с чего начинается трейдинг?

[zul_]

... абсолютно не согласен: также как и средняя дневная прибыль в пять раз меньше риска.
доказательство в студию! хотя бы один оправдательный мотив.

Торговая система ЕСТЬ у тебя ? Что она тебе говорит ?
Если она у тебя "на истории" проходит при "средняя дневная прибыль в пять раз меньше риска" - торгуй и будь спок "танцуй, пока молодой, мальчик"

Или ты так, "чисто умозрительно - теоретически"...
"Аксиома", "теорема", "доказательство", "оправдательный мотив"

 

[Coteus]

согласен: просадка в 80-90% совсем нехорошо.
абсолютно не согласен: также как и средняя дневная прибыль в пять раз меньше риска.
доказательство в студию! хотя бы один оправдательный мотив.

Теория вероятностей говорит что, при таком соотношении, вам нужно иметь восемьдесят прибыльных дней, из ста, только для того, чтобы торговать в ноль - если для вас это приемлимо, то ради Бога .

 

[Адюво]

Теория вероятностей говорит что, при таком соотношении, вам нужно иметь восемьдесят прибыльных дней, из ста, только для того, чтобы торговать в ноль - если для вас это приемлимо, то ради Бога .

на самом деле я применяю ограничительный мартингал в виде защитного ОО. с настройкой s-скольжения и ф-фиксации на разные тф.
таким образом, за счёт переброски трендов мы накапливаем Баланс за счёт увеличения просадки Средств - как вы правильно заметили. это стабилизирующая отрицательная обратная связь, типа регулятора уровня реки в виде водоёма, или конденсатора электросхемы на выходе. а при конечном срабатывании на дивергенции мы возвращаем все накопления Баланса в Средства. это уже превращение мартингала в положительную обратную связь. такой обмен Балансовых накоплений происходит с котировкой 1:1.
но есть и другие способы обменять накопления Баланса на Эквити, но уже в пропорции, например, 2:1. но это уже стабилизирующая отрицательная обратная связь.
поэтому я испытываю перемещение мартингала в безубыток. но при этом постепенно увеличиваю его, ослабляя удила, чтобы дать цене манёвр для роста прибыли.

 

[zul_]

на самом деле я применяю ограничительный мартингал в виде защитного ОО. с настройкой s-скольжения и ф-фиксации на разные тф.
таким образом, за счёт переброски трендов мы накапливаем Баланс за счёт увеличения просадки Средств - как вы правильно заметили. это стабилизирующая отрицательная обратная связь, типа регулятора уровня реки в виде водоёма, или конденсатора электросхемы на выходе. а при конечном срабатывании на дивергенции мы возвращаем все накопления Баланса в Средства. это уже превращение мартингала в положительную обратную связь. такой обмен Балансовых накоплений происходит с котировкой 1:1.
но есть и другие способы обменять накопления Баланса на Эквити, но уже в пропорции, например, 2:1. но это уже стабилизирующая отрицательная обратная связь.
поэтому я испытываю перемещение мартингала в безубыток. но при этом постепенно увеличиваю его, ослабляя удила, чтобы дать цене манёвр для роста прибыли.

Сказочный генератор бреда пользователь "ии", в смысле.

 

[Coteus]

на самом деле я применяю ограничительный мартингал в виде защитного ОО. с настройкой s-скольжения и ф-фиксации на разные тф.
таким образом, за счёт переброски трендов мы накапливаем Баланс за счёт увеличения просадки Средств - как вы правильно заметили. это стабилизирующая отрицательная обратная связь, типа регулятора уровня реки в виде водоёма, или конденсатора электросхемы на выходе. а при конечном срабатывании на дивергенции мы возвращаем все накопления Баланса в Средства. это уже превращение мартингала в положительную обратную связь. такой обмен Балансовых накоплений происходит с котировкой 1:1.
но есть и другие способы обменять накопления Баланса на Эквити, но уже в пропорции, например, 2:1. но это уже стабилизирующая отрицательная обратная связь.
поэтому я испытываю перемещение мартингала в безубыток. но при этом постепенно увеличиваю его, ослабляя удила, чтобы дать цене манёвр для роста прибыли.

Нет смысла накапливать баланс, когда эквити падает, вообще никакого .

 

[Адюво]

Нет смысла накапливать баланс, когда эквити падает, вообще никакого .

боковик на графике (флэт) делает то же самое, затрачивая средства, чтобы на дивергенции вернуть с плюсом в единицу отклонения (галс флэта).
но вы правы. зная принцип, лучше подождать выброса и взять вчистую без затрат. к этому надо стремиться, чтобы выработать эффективную стратегию.
но я не жду. я вхожу в любой момент сразу в обе стороны, ничего не теряя. а вот дальше по величине отклонения и соотношения к СЛ. эта характеристика постоянная. но применяемая и в обратную сторону против трейдера. поэтому самая большая хитрость - это активизировать лок, когда все снаряды пролетели и взрыхлили почву вокруг.
но я не люблю высиживать как курица яйца, гипнотизируя цену. я оптимизирую метод редкого включения в работу на короткое время.

