ТС «Анти-Неттинг»: Работа локами.

[good cat]

на сегодня бреда достаточно

 

[Адюво]

СДЕЛКАМИ где ты стрелки то увидел?
...еще раз перечитай ВНИМАТЕЛЬНО

упс.. я дал маху.
но всё равно фразу "сделки как на старом скрине можно увидеть для сопоставления?" для меня загадка, которую без твоей помощи мне не разгадать.
сделки на скрине - на графике то бишь. таких у меня в жизни не бывало. я не определяю точки входа и не анализирую цены графиков. тем более для сопоставления. если бы я понимал о чём речь: что с чем сопоставить. да я бы тут же тыщу раз пояснил бы.

 

[Адюво]

на сегодня бреда достаточно
Посмотреть вложение 591524

ну смотри сам.. спокойной ночи!

 

[Адюво]

когда я видел фотку того счета позы были открыты

если ты говоришь о скрине Терминала счёта с прибылью 20%, то у меня нет пароля трейдера. можно конечно написать и восстановить, но нет смысла. так как я открыл потом ещё счёт, но мт4. который раньше мне фирма не давала открыть и при скачивании установочного файла мт4 присылала мне установочный файл мт5.
если надо, я могу продолжить работу на этом законсервированном счёте как с нуля. то есть со Средств как сейчас = 104,7К.

 

[Адюво]

это как раз и говорит о том,что нет никаких +1% в день,просадка как была 3 недели назад,так и есть сейчас и никаких изменений по прибыли,так что "красивое" бла-бла-бла не засчитано,...

ты мне хотя бы раз объяснил, где ты видишь просадку на прибыльных счетах. на какие названия и цифры ты смотришь. у меня на этом счёте при открытии было Баланс=Средства=100К. теперь Баланс=110К, Средства=105К, Прибыль=-5К.
а если бы была просадка, то Средства были бы меньше 100К. на величину просадки. например, если бы я не увеличил Средства на 5К, а получил убыток 3К, то было бы Средства=97К. то есть просадка =3%.

 

[Адюво]

.

вот ты сам себе в голове построил логику и сделал вывод. а меня с этой логикой познакомить забыл. в этом вся и причина. ты сколько раз говорил о скрине. но я тебе скрины и посылал. но ты рвёшь и мечешь, хотя мог один раз сказать, что тебе нужны скрины графиков. я же их не применяю в работе. они у меня вообще загорожены таблицей ордеров Терминала. и на Терминале - вся информация о торговле. потому что я не отношусь к трейдерам, которые что-то высматривают на графиках и часами гипнотизируют цену и которые высиживают позы как курица яйца. и пыхтят и краснеют и бледнеют. мне это неведомо. если я делаю ошибки - я их исправляю. у меня всегда много работы. но большинству трейдеров нужны графики. а они никогда не бывают правильными. ты выходные подрисовываешь себе, когда линии поддержки-сопротивления рисуешь? скорее всего нет. а надо всегда добавлять два пустых дня. разве не так?

 

[Адюво]

вчера еще проехали аюда
...ты точно прибалт

это работа над ошибками.

 

[Billy Kid]

Многие считают, что «разруливание» локов — это тупик хеджинга. Здесь всё наоборот: мы не избегаем локов, мы с них начинаем. Это готовая торговая система с доходностью 1% в день, где графики и индикаторы не нужны.

1. Формирование портфеля
Берем 7 инструментов (для набора массы). Валюта предпочтительнее: она ликвиднее, дает меньшую нагрузку на маржу, часто идет без комиссий и обладает высокой микро-подвижностью, которая необходима локам. Выставляем 7 пассивных локов (Buy + Sell равным объемом) с любого места.

2. Переход к активной фазе

• Как только по одной из сторон лока появляется плюс — закрываем профит и тут же переоткрываем первичный лок (замок).
• Активному ордеру вместо стоп-лосса выставляем встречный отложенный ордер на расстоянии 80 пунктов. Это «активный лок».

