Использование замков (локирование) в трейдинге

[buguruslan]

Крюгер, это кто? Тот страшный с "Улицы вязов"?

Это тот, который про тебя с Даннингом беседовал. Поскольку ты с червём разговаривать не желаешь, ты, Лоза семилетняя, из моего телефонного справочника вычеркнут, adieu.

 

[Адюво]

Посмотреть вложение 561038
проталкивали,чо... видимо, причиняя при этом физическую боль
Посмотреть вложение 561043

С Марса тебе еще не звонили, фишер?
Ты ваще отдупляешь, что давно "доигрался в своём народном театре" (с)?)

про хеджирование могу объяснить в части применения локов. это выгоднее и практически без потерь в сравнении с защитой Stop-Loss.

 

[Gena333]

Что-же вам мишает просто переводить в без убыток не закрывая свои ставки.Спрашивает торкит у знатоков трейдинга и у директора рынка? )) А с ии можно закатать такого маэстро чтобы учитывал каждый тик и переводя в без убыток все учитывал и свопы и всю эту негативно правильное движения переводя его в процент к выигрышу ?

 

[Gena333]

Да да я эти свопы закрываю ну очень короткими ордерами , и в это время ордера годовые живут и портят всем настроение )))
Годовой правильный замок это то что закрывает всем стратегам рты ))) А правильно его использовать это уже маэстро кошелька своего и уважение во всех денежных кругах. torkit

 

[Адюво]

Что-же вам мишает просто переводить в без убыток не закрывая свои ставки.Спрашивает торкит у знатоков трейдинга и у директора рынка? )) А с ии можно закатать такого маэстро чтобы учитывал каждый тик и переводя в без убыток все учитывал и свопы и всю эту негативно правильное движения переводя его в процент к выигрышу ?

чем отличется применение Стоп-Лосс - сл от защитного Отложенного ордера - о\о.
о\о похож на установку стабилизирующего конденсатора на выходе.
или это накопительный водоём. сначала происходит его накопление из части прибыли, затем он работает как стабилизатор.
а вот сл просто отсекает часть дохода, не давая ему уменьшиться сверх расчётного.
но накапливание водоёма - не панацея. так как происходит утечка через испарение и тд. как и на счёте у трейдера утечка происходит за счёт спредов, свопов и маржи.

что может дать применении ИИ.
если создать хорошую модель, зеркально отражающую реальный счёт и графики, то конечно же можно оптимизировать управление счётом. даже в ручном управлении это заметно. но сможет ли робот правильно отработать в условиях перегрузки серверов и сбоя в исполнении ордеров - это ведь тоже пока нерешаемая проблема.

 

[Адюво]

Да да я эти свопы закрываю ну очень короткими ордерами , и в это время ордера годовые живут и портят всем настроение )))
Годовой правильный замок это то что закрывает всем стратегам рты ))) А правильно его использовать это уже маэстро кошелька своего и уважение во всех денежных кругах. torkit

совершенно верно.
сама идея применения защитного о\о вместо сл заключается в том, что образовавшийся лок можно активировать, капитализируя плюс и устанавливая новый о\о ещё дальше. рано или поздно цена вернётся и превратит просадку Эквити в доход.
но реально нужно учитывать потери на спреды, свопы, просадку и маржу. а это и есть тема оптимизации тс с целью увеличения доходности и соответственно минимизации потерь.

 

[директор рынка]

про хеджирование могу объяснить в части применения локов. это выгоднее и практически без потерь в сравнении с защитой Stop-Loss.

Избави боже!

Вам выгоднее, вы и занимайтесь .

з.ы. во избежание потоков злобного малоинформативного клёкота определённых персон с вкраплениями разноцветных букв и жирного шрифта,
настоятельно рекомендую не пытаться развивать здесь эту тему. Сидите в своём клубе, зарабатывайте тихо и радуйтесь жизни.

 

[Адюво]

А просто ЗАРАБОТАТЬ эти 40-140 пунктов, не прибегая к локам, вера не позволяет?

