Capital Plus
Почетный гражданин
Тема статистики широкая и глубокая, ведь это цела наука.
Но в данной теме хотелось бы рассмотреть простейшие методы её сбора и обработки для дальнейшей торговли по ней.
//---------------------------------
Если две подряд цены в хронологии идут вверх, значит ли это, что следующая цена будет вниз? — Да хоть десять, при тестировании на дистанции всё стремится к отработке 50 на 50.
Давным-давно начал рассматривать статистические элементы в торговле. Пробовал открывать противоположную позицию, если несколько свечей подряд закрывались в одну сторону. Такой способ «оптимизационной» статистики, когда с помощью тестера в терминале оптимизируешь количество свеч, добавляя разного рода статистические фильтры по типу «на ст. ТФ тоже пусть будет пять подряд свечей», было просто закодировать любому начинающему неопытному в кодинге трейдеру-неудачнику.
Но какие-то сложные способы лично мне оказались не по силам проверить и долгое время я не рассматривал эту тему.
Со временем написал индикатор статистического ЗигЗага, который собирает размеры всех движений N-размера, и по размеру текущей (незавершённой) ноги зигзага показывал с какой вероятностью цена в ближайшее время откорректируется на N-пунктов от действующего края ноги-экстремума.
Как показала практика заработать на таком - дело специфическое. Может быть хорошо подойдёт для мартингейла, или для способных трейдеров. Оседлать данный подход в лоб лично я не смог: когда цена безоткатно идёт 2000 пунктов, и статистика показывает «99,9% того, что сейчас цена откатится на N пунктов» — она и не думает откатываться. Она обязательно совершит «добой», обновит размер, захватит твой стоп-лосс, статистическая вероятность поднимется до 99,99% и тогда вот точно произойдёт отработка согласно статистике. Логика подсказывает, что нужно входить когда вероятность 99,99%. Да вот таких движений на рынке — раз в полгода. А когда дождётесь в следующем году, ценовой скачок поставит ещё один рекорд, обновив самую длинную ногу, в результате чего результат начнёт раскрываться в своей 50/50 красе. Сама дистанция и выборка растянется на года и десятилетия вперёд, а резлуьтат будет стремиться к рандому.
Одним из потенциальных решений подобный подход становится, будучи лишь помощником общей ТС — дополнительным фильтром, который трейдер уже сам решает, принимать во внимание или нет.
Логика дальнейшего развития идеи натолкнула на мысль: а что если собрать статистику всех возможных движений? А в качестве бесполезных для трейдинга, отсеяв гигантские (среднесрочные размеры движений) и «шумные» по 10-50 пунктов.
Помните первое правило технического анализва от гуру-трейдеров? — Цена ходит от одного уровня к другому.
Помните второе правило технического анализва от гуру-трейдеров? — Цена идёт по пути наименьшего сопротивления.
Одной из таких практических реализаций получилось натолкнуться на моменты, когда казалось, что моменты наименьших сопротивлений можно как-то статистически выделить на графике.
То есть, в наличие появилось предположение: там, где имеется скопление уровней цен с высокой статистической отработкой, там и будет место наименьшего сопротивления (ведь туда цена очень «хочет сходить» в статистическом смысле), с эпицентром в виде линии с максимальной вероятностью. Таким образом у нас появляется не одно возможное значение-место, откуда цена должна скорректироваться, а зона, в которую должна скорректироваться. И в этой зоне уже можно принимать какие-то решения на отработку коррекции.
Картина выдалась симпатичная, но на этом всё. Никаких подтверждений я не делал, поскольку с головой ушёл в другие методы, оставив этот как мотивацию. Сейчас решил откопать его из пыльной папки на жестком диске, и попробовать поковыряться ещё.
Здесь почти все линии отрисовались ещё на самом экстремуме фиолетовой линии. И, самым "вероятным" уровнем был уровень 8. Цена до него и дошла.
Или здесь пример: цена дошла до самой "вероятной" линии и пошла дальше.
Красная линия отрисовалась ещё на экстремуме фиолетовой.
Первая мысль:
1) Входить сразу в противоход, как только появляются такие скопления (слишком грубый приём с потенциально обломными моментами в виде «добоев»)
2) Ждать подобные скопления, как-то анализировать их (по форме, по виду)
3) Ждать когда цена «дойдёт» до одного из скоплений и открываться «по тренду» с целью следующего скопления (если оно ярко выражено).
//---------------------------------
Проблема в том, что ДО того, как сформировался последний экстремум фиолетовой линии, ДО него были и другие экстремумы (удлинения). И справа от них рисовались всё те же красные линии вероятности, только с МЕНЬШИМ значением.
Напрашивается вопрос: "А когда коррекция точно дойдёт до красного уровня, не совершив очередное обновление экстремума?".
Я этот вопрос не решил "в лоб".
Но как дополнительный сигнал в торговле мог использовать.
В общем, это один из простых исследовательских подходов к эксплуатации статистики графика.
Если у вас есть идеи, как ещё использовать статистику, делитесь в постах. Как теоретические/аналитические, когда сложно реализовать, так и практические формализованные, когда можно быстро накидать и покрутить в руках.
