим уровни только по данным, которые уже были на тот момент
будущее не используем
после построения уровень не двигаем задним числом

Если уровень можно потом перерисовать - тест невозможен.

Второе.

Формальное определение реакции цены.

Например:

цена подошла к уровню на расстояние X пунктов
после этого прошла Y пунктов в нужную сторону
и не прошла Z пунктов против нас
за N следующих свечей

Иначе "отреагировала" будет означать всё что угодно.

Коснулась и ушла - реакция.
Проколола и вернулась - тоже реакция.
Пробила, но потом развернулась - тоже можно назвать реакцией.

Так статистика ломается.

Третье.

Сравнение с контрольной группой.

Нужно сравнить ваши уровни не с пустотой, а с альтернативой.

Например:

случайные уровни
круглые уровни
high/low предыдущей недели
обычные support/resistance
уровни, сдвинутые на случайное расстояние

Если веер Ганна даёт тот же результат, что случайные уровни, преимущества нет.

Четвёртое.

Торговый результат после издержек.

Даже если цена часто реагирует, это ещё не значит, что есть прибыль.

Нужно смотреть:

количество сигналов
процент срабатываний
средний плюс
средний минус
матожидание
просадку
спред
комиссию
проскальзывание
своп

И только после этого говорить о перевесе.

По поводу 300 баров.

Это нормальная гипотеза.

Можно проверять именно так:

на каждом новом баре берём только последние 300 баров
строим уровни
фиксируем их
смотрим, что цена сделала дальше
записываем результат
переходим к следующему бару

Это уже будет walk-forward проверка.

Не идеальная, но честнее, чем смотреть на готовый график.

По поводу ручного построения.

Если процесс нельзя описать правилом, его нельзя нормально протестировать.

Можно торговать руками.

Можно иметь опыт.

Можно видеть структуру глазами.

Но тогда это дискреционный метод, а не проверяемая модель.

Чтобы проверить статистику, надо убрать свободу трактовки.

Иначе получится так:

там, где уровень сработал, мы скажем "резонанс"
там, где не сработал, скажем "тенденция перегорела"
там, где график неудобный, скажем "выходные исказили"
там, где не совпало, скажем "нужно было иначе собрать пучок"

Так метод становится нефальсифицируемым.

То есть его нельзя опровергнуть.

А если нельзя опровергнуть, его нельзя и подтвердить статистически.

Мой тезис простой:

я не спорю, что визуально это может помогать ориентироваться.

Но если мы говорим о перевесе, нужны правила.

Уровень построен до события.
Критерий реакции задан заранее.
Результат записан без перерисовки.
Сравнение сделано с базовой моделью.
Издержки учтены.

Тогда будет понятно:

это реально даёт преимущество
или просто красиво объясняет уже случившееся движение.

Что касается кода, не проблема. На питоне могу сделать для проверки этой гипотезы.

Но моя чуйка говорит мне, что это не более чем - потеря времени.

 

[0...]

вот пример переноса кусочков графика на соответствующее расстояние по выходным. и в результате мы получили довольно правдивые цены канала и его середины. что подтверждает история. а если согласовать эти уровни с другими валютами, то можно получить результат с ювелирной точностью.
возможно, что вы не включились на то обстоятельство, что все тренды дня сегодняшнего сформированы трендами очень далёкого прошлого. как будто реализуется уже давно написанная книга событий. фатализм какой-то.

Но скрин показывает построение, а не проверку.

Перенос кусочков графика по выходным - это уже не исходный график, а обработанные данные.

В этом нет проблемы, если правило обработки заранее строго задано.

Проблема начинается там, где кусочки двигаются руками до визуального совпадения.

Тогда это не анализ.

Это подгонка разметки под картинку.

Чтобы это стало проверяемым методом, нужно формально описать:

где разрезаем график
на сколько свечей переносим
почему именно так
что делаем с гэпами
какие бары берем
какие не берем
когда уровень считается построенным
можно ли его потом двигать
по какому критерию канал считается "правдивым"

Без этого "история подтверждает" ничего не доказывает.