3. Оптимизация и разгрузка маржи

• Технологические локи: При появлении профита на вторичных (технологических) локах — фиксируем прибыль, но лок заново не открываем. Это планово сокращает количество ордеров и освобождает маржу.
• Очистка Баланса: Используем накопленный «бесполезный» Баланс для удаления старых зависших позиций. Это чистит структуру портфеля.

Итог
Это саморегулирующаяся система. Здесь не нужно «угадывать» направление или ждать тренда. Вы управляете не ценой, а массой и состоянием своих позиций. Формирование дохода (Средств\Эквити) является не повесткой, а побочным эффектом.
Дальше каждый сам может оптимизировать систему под себя - кто во что горазд. Удачи! Но «попутного тренда» пожелать не могу — в этой стратегии он просто не важен.

А где гарантия, что по активному ордеру цена пройдет 80 пунктов до встречного отложенного ордера?
Правильно, ее нет.
А так, в общем, теоретически сильно

 

[Адюво]

А где гарантия, что по активному ордеру цена пройдет 80 пунктов до встречного отложенного ордера?
Правильно, ее нет.
А так, в общем, теоретически сильно

гарантии нет. это защита. желательно, чтобы не дошла. поэтому и 80 пунктов. если делать ближе, то слишком частое срабатывание и превращение активного лока в пассивный. тогда ждём плюса с любой стороны. закрываем его - теперь пассивный лок превращается в активный, приносящий доход. а вот фиксация прибыли активного ордера - это чистый доход и ликвидация доходной пары.

 

[Billy Kid]

гарантии нет. это защита. желательно, чтобы не дошла. поэтому и 80 пунктов. если делать ближе, то слишком частое срабатывание и превращение активного лока в пассивный. тогда ждём плюса с любой стороны. закрываем его - теперь пассивный лок превращается в активный, приносящий доход. а вот фиксация прибыли активного ордера - это чистый доход и ликвидация доходной пары.

Теоретически все прекрасно.
Но, когда вы развязали лок, а оставшаяся сделка развернулась и отправилась в убыток.
Что вы будете делать?

 

[Адюво]

Теоретически все прекрасно.
Но, когда вы развязали лок, а оставшаяся сделка развернулась и отправилась в убыток.
Что вы будете делать?

снова срабатывает защитный ОО на 80п.
так мы снимаем накопления только в Баланс. которые переходят в Эквити только после последнего удачного закрытия активного ордера. поэтому здесь ОО выполняет роль ограничительного мартингала. в отличие от применения СЛ, когда все переходы по 80п сразу переходят в убыток.
таким образом, описываемый мною счёт является принципиально неубиваемым.
но есть разница в параметрах. их испытанием я и занимаюсь. вроде хочется ускорить срабатывание. и я уменьшаю скольжение c s=80п до s=10п. но тогда все о\ордера быстро посрабатывали и я сейчас сижу в ожидании достижения счётом сумм для фиксации ф=500уе. то есть срабатывание мартингала произошло на 100уе, а прибыль в Баланс я жду не менее 500уе с тикера. вот такие параметры я решил испытать. но рынок малоактивен. пока максимально ф=330уе на AUDUSD за сутки. (у меня Б=100К, v=1% по EURUSD. то есть на AUDUSD v=0.9лота).
вот такие вот испытания и показыват, на сколько целесообрано применять фиксацию 500уе. но надо поторговать хоть немного. может быть и 500уе подойдёт. потому что доход выше, а наблюдать можно реже.
надо добавить, что прибыль с мартингала в конечном счёте умножает 500уе в несколько раз. в зависимости от того, сколько раз произошла переброска направления трендов. поэтому я и взял s поменьше.