тот, кто выше вашей записи писал о локах, пока в них не разобрался. на самом деле всё не так уж плохо. если стоп-лосс - это отсечка и досвидание, то отложенные защитные ордера - это стабилизирующий поток резервуар. подобно конденсатору на выходе электросхемы. но, чтобы защитный водоём начал работать, его надо сначала наполнить. как и конденсатор тоже.

 

[Адюво]

Понимать должен ты,фишман,что:

1) Драть людям мозг по поводу безобидного локирования на протяжении 6 лет без перерыва,
плодя идиотские темы, может только Дебил.

2) Критерий у любого, без исключения, метода торговли один - стабильный положительный итоговый результат.
Локирование ровным счётом никак не препятсвует его достижению. Очевидный факт.
Вся остальная галиматья и истеричный капс на этот счёт - удел,опять же, Дебилов.

3)Люди выбирают для себя тот способ торговли, который им по тем или иным причинам удобен.
Мнение форумных "практикующих" долбоящеров на этот счёт - последнее,что их интересует при этом.
Напоминаю слова одного из них:
Посмотреть вложение 563041
Знакомо?

4) Результаты торговли определяет не форумный Дебил, а показания торгового терминала.
Спорить с ними бесполезно даже здоровому человеку)

Заруби это себе на носу и пшолвон отсюда, чёртов демагог!

не знаю мне ли вы пишете. я отвечаю здесь, но сообщения куда-то деваются. буду искать. не пойму, почему мои сообщения исчезают. сори. может быть они не проходят модерацию? что касается тс на локах, то это в принципе несложно, если применить оптимизацию тс. пример работы за 2 недели прикрепляю вам файлом. здесь все ордера локированы.

 

[Адюво]

• Лок , замок ( lock ) – множество торговых ордеров на покупку и продажу, полностью или частично перекрывающих друг друга.
• Центр покупок ( buycenter / BC) – горизонтальная линия , размещенный в которой один ордер на покупку эквивалентен всему множеству ордеров на покупку.
• Центр продаж (sellcenter /SC) — горизонтальная линия , размещенный в которой один ордер на продажу эквивалентен всему множеству ордеров на продажу.
• Локирующая сетка (lockingnetwork /LN) – множество ордеров против исходной позиции, в совокупности уменьшающий уровень маржи.
• Эквити (Equity) — количество свободных средств на счете, не связанных залогом за открытые позиции.
• Уровень маржи (marginlevel / ML ) – соотношение в процентах свободных средств на счету к требуемому залогу за открытые позиции. Важнейший параметр, и единственный из всех, определяющий момент margincall.
• Объем лока брутто или просто объем лока ( grosslockvalue /GLV) – совокупный объем позиций на покупку или на продажу, в зависимости от того, какой из них больше.
• Объем лока нетто (netlockvalue/NLV) – совокупный объем позиций на покупку минус то же на продажу, взятый по модулю.
• Ширина лока (lockdistabce/LD) – расстояние от центра покупок до центра продаж, в пунктах. Возможно, самый важный параметр лока.
• Разрешение (жарг. “разруливание”) лока (Locksolving) — комплекс действий трейдера или советника по установке, сопровождению и постепенному закрытию позиций с конечной целью восстановлению эквити счета до уровня баланса).

Зачем нужен лок.

Лок нужен для регулирования трейдером уровня маржи при и нахождении счета в просадке с целью сохранения баланса счета и последующего увеличения эквити счета до уровня баланса. Противники установки лока не решают эту проблему, оставляя трейдера без баланса и без эквити наедине с обычно неразрешимой задачей восстановления предыдущего уровня баланса и эквити счета другими средствами. Концепция постановки локов является прямым продолжением стратегий на методе Мартингейла; трейдер , применяющий Мартингейл и исключающий лок, является непоследовательным и обычно бесперспективным; безмартингейловые же стратегии как правило более эффективно работают со стопами (скальпирующие и трендовые, например). Таким образом логично предположить эффективные при правильном применении локовые стратегии ликвидации проблемных позиций при мартингейле и стоповые при безмартингейле; хотя возможны и другие варианты.

Этапы работы с локом.

Установка.