Но в данной теме хотелось бы рассмотреть простейшие методы её сбора и обработки для дальнейшей торговли по ней.
//---------------------------------
Если две подряд цены в хронологии идут вверх, значит ли это, что следующая цена будет вниз? — Да хоть десять, при тестировании на дистанции всё стремится к отработке 50 на 50.
Давным-давно начал рассматривать статистические элементы в торговле. Пробовал открывать противоположную позицию, если несколько свечей подряд закрывались в одну сторону. Такой способ «оптимизационной» статистики, когда с помощью тестера в терминале оптимизируешь количество свеч, добавляя разного рода статистические фильтры по типу «на ст. ТФ тоже пусть будет пять подряд свечей», было просто закодировать любому начинающему неопытному в кодинге трейдеру-неудачнику.
Но какие-то сложные способы лично мне оказались не по силам проверить и долгое время я не рассматривал эту тему.
Со временем написал индикатор статистического ЗигЗага, который собирает размеры всех движений N-размера, и по размеру текущей (незавершённой) ноги зигзага показывал с какой вероятностью цена в ближайшее время откорректируется на N-пунктов от действующего края ноги-экстремума.
Как показала практика заработать на таком - дело специфическое. Может быть хорошо подойдёт для мартингейла, или для способных трейдеров. Оседлать данный подход в лоб лично я не смог: когда цена безоткатно идёт 2000 пунктов, и статистика показывает «99,9% того, что сейчас цена откатится на N пунктов» — она и не думает откатываться. Она обязательно совершит «добой», обновит размер, захватит твой стоп-лосс, статистическая вероятность поднимется до 99,99% и тогда вот точно произойдёт отработка согласно статистике. Логика подсказывает, что нужно входить когда вероятность 99,99%. Да вот таких движений на рынке — раз в полгода. А когда дождётесь в следующем году, ценовой скачок поставит ещё один рекорд, обновив самую длинную ногу, в результате чего результат начнёт раскрываться в своей 50/50 красе. Сама дистанция и выборка растянется на года и десятилетия вперёд, а резлуьтат будет стремиться к рандому.
Одним из потенциальных решений подобный подход становится, будучи лишь помощником общей ТС — дополнительным фильтром, который трейдер уже сам решает, принимать во внимание или нет.
Логика дальнейшего развития идеи натолкнула на мысль: а что если собрать статистику всех возможных движений? А в качестве бесполезных для трейдинга, отсеяв гигантские (среднесрочные размеры движений) и «шумные» по 10-50 пунктов.
Помните первое правило технического анализва от гуру-трейдеров? — Цена ходит от одного уровня к другому.
Помните второе правило технического анализва от гуру-трейдеров? — Цена идёт по пути наименьшего сопротивления.
Одной из таких практических реализаций получилось натолкнуться на моменты, когда казалось, что моменты наименьших сопротивлений можно как-то статистически выделить на графике.
То есть, в наличие появилось предположение: там, где имеется скопление уровней цен с высокой статистической отработкой, там и будет место наименьшего сопротивления (ведь туда цена очень «хочет сходить» в статистическом смысле), с эпицентром в виде линии с максимальной вероятностью. Таким образом у нас появляется не одно возможное значение-место, откуда цена должна скорректироваться, а зона, в которую должна скорректироваться. И в этой зоне уже можно принимать какие-то решения на отработку коррекции.
Картина выдалась симпатичная, но на этом всё. Никаких подтверждений я не делал, поскольку с головой ушёл в другие методы, оставив этот как мотивацию. Сейчас решил откопать его из пыльной папки на жестком диске, и попробовать поковыряться ещё.
Здесь почти все линии отрисовались ещё на самом экстремуме фиолетовой линии. И, самым "вероятным" уровнем был уровень 8. Цена до него и дошла.
Или здесь пример: цена дошла до самой "вероятной" линии и пошла дальше.
Красная линия отрисовалась ещё на экстремуме фиолетовой.
Первая мысль:
1) Входить сразу в противоход, как только появляются такие скопления (слишком грубый приём с потенциально обломными моментами в виде «добоев»)
2) Ждать подобные скопления, как-то анализировать их (по форме, по виду)
3) Ждать когда цена «дойдёт» до одного из скоплений и открываться «по тренду» с целью следующего скопления (если оно ярко выражено).
//---------------------------------
Проблема в том, что ДО того, как сформировался последний экстремум фиолетовой линии, ДО него были и другие экстремумы (удлинения). И справа от них рисовались всё те же красные линии вероятности, только с МЕНЬШИМ значением.
Напрашивается вопрос: "А когда коррекция точно дойдёт до красного уровня, не совершив очередное обновление экстремума?".
Я этот вопрос не решил "в лоб".
Но как дополнительный сигнал в торговле мог использовать.
В общем, это один из простых исследовательских подходов к эксплуатации статистики графика.
Если у вас есть идеи, как ещё использовать статистику, делитесь в постах. Как теоретические/аналитические, когда сложно реализовать, так и практические формализованные, когда можно быстро накидать и покрутить в руках.