 

[Дмитрий1233]

снова срабатывает защитный ОО на 80п.
так мы снимаем накопления только в Баланс. которые переходят в Эквити только после последнего удачного закрытия активного ордера. поэтому здесь ОО выполняет роль ограничительного мартингала. в отличие от применения СЛ, когда все переходы по 80п сразу переходят в убыток.
таким образом, описываемый мною счёт является принципиально неубиваемым.
но есть разница в параметрах. их испытанием я и занимаюсь. вроде хочется ускорить срабатывание. и я уменьшаю скольжение c s=80п до s=10п. но тогда все о\ордера быстро посрабатывали и я сейчас сижу в ожидании достижения счётом сумм для фиксации ф=500уе. то есть срабатывание мартингала произошло на 100уе, а прибыль в Баланс я жду не менее 500уе с тикера. вот такие параметры я решил испытать. но рынок малоактивен. пока максимально ф=330уе на AUDUSD за сутки. (у меня Б=100К, v=1% по EURUSD. то есть на AUDUSD v=0.9лота).
вот такие вот испытания и показыват, на сколько целесообрано применять фиксацию 500уе. но надо поторговать хоть немного. может быть и 500уе подойдёт. потому что доход выше, а наблюдать можно реже.
надо добавить, что прибыль с мартингала в конечном счёте умножает 500уе в несколько раз. в зависимости от того, сколько раз произошла переброска направления трендов. поэтому я и взял s поменьше.

Добрый день.Как результаты торговли по вашей системе?

 

[Адюво]

Добрый день.Как результаты торговли по вашей системе?

Привет! Те настройки я уже несколько раз переделывал. Переход на фиксацию f=500пп сильно тормозил по времени. А маленькое скольжение e=200пп хоть и не давало разгула минусам, но и плюсы тоже ограничивало. То есть чрезмерная стабилизация прибыли ограничивала и саму прибыль. Прикинь: срабатывание ОО на 200пп сразу переводило счёт в ожидание получения 500пп прибыли. Вот весь счёт и висел в такой позиции — все пары, я имею в виду.
Потом я пробовал максимально увеличить скольжение e. Тогда стабилизация сильно ослабевала, но и цена получила манёвр для прогулки и закрытия в плюсе. Я пробовал сделать f=100пп, чтобы чаще фиксировать прибыль и чаще выводить на следующий цикл. И немного завис на теоретических исследованиях. Требуется не просто проверка на практике и желательно тестирование на советнике, но и принципиальное теоретическое обоснование выбора параметров.
С этой недели взял вариант e=3000пп, а f=100пп фиксации прибыли активного ордера — с ростом Средств, и f=200пп для фиксации поступлений в Баланс — при нулевом неттинге Средств. А накопления Баланса использую для возврата ордеров на дистанцию, чтобы они не расползались как тараканы в разные стороны. Так я освободил себе время для изучения математики в трейдинге с целью поиска ответов наконец на те самые главные вопросы, которые никто никогда не ставил, но нужда в них всегда была.
При этом ИИ оказался плохим помощником. С конструктивным логическим прагматизмом у него плохая дружба. Но оказалось, что за несколько лет он научился делать коды программ без ошибок. А вот решения простенькой логической задачи по математике вероятностей от него можно и не добиться, сколько ни мучай. Так что теперь я насобирал ссылок на источники по математике. На счёте устойчивой прибыли за 12 часов работы пока ещё нет. Небольшая просадка образовалась порядка 1%, но с таким люфтом и малым коэффициентом ООС это нормально. Зато прибыль растёт быстрее.
А над чем работаете сейчас вы? Пишите, интересно обсудить.
Есть у меня мысля ближе поработать с ненаправленными стратегиями. Но, опять же, придётся тогда заняться кодами для тестирования. Там это самое основное. Ведь в принципе, скажу я вам, хоть трейдинг и давно существует, но нисколько не продвинулся за 50 лет ни в теории (которой просто нет), ни в практике (где всё происходит методом тыка). Так что нужно книгу писать по теории или хотя бы составить брошюрку, с чего можно уже плясать дальше. А в трейдинге оказывается столько неисследованных коридоров с ответвлениями на разные результаты, что жизни не хватит всё объять. Но обобщить можно периодически. Так у меня получилось с направленной торговлей. А там графики, индюки и оптимизация — больше ничего нет. Вот народ и извращается, придумывая стратегии типа высокочастотного трейдинга, рассекая направления чисто и грубо аппаратными методами.
Реал открывать, наверное, буду не раньше середины лета. Хотя загадывать сильно не буду.