История почти всегда что-то подтверждает, если после факта двигать линии, куски графика, углы и точки привязки.

По поводу "ювелирной точности" через согласование валют.

Там тоже нужен контроль.

EURUSD, USDCAD, EURCAD не являются полностью независимыми инструментами.

Они связаны через кросс-курсы.

Если уровни согласуются между ними, это может быть не отдельное подтверждение, а следствие самой валютной связки.

То есть одно и то же движение может просто отражаться в разных парах.

Поэтому нужно сравнивать:

ваши уровни
случайные уровни
обычные high/low
круглые уровни
каналы, построенные простыми методами

Если ваш метод дает лучше - есть предмет разговора.

Если примерно так же - это визуальная геометрия без статистического преимущества.

Фраза про то, что сегодняшние тренды сформированы далеким прошлым, звучит красиво.

Но для рынка это гипотеза.

Ее нужно проверять не философски, а так:

берем только прошлые данные
строим уровни
фиксируем их
не двигаем задним числом
ждем будущие бары
считаем реакцию цены
сравниваем с базовой моделью

Если работает на новых данных - есть сигнал.

Если работает только на уже известном графике - это постфактум.

Мой тезис прежний:

я не спорю, что визуально это может помогать.

Но пока правило нельзя записать так, чтобы другой человек построил то же самое без вашей руки и без знания будущего, это не статистическая модель.

Это ручная интерпретация графика.

Она может быть полезной для ориентирования.

Но "подтверждает история" - слабый аргумент.

Нужно:

правило построения
правило реакции
ошибка
дисперсия
out-of-sample
сравнение с случайными уровнями
результат после издержек

Тогда станет видно, там реально перевес или просто красивая геометрия прошлого.

 

[ZenFX]

Если без формул и занудства

Ну вот, достаточно информативно, доходчиво... ) Возможно кому-то будет полезно ).

 

[Andreika12345]

вот пример переноса кусочков графика на соответствующее расстояние по выходным. и в результате мы получили довольно правдивые цены канала и его середины. что подтверждает история. а если согласовать эти уровни с другими валютами, то можно получить результат с ювелирной точностью.
возможно, что вы не включились на то обстоятельство, что все тренды дня сегодняшнего сформированы трендами очень далёкого прошлого. как будто реализуется уже давно написанная книга событий. фатализм какой-то.

Почему фатализм? Деньги решают всё. Прошлое и есть запись денежных изменений выбранной валюты. Нужно упростить систему. До ключевой закономерности. Без хитрых расчётов и усложнений.

 

[ЮНГ]

Точно, вспомнил я кого вы напоминаете...Регулест, был здесь такой персонаж. Тоже говорил на языке планеты ка-пэкс... с той лишь разницей, что игнорировал посты других пользователей в своих темах. А так один в один......уж извините

Д-а-а-а, тоже помню этого клоуна. Ну хоть весело было.

 

[Адюво]

Если без формул и занудства

МНК - это не доказательство закономерности.

МНК всего лишь минимизирует сумму квадратов ошибок между выбранной функцией и выбранными точками.

То есть он отвечает не на вопрос:

«есть ли тут рабочая рыночная закономерность?»

А на вопрос:

«как лучше подогнать функцию под эти данные?»

Это разные вещи.

Теперь подробнее.

Выборка - это база проверки.

Нужно понимать:

какой инструмент
какой период
какой таймфрейм
сколько наблюдений
как выбирались точки
почему взяты именно эти экстремумы
что делали с выходными
как учитывались гэпы
учитывались ли спред, комиссия, своп, проскальзывание

Если взяты несколько красивых точек на истории, это не статистическая выборка.

Это ручной отбор.

Дальше идут ошибки модели.

Для каждой точки считается:

ошибка = фактическое значение − расчётное значение

Например:

модель дала 1,1884
рынок дал 1,1860
ошибка = −0,0024

Одна ошибка ничего не значит.

Нужен массив ошибок.

Потом смотрят среднюю ошибку.

Если средняя ошибка близка к нулю, это ещё не победа.

Почему?

