Возвращаясь к Puria

[marker1]

И еще вот эти параметры как работают?
мм метод
мм параметр 1
мм параметр 2
??

 

[Igmarking]

Прооптил нет?

прооптил. сейчас запустил на демке. Посмотрю пару дней на поведение и кину на реал, если понравится. Кстати вопрос, если оптил предположим с депозитом в 200 баксов, а потом кину на реал с той же суммой но счет центовый, будет разница в результатах? Возможно надо при тестировании и оптимизации что то менять?

 

[marker1]

прооптил. сейчас запустил на демке. Посмотрю пару дней на поведение и кину на реал, если понравится. Кстати вопрос, если оптил предположим с депозитом в 200 баксов, а потом кину на реал с той же суммой но счет центовый, будет разница в результатах? Возможно надо при тестировании и оптимизации что то менять?

А лот какой у тебя стоял при оптимизации? Просто допустим оптил на 200 долларовом счете, лот стоял 0.02. Если центовый, то там скорее всего счет будет 20 000 верно?

 

[betelgause]

Спасибо, вроде сделали вот тут, возможно у вас исполнение разное http://forexsystemsru.com/yazyk-programmirovaniya-mql4/15406-bol`nichka-154.html

Да... исполнение разное, в "Больничном" коде ордер будет модифицироваться при каждом новом тике, что увеличит время оптимизации бота, кроме того, там нет проверки на нулевые стопы, т.е. на каждом тике ордеру будут выставляться стопы по умолчанию, и например вручную или тралом их не изменишь.
В моем варианте ордер модифицируется один раз, сразу после открытия, надо признать, что я тоже малость поспешил и не учел проскальзования, поэтому величины стопов могли незначительно отличаться от заданных. (((
Посему выкладываю исправленный вариант...

 

[marker1]

Да... исполнение разное, в "Больничном" коде ордер будет модифицироваться при каждом новом тике, что увеличит время оптимизации бота, кроме того, там нет проверки на нулевые стопы, т.е. на каждом тике ордеру будут выставляться стопы по умолчанию, и например вручную или тралом их не изменишь.
В моем варианте ордер модифицируется один раз, сразу после открытия, надо признать, что я тоже малость поспешил и не учел проскальзования, поэтому величины стопов могли незначительно отличаться от заданных. (((
Посему выкладываю исправленный вариант...

Так какой вариант лучше?

 

[marker1]

Да и еще, я опчу его по ценам открытия.

 

[betelgause]

Так какой вариант лучше?

Ну не знаю... Вам решать. ))) Лично я иногда вмешиваюсь в работу советников и перношу стопы, да и комп у меня слабоват, поэтому я бы предпочел свой второй вариант. А так... они все рабочие. )

 

[marker1]

Ну не знаю... Вам решать. ))) Лично я иногда вмешиваюсь в работу советников и перношу стопы, да и комп у меня слабоват, поэтому я бы предпочел свой второй вариант. А так... они все рабочие. )

Спасибо, понял

 

[betelgause]

Вот еще "Больничный" вариант, отученный от занудства. )))
Теперь он модифицирует только те ордера, у которых оба стопа равны нулю.

 

[marker1]

Вот еще "Больничный" вариант, отученный от занудства. )))
Теперь он модифицирует только те ордера, у которых оба стопа равны нулю.

Это как?)

 

[betelgause]

Это как?)

У этой модификации изначально было одно преимущество перед моей версией - она ставит стопы гарантировано, не на первом тике так на втором и т.д., (мало ли что может случиться на серваке, в принципе можно этому научить и мой вариант, если надо сделаю...) но был и один существенный недостаток. Как я уже писал выше, поскольку не было проверки на нулевые стопы, каждый открытый советником ордер модифицировался повторно при каждом новом тике, т.е. в не зависимости какие стопы установлены они сбрасывались на значения указаные во входных параметрах.
Я малость подправил код таким образом, что изменяются только те ордера у которых и стоплосс и тейкпрофит равны нулю, (как при открытии) если же хоть один стоп отличен от нуля то ордер игнорируется и остается как есть. ))) Так понятнее?

 

[marker1]

У этой модификации изначально было одно преимущество перед моей версией - она ставит стопы гарантировано, не на первом тике так на втором и т.д., (мало ли что может случиться на серваке, в принципе можно этому научить и мой вариант, если надо сделаю...) но был и один существенный недостаток. Как я уже писал выше, поскольку не было проверки на нулевые стопы, каждый открытый советником ордер модифицировался повторно при каждом новом тике, т.е. в не зависимости какие стопы установлены они сбрасывались на значения указаные во входных параметрах.
Я малость подправил код таким образом, что изменяются только те ордера у которых и стоплосс и тейкпрофит равны нулю, (как при открытии) если же хоть один стоп отличен от нуля то ордер игнорируется и остается как есть. ))) Так понятнее?

