Я со счета кидал статистику в какойто теме, но у меня тиковый советник ,там стопы ненужны.так как профит от 3 до 10 пипсов.
-
Приглашаем принять участие в новом конкурсе "Реальный трейдинг - 32". 10 призовых мест.
Стоп-лосс и Тейк-профит - за или против?
- Автор темы Юлия
- Дата начала
-
- Теги
- стоп лосс тейк профит
Я это сразу указал
Думаю в теме все-таки рассматривают стоп как рыночный ордер,и необходим ли он в торговле, а не как обнуление депо.
PIRANHAfx
Элитный участник
Ну к чему эта демагогия? Я вопрос задал, там видите есть знак вопроса. Это не утверждение а вопрос к вам.)
Вы серьезно?))
Допустим у вас риск на сделку 0,5% (фиксированная доля от депозита)
Вы входите в рынок сделкой 0,01 лот.
Вы хотите сказать что стоп в 0,5% не зависит от плеча?
Вы когда входите в рынок вы задействуете средства вашего счета, то есть используете то или иное плечо.
Я к примеру участвуя в DarwinIA использую плечо где то 1,32
И это позволяет мне держать риск VaR 4-5% на мастер счете.
И я не буду утверждать как вы, что стоп и плечо не связаны между собой.
PIRANHAfx
Элитный участник
Может и так, однако есть мнение у многих новичков что стоп не нужен.
И я пишу это для тех кто не дружит с рисками - стоп есть всегда.
PIRANHAfx
Элитный участник
Теперь понятно почему вы работаете без стопа и утверждаете что это нужно на форекс.
Тут с вами согласен на 146%.
При использовании HFT алгоритмов если торговля идет в МТ, то ставить стоп это самоубийство, даже если убрать далеко не нулевую вероятность работы против такого советника самой компании.
Если компания сквозная, то там будут задержки на агрегаторе, на мосте и в самом ЛП, это может привести к срабатыванию стопа из за изменения цены.
Я сталкивался с подобной проблемой с одним HFT алгоритмом, он переставлял стоп в БУ при определенном отклонении в положительном направлении, и к сожалению большинство сделок закрывалось в минус так как очень часто шло расширение спреда и стоп слизывался с проскальзыванием.
А так как лот там был не хилый, то часто все это закрывалось в нехилый убыток, помноженный на огромное количество сделок.
Мат ожидание из положительного стало отрицательным.
Пришлось отказаться от подобных стратегий на форекс, так как очень трудно получить действительно качественное исполнение.
PIRANHAfx
Элитный участник
Бро, ты реально считаешь, что то что важно для тебя важно для всех?))))опять переваливаешь с больной головы на здоровую!?
я пытался обсуждать с тобой серьёзные темы: ценообразование, фундаментальные риски... но ты дурачком прикидываешься
там, где ты не тянешь = ты и не хочешь обсуждать.. а нам не интересна "твоя статистика" и высчитывание фальшивых стопов 1/3, 1/4... тейк 15/48 тра-ля-ля
Вот скажи мне, я торгую по консервативной стратегии почти 4 года, вот для каких целей мне обсуждать с тобой ценообразование (например евро/бакса), и тем более фундаментальные риски зоны Евро?
Заметь я не ставлю под сомнение что это может быть важным, например для тебя, но для меня это вообще не имеет никакой ценности.
Я вот вижу для тебя не имеет ценности статистика, а для меня наоборот - имеет.
Видишь как бывает, но я не пишу в каждой ветке, что "Танк поломался, несите нового".
PIRANHAfx
Элитный участник
И?
А я вот добавил 0,44% на 57к евро, и что с того?)))
А вчера 1% на 57к евро добавил))
Как будто это все что то значит)))
Что будем меряться всякой фигней? Так это не ко мне, это тебе в ветку про Онлайн торговлю))
megapont
VIP-участник
вот глянь, один из вариантов отбоя 1 к 1000.
Там примерно +500%. Правда я такие не торгую. Еще маловат для такого треша
PIRANHAfx
Элитный участник
Эт мне зачем?)) Ты ж в курсе, мне +500% не надобно.)
megapont
VIP-участник
да мы это говорили я вспомнил про отбой 1 к 1000, где его применять.
Этот черный канал там стоял месяц. Именно столько должен был там ордер висеть.
PIRANHAfx
Элитный участник
Сорян я не помню уже.)
Нет не зависит. По причине того что риск на сделку от депо расчитывается без применения плечей.
Это начало торговли. С этого начинают.
Стоимость пункта движения цены не зависит от плеча. Хоть 1 плечо хоть 100 цена останется той же.
А риск это возможность потерять средства в основе которой и лежит цена пункта движения. Плечи никакой роли не играют.
Не имею понятия, что у вас там обозначают данные коэффициенты но имея просадку 23.1% совершенно точно можно сказать что риск высокий.
PIRANHAfx
Элитный участник
Вы писали что стоп и плечо никак не связаны, Стоп это риск по сделке, риск по сделке зависит от размера лота,
Можно 5% риска на сделку от депозита получить 0,1 лотом, а можно и 1 лотом.
Используемое плечо в первом случае будет меньше, чем во втором.
Тогда еще вопрос, где больше загрузка (плечо)
Бай 1,22333 0,1 лот стоп 5% от максимума депозита
Бай 1,22333 0,5 лота стоп 5% от максимума депозита
Цифра 1,23 это среднее плечо используемое в дарвине. (не суть)
Вторая цифра это риск.
И вы снова делаете далеко идущие выводы, обладая минимумом информации.
Вам ничего не понятно. Как обычно. HFT здесь вообще не при чём.
Суть стопа в защите от движения в противоположном направлении при короткийх тейках и защите прибыли при длинных.
На короткой дистанции от входа в сделку смысла применять нет потому что ДЦ расширит спредом как ему нужно будет и оформит стоп, а на длинных его применять нет смысла потому что стоп это смена движения и нужно корректировать ТС.
PIRANHAfx
Элитный участник
Воу, чего опять так резко то?)))
Замените HFT на скальперский алгоритм, интрадей алгоритм, алгоритм с близкими целями.
Именно об этом я и писал, что или ДЦ скользнет стоп (не надо торговать в ДЦ).
Или будет проскальзывание при сквозной обработке на ЛП.
Это не соответствует действительности, точнее это лишь частный случай.
Каким образом? Вы что окончательно запутались в своёй математике. Говорите про плечи, а приводите лоты?
Ещё раз риск не зависит от величины плеча. Эту туфту использование маржи в торговле ввели специально, чтоб сливали до нуля.
Я ученик ещё старой школы, когда маржа не могла участвовать в торгах. И ваши эти новины мне до лампы. Путайтесь в них сами сколько влезет.
Это у вас минимум инфы и налицо знания новой парадигмы. Надо было сразу вам это написать, что я не учитываю маржу в торговом процессе, Так как знания старой школы они вернее. Риск это возможность потери, потеря зависит от цены пункта. Правильный расчет риска это без учета плечей.
Не нравится не применяй. Делов то. Но рано или поздно штопор обеспечен.
Это обычный случай. Стоп это прежде всего либо неверная точка входа в сделку, либо смена тенденции движения цены когда необходим уже противоположный вход в рынок.
Это так то основы торговли. Меня вот спрашивали как я торгую с своими взглядами на рынок, а я вот наоборот удивляюсь как вы до сих пор ещё торгуете и не слили.
Он с биржи, он не с форекс.
DIMANNOID
Местный житель
да фиолетово, график есть график