Потому что плюсовые и минусовые ошибки могут просто взаимно погаситься.

Поэтому смотрят дисперсию.

Дисперсия показывает разброс ошибок вокруг среднего.

Смысл простой:

маленькая дисперсия - ошибки компактные, модель стабильнее
большая дисперсия - ошибки гуляют, модель ненадёжна

Для трейдинга это важно.

Модель может иногда попадать очень точно.

Но если в другие моменты она промахивается широко, практической ценности мало.

Особенно если стоп, спред и проскальзывание съедают весь предполагаемый edge.

Ещё важнее - остатки.

Остатки - это те самые ошибки после подгонки.

Их нужно проверять.

В нормальной модели остатки должны быть похожи на шум.

Если в остатках есть структура, значит модель что-то системно не учитывает.

Например:

ошибка растёт со временем
ошибка больше при высокой волатильности
ошибка зависит от направления тренда
ошибка кластеризуется
одна-две точки держат всю красивую картинку

Тогда это не устойчивая модель.

Это подгонка под участок графика.

Дальше - доверительный интервал.

Коэффициент q = 1,445 сам по себе ничего не доказывает.

Нужно знать неопределённость этого коэффициента.

Например:

q = 1,445 ± 0,02

Это одно.

А если:

q = 1,445 ± 0,35

Это уже другое.

Во втором случае точного коэффициента фактически нет.

Есть широкий диапазон.

И тогда фраза «1/q близко к 1/√2» становится слабой.

Потому что сама оценка q плавает.

Нельзя сравнивать плавающее число с красивой константой и делать вывод о закономерности.

Теперь переобучение.

Это главный риск.

Переобучение - когда модель хорошо объясняет прошлое, потому что её подогнали под прошлое.

Но на новых данных она не работает.

Правильная проверка такая:

один участок истории - для настройки
другой участок - для проверки
параметры после настройки не трогаются
смотрим, работает ли модель дальше

Это называется out-of-sample.

Если модель красивая только на участке, где её подбирали, это не прогноз.

Это постфактум.

Отдельный момент - множественный перебор.

Если перебрать:

веера
углы
корни
Фибоначчи
логарифмы
квадратичные зависимости
разные таймфреймы
разные точки отсчёта
разные экстремумы

то какое-то совпадение обязательно найдётся.

Но найденное совпадение не равно закономерности.

Это эффект перебора.

Итог:

МНК может быть нормальным инструментом.

Но только когда есть:

нормальная выборка
формальные правила выбора точек
ошибки модели
дисперсия ошибок
доверительные интервалы
проверка остатков
out-of-sample тест
учёт торговых издержек

Без этого МНК здесь не доказывает рынок. От слова совсем.

Он просто аккуратно подгоняет геометрию под уже случившийся график.

====
Конечно же, я с вами согласен, что МНК — это не доказательство закономерности.

МНК - это не доказательство закономерности.
МНК всего лишь минимизирует сумму квадратов ошибок между выбранной функцией и выбранными точками.
То есть он отвечает не на вопрос:
«есть ли тут рабочая рыночная закономерность?»
А на вопрос:
«как лучше подогнать функцию под эти данные?»

И к данному строгому высказыванию смею лишь добавить, что я МНК использовал не только для согласования замеров с идеальной конкретной функцией, которых может быть и несколько (и над этим надо было бы ещё сначала поработать, занявшись поиском «Святого Грааля», прежде чем использовать наиболее ожидаемые его проявления).
Во-первых, МНК здесь применялся для обработки результатов замеров, чтобы получить наиболее точное число — это если мало одного замера. Я здесь применил три замера по микротрендам трёх графиков прошлой недели. По такому уровню, конечно же, можно торговать уверенно, что я и сделал. Поэтому не побоялся выставить три ордера EURUSD на покупку по 20 лотов при Б=100К, и в результате выиграл, поставив ТП=1.1734, которую цена взяла после выходных.
Солдат спит — служба идёт.
Вот и теперь цена возвращается к этому уровню. Это говорит о том, что она будет обыгрывать эту коррекцию, и на этом флэте можно хорошо заработать. И это всё потому, что цена очень точная. А если бы сделать по замерам всех 8-ми основных валют, то это уже не просто уровень, а чистый бриллиант.
Установка: если цена нырнёт под уровень 1.1736 (а она уже его касалась), то можно смело покупать, используя флэт. Потому что первая цель = 1.1884 и далее в сторону = 1.2000. Но эта цена неуточнённая (по дополнительным замерам на EURUSD) и несогласованная (по другим валютам) и показывает пока лишь направление, где будет хороший флэт — гораздо круче, чем на цене 1.1736.