Вот теперь понятно)А зачем в больничном варианте сделали что бы он каждый тик стопы правил? Возможно это было сделано для того что бы я мог по всем тикам оптить?

 

[betelgause]

Вот теперь понятно)А зачем в больничном варианте сделали что бы он каждый тик стопы правил? Возможно это было сделано для того что бы я мог по всем тикам оптить?

Сомневаюсь )))
Вот определение тика:
Тик — это событие, характеризующееся новой ценой по финансовому инструменту в некоторый момент времени.

Поставщиком тиков для каждого клиентского терминала является сервер, установленный в дилинговом центре. В зависимости от ситуации на рынке тики могут поступать часто или редко, но каждый из них несёт новую котировку - стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой валюты.

От себя могу сказать, что только по приходу тика мы видим изменения на графике, так например, по выходным соединение с сервером есть а графики стоят на месте потому что сервер не сообщает новые котировки.

 

[marker1]

Сомневаюсь )))
Вот определение тика:
Тик — это событие, характеризующееся новой ценой по финансовому инструменту в некоторый момент времени.

Поставщиком тиков для каждого клиентского терминала является сервер, установленный в дилинговом центре. В зависимости от ситуации на рынке тики могут поступать часто или редко, но каждый из них несёт новую котировку - стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой валюты.

От себя могу сказать, что только по приходу тика мы видим изменения на графике, так например, по выходным соединение с сервером есть а графики стоят на месте потому что сервер не сообщает новые котировки.

Я знаю что такое тик,мне главное что бы переделанный бот не глюкал потом и не подвел меня, на реале будет стоять.

 

[betelgause]

Я знаю что такое тик,мне главное что бы переделанный бот не глюкал потом и не подвел меня, на реале будет стоять.

Бот то не подведет, скорее рынок какой нибудь сюрприз подкинет....
На реал рекомендую ставить больничный подправленный, а оптить на моем втором варианте (он реально шустрее работает). Алгоритм торговли я не менял, за больничку не ручаюсь, но полагаю, что оно им тоже не надо...

Стесняюсь спросить, а что демо не будет, так таки сразу и на реал? )

 

[NTTShadow]

Бот то не подведет, скорее рынок какой нибудь сюрприз подкинет....
На реал рекомендую ставить больничный подправленный, а оптить на моем втором варианте (он реально шустрее работает). Алгоритм торговли я не менял, за больничку не ручаюсь, но полагаю, что оно им тоже не надо...

Стесняюсь спросить, а что демо не будет, так таки сразу и на реал? )

Вот вы его хотя бы недельку на демо погоняйте и все поймете Ну или если лень, то прооптите например за январь, а потом с теми же настройками поставьте на февраль или декабрь... получите уверенный минус. Я его на демо гонял. И деже недели он не простоял... снял его. Без перспектив.

 

[marker1]

Вот вы его хотя бы недельку на демо погоняйте и все поймете Ну или если лень, то прооптите например за январь, а потом с теми же настройками поставьте на февраль или декабрь... получите уверенный минус. Я его на демо гонял. И деже недели он не простоял... снял его. Без перспектив.

Так оптить то уважаемый нужно не один месяц) Почитайте буквари по оптимизации)

 

[marker1]

Бот то не подведет, скорее рынок какой нибудь сюрприз подкинет....
На реал рекомендую ставить больничный подправленный, а оптить на моем втором варианте (он реально шустрее работает). Алгоритм торговли я не менял, за больничку не ручаюсь, но полагаю, что оно им тоже не надо...

Стесняюсь спросить, а что демо не будет, так таки сразу и на реал? )

На дэмо не хочу гонять, риски то не безбашенные буду ставить

 

[NTTShadow]

Так оптить то уважаемый нужно не один месяц) Почитайте буквари по оптимизации)

Буквари я все эти перечитал... не первый год на форексе. Ты его тести хоть на месяце, хоть на квартале (дальше смысла нету) Результат один. Я не о том говорил.

 

[marker1]

Буквари я все эти перечитал... не первый год на форексе. Ты его тести хоть на месяце, хоть на квартале (дальше смысла нету) Результат один. Я не о том говорил.

Я его оптил с первого августа, по первое февраля, с лучшими настройками он март прошел с доходностью 20%.