На этапе формирования высших ордеров корзины необходимо понять, где и каким объемом будет установлен лок, будет ли он установлен одним ордером или несколькими (локирующая сетка), сколько этих ордеров будет и какими конкретно объемами. Возможно параллельное формирование прямой корзины и локовой сетки. Цель этапа – создание множества противоположно направленных ордеров таким образом, чтобы не только остановить падение уровня маржи, но сделать возможными, а также максимально облегчить последующие этапы , в том числе и при внезапном развороте цены. По достижении цели этап можно считать завершенным.

Сопровождение (сжатие лока)

Необходимо всегда помнить, что целью является не только сохранение баланса счета, но и восстановление эквити счета до уровня баланса. Подразумевается циклическое открытие дополнительных позиций , выбор и частичное закрытие существующих позиций на протяжении многочисленных торговых сессий. Цель этапа – не только сделать возможным завершающий этап , но и максимально упростить его, в том числе и при внезапном формировании нового тренда. Этап необходимо начинать проводить в диапазонном движении цены и завершать подведением лока к заранее заданным параметрам. Эти параметры – объем лока брутто и ширина лока (как следствие уровень маржи и просадка) , вся основная работа сводится именно к минимизации ширины лока и его объема.

Окончательная ликвидация лока и закрытие позиций

Может быть тривиальным закрытием всех позиций (если в результате сопровождения эквити не меньше баланса) или восстановлением исходной мартингейговой стратегии или же другого ручного или автоматического усреднителя. Необходимо учесть возможные неблагоприятные обстоятельства, например образование нового тренда , приводящие к новому локу и возврату на предыдущие этапы, а также значительные по величине своповые начисления, особенно учитывая продолжительность и кропотливость этого этапа . Целью этапа является полное восстановление эквити счета до уровня баланса.
Предположительно, локирующую стратегию, в которой не предусмотрена работа по всем трем этапам, следует считать неэффективной и несовершенной.

Установка лока.

Ищем малейшую возможность обойтись без лока, в противном случае определяем объем лока и его геометрию, а также определяем в общих чертах стратегию сопровождения и закрытия.

Ищем возможность обойтись без лока.

Основной параметр здесь – Marginlevel, при уровне >1000 разумно с локом не связываться. Лок отрицательно влияет на качество жизни трейдера.

Обратимость лока.

Если цена вдруг перейдет во флет или пойдет на разворот, мы должны вернуться в исходное состояние или максимально близко к нему. При первой возможности ставим стоп на открытие лока.

Геометрия лока.

Исходим из явности тренда, близости к точкам возможного разворота и его скорости. При резком безоткатном тренде возможно правильнее поставить быстро один ордер TBV*1.3 и чуть позже стоп на его открытие, при приближении к явным свингам, историческим экстремумам, двойным-тройным вершинам и т.п открываем лок мягко – делим на несколько ордеров, на каждом ставим стопы.

Спойлер

Пример верно установленного лока.

В данном примере на уровне фибо 61.8 выставлен лок 0.3 TBV , без стопа (лок не после мартингейла, поэтому нет пирамиды, она создается отложками buylimit). В случае прорыва фибо выставили бы дополнительные ордера Buy до полной остановки просадки. В результате должна получится уравновешенная структура минимальной дистанции (главное) и минимального веса (менее , но тоже важно) , при которых достигается полный контроль над уровнем маржи. Ориентир хорошей дистанции зависит от волатильности валютной пары, но грубо можно оценить как хороший уравновешенный лок с дистанцией менее 100 пп.

_argolab.net

интересно, человек, который эту теорию писал, разобрался наконец в теме хеджирования позиций локами? но явно у многих отбил охоту нос совать в эту тему.

 

[Адюво]

(выделено мной)
У вас УМОЛЯЮ придерживаться общепринятой терминологии в Торговом Терминале.
Я НЕ понимаю вас, что такое, "отсечка" (с), "стабилизирующий поток" (с), резервуар" (с).
Я НЕ знаю, что вам ответить, sorry!

согласен. этих терминов в трейдинге не встречается. но я попытался объяснить на пальцах суть хеджирования с использованием локов.

 

[Адюво]

Так и есть. При том чем дольше этот замок держать, тем больше накапает.