На остальное отвечу чуть попозже. Прошу прощения.
====================

---

 

[Адюво]

Почему фатализм? Деньги решают всё. Прошлое и есть запись денежных изменений выбранной валюты. Нужно упростить систему. До ключевой закономерности. Без хитрых расчётов и усложнений.

====

---

У меня знакомая есть, она всегда видит самую суть проблемы. Прямо всё просвечивает насквозь, как рентген. Такое и за вами я замечаю уже не первый раз.
Хорошее слово: ключевая закономерность. И я так думаю, что, анализируя события и обобщая, мы ищем ключевую закономерность.
Правда, крутой спец «0...», познаниями здесь которого я восхищаюсь, а приобретёнными им навыками и мастерством в применении знаний ещё больше, в своём «Откровении» мне сообщил, что «для проверки нужен не смысл, а правило». И, конечно же, я его понимаю как практика, у которого руки горят, чтобы применить и проверить «Святой Грааль» геометрического анализа в действии, избегая ненужных разговоров.
Но, конечно, он спешит. Ведь чтобы что-то проверять, нужно это получить. То есть восхождения в индукции нам не избежать, чтобы уже оттуда, с высоты полёта, применить искомый и любимый «0...» дедуктивный метод. Нужно ведь представлять себе образ того, что мы хотим воплотить и проверить в роли ключевой закономерности — «Святого Грааля». А он потому и святой, что является скрытой сущностью, принципом, который нужно открыть.
И большинство трейдеров правильно делают, что сразу хотят разрубить гордиев узел и пытаются проблему решить наскоком, ломая копья, ломая луки (Псалом 45:10).
Но, как всегда, «ошибка вышла, вот о чём молчит наука» (с). И тогда в трейдере просыпается «учёный», на основании многочисленных проб и ошибок у него рождаются идеи. Так родились многочисленные методы. Перечислим хотя бы некоторые из них, которые на слуху:

вилка Чувашова, волны Эллиотта, уровни Фибоначчи, зоны Фибоначчи, веер Фибоначчи, резонансные точки цена/время Ганна, сетка Ганна, веер Ганна, японские свечи, паттерны, побарный анализ Александра Пурнова (который базируется на классической системе Ричарда Вайкоффа — VSA, Volume Spread Analysis) и т. д.

Получается, что «Святой Грааль» геометрического анализа известен многим трейдерам, так как его проявление при применении даёт результат. И если существует разделение методов торговли на направленные (по историческим тенденциям графиков) и ненаправленные (которым знание истории не требуется), то по поводу первых я с большой долей уверенности скажу, что все они основаны на едином принципе, но выделяют лишь отдельные его особенности.
А чтобы не быть голословным, я чуть позже специально сделаю анализ классической системы Ричарда Вайкоффа (VSA — Volume Spread Analysis), на которой базируется побарный анализ Александра Пурнова.
Главная слабость этих методов в том, что они требуют наличия истории торгов, которую великий трейдер всех времён и народов Уильям Ганн собирал по всему миру по кусочкам. Но и сегодня дело мало продвинулось, так как нас лишают удовольствия видеть реальные графики без пропусков на выходные. Так что и сегодня приходится склеивать графики по кусочкам, чтобы попытаться узреть возможность и применить любой из этих методов.
Что можно сказать в утешение? А то, что если есть методы, то есть и законы технического анализа. Это в ответ тем, кому не пришлось ещё этих законов обнаружить и кто считает, что трейдинг непредсказуем.
============================