это сообщение попало к мне в линейку. и я отвечаю на всякий случай, хотя в диалоге вроде бы не участвовал.
речь наверное о хеджировании локами, когда вместо стоп-лосс устанавливается защитный отложенный ордер. я имею такой опыт. но скажу, что такую тс нужно оптимизировать под отложенные ордера. так как при срабатывании отложенного ордера появляется пассивный вторичный технологический лок, который даёт потери на спреды, свопы, просадку и маржу.

 

[Адюво]

К сожалению, о вашем практическом опыте мало что известно на текущий момент.
В то же время, "теория" у вас явно имеет значимые пробелы, поэтому вы НЕ можете в терминах торгового терминала внятно объяснить суть и преимущество вашего предложения, и вам приходится изобретать некие образы в виде неких "резервуаров" (с), потоков" (с) и "отсечек" (с).
Excuse, если что.

оке.

 

[oddron]

Давай уже показывай как ты замки пользуешь?))

И, да не вот эти вот картинки за два дня, а норм. График, где виден успешный успех, ну пока, хотя бы.

 

[Адюво]

Кстати, безотносительной вашей перепалки с директор рынка, ВЫ [с ним] - Единомышленники в плане
целесообразности Замещения SL-Ордера на ОО.
Так что, подружитесь, возможно, будете полезны друг другу в чём-то.

спасибо. тема интересная. но я пока не встречал спецов, кто бы разобрался в ней со всех сторон. лично для меня сложности по этой теме уже позади. но всё равно заманчиво было бы пообщаться.
"целесообразность Замещения SL-Ордера на ОО", или в моём случае лучше сказать: целесообразность использования ОО в качестве защитного, ограничивающего убытки, по сравнению со SL-Ордером, для меня очевидна. логика и практика - тому подтверждение.
вот среди трейдеров пару GBPJPY называют и «бешеной кобылой», и «драконом» (а еще «вдовой», «гейшей», «зверем», «убийцей депозитов»). вот в применении ОО к этой паре это очевидно в особенности. а будет время, я хочу проверить метод на крипте.
и даже, вот сейчас стал писать и вспомнил, что на крипте практически нулевые спреды. но есть комиссии. получается, торговля внутри комиссии, что ль? заинтересовался. надо проверить.
но у меня проблема нарисовалась с выбором брокера. нужны центовые счета и ввод\вывод по карточкам Сбера (Мир желательно).

 

[oddron]

.

Тебя конкретно спросили, чё можешь, показывай?

 

[buguruslan]

.

Весело тут у вас! Однако, привлекать будущих учеников руганью, смелый ход. Позвольте поинтересоваться, в вашем портфолио, окромя продутых 10 штук, что-то выдающееся, типа отчёт МТ4 за время более недели, с ясно видимыми успешными результатами того, чему вы собираетесь учить будущих учеников имеется? Покажите, я враз примкну.

 

[Адюво]

Давай уже показывай как ты замки пользуешь?))

И, да не вот эти вот картинки за два дня, а норм. График, где виден успешный успех, ну пока, хотя бы.

там же и график был. и пояснение разницы. это потому, что счёт испытательный. строго по тс я работал немного больше недели. а потом испытывал подвариант, а потом убрал все ордера и сменил их на состав из трёх инструментов: АUDCAD, ЕURUSD и GBPJPY. то есть грубо всё отрезал. буду работать на 3х, потому что поставщик котировок ограничил количество ордеров до 50ти.
в целом доход 20% за 3 недели.

 

[zul_]

...это потому, что счёт испытательный... потом испытывал подвариант... потом убрал...
в целом доход 20% за 3 недели.

Так ты пока "кандидат" или уже "мастер" ?
Учить собрался, как прям уже "мастер"...

В общем, валяй ещё что-нибудь эдакое...

 

[Адюво]

Весело тут у вас! Однако, привлекать будущих учеников руганью, смелый ход. Позвольте поинтересоваться, в вашем портфолио, окромя продутых 10 штук, что-то выдающееся, типа отчёт МТ4 за время более недели, с ясно видимыми успешными результатами того, чему вы собираетесь учить будущих учеников имеется? Покажите, я враз примкну.

вот терминал на сегодня. с результатом за 2 недели.