 

[Coteus]

боковик на графике (флэт) делает то же самое, затрачивая средства, чтобы на дивергенции вернуть с плюсом в единицу отклонения (галс флэта).
но вы правы. зная принцип, лучше подождать выброса и взять вчистую без затрат. к этому надо стремиться, чтобы выработать эффективную стратегию.
но я не жду. я вхожу в любой момент сразу в обе стороны, ничего не теряя. а вот дальше по величине отклонения и соотношения к СЛ. эта характеристика постоянная. но применяемая и в обратную сторону против трейдера. поэтому самая большая хитрость - это активизировать лок, когда все снаряды пролетели и взрыхлили почву вокруг.
но я не люблю высиживать как курица яйца, гипнотизируя цену. я оптимизирую метод редкого включения в работу на короткое время.

Хотя бы трейдер понимает, что несет убытки, а не думает, что накапливает баланс. Кроме того флет бывает разный, например - во флете, на ровном уровне, можно зайти с оч.коротким стопом и хорошим соотношением риск/профит.

 

[директор рынка]

боковик на графике (флэт) делает то же самое, затрачивая средства, чтобы на дивергенции вернуть с плюсом в единицу отклонения (галс флэта).

за счёт переброски трендов мы накапливаем Баланс за счёт увеличения просадки Средств

Ппц какой-то ...сумасшедший дом.
"кто на ком стоял? " (с)

 

[VNIK]

мнение.
1.
трейдинг начинается с выявления способа удерживания цены около нуля.
как только мы научились держать цену около нуля, мы рождаемся как трейдеры. потому что мы теперь
1.1. не боимся потери Средств.
1.2. можем отлавливать выход Средств на волну прибыли и там закрывать все использованные ордера.
чтобы всё начать сначала.
если вырисовывать график Средств во времени с периодом 1 минута, то можно можно выявить экстремум. это уже оптимизация как путь к совершенству.
2.
новый этап в освоении трейдинга: дать прибыли расти и пресекать убытки методом непрерывного поточного производства, когда прибыль не является прямым следствием решения задачи управления, а её побочным эффектом. участие управляющего минимизировано и сводится к функции технолога-наладчика.
3.
масштабирование в пределах условий брокера.
переход на независимый дилинг.

Не знаю, как другие трейдеры, а для меня вопрос: "с чего начинается трейдинг? " давно решен:

Трейдинг начинается с получения ЗНАНИЙ по этой профессии!

И это не тот мусор, которым завален интернет...

 

[Zxspectrum]

трейдунг начинается с помысла заработать проще пареной репы...

 

[Партизан]

с получения ЗНАНИЙ по этой профессии!

А откуда и от кого получены ЗНАНИЯ, если не секрет?

 

[good cat]

А откуда и от кого получены ЗНАНИЯ, если не секрет?

они со спайдером любят такую дичь затирать

 

[good cat]

с чего я больше всего угораю,так это из-за отсутствия наглядных примеров таких как графики или открытые/закрытые сделки,нет,только пространственные рассуждения или собственные теории которые разбиваются как яичная скорлупа
.....короче,эти типчики обычные теоретики,а если проще то балаболы

 

[Адюво]

Хотя бы трейдер понимает, что несет убытки, а не думает, что накапливает баланс. Кроме того флет бывает разный, например - во флете, на ровном уровне, можно зайти с оч.коротким стопом и хорошим соотношением риск/профит.

так точно! как раз флэт и есть место получения дохода. либо это масштабированный переход из мелкого флэта на более крупный. но флэт надо обобщить, имея ввиду наклонные варианты. то есть колебания в тренде. так что вся торговля умещается в оценке положения канала стандартного отклонения. что было перед дивергенцией.
хотя это всё заботы. когда по направлениям торгуешь.
но на флэте можно просто заблаговременно переключать направление без всякого анализа. и ставить ОО за край КСО3. и настроиться на данный таймфрейм. согласно КСО1. тут вообще никакой анализ не нужен.

 

[Coteus]

так точно! как раз флэт и есть место получения дохода. либо это масштабированный переход из мелкого флэта на более крупный. но флэт надо обобщить, имея ввиду наклонные варианты. то есть колебания в тренде. так что вся торговля умещается в оценке положения канала стандартного отклонения. что было перед дивергенцией.
хотя это всё заботы. когда по направлениям торгуешь.
но на флэте можно просто заблаговременно переключать направление без всякого анализа. и ставить ОО за край КСО3. и настроиться на данный таймфрейм. согласно КСО1. тут вообще никакой анализ не нужен.

Если есть паттерн на пробой можно открыться внутрь флета и поставить стоп/разворот за границу флета. А открываясь без всякого анализа вы, скорее всего, будете накапливать баланс и уменьшать эквити счета .

 

[Адюво]

Если есть паттерн на пробой можно открыться внутрь флета и поставить стоп/разворот за границу флета. А открываясь без всякого анализа вы, скорее всего, будете накапливать баланс и уменьшать эквити счета .

но мы не можем угадать поведение цены, даже если перед этим был красивый флэт. но тогда зачем гадать и опираться на такие заслоны как флэт и рисковать аж всею его амплитудою с запасом? можно просто открыть две противоположные позы. они прибыли не дают, поэтому такой лок пассивен. но через некоторое время мы получим на одном из ордеров 100уе. при фиксации второй ордер становится активным. к нему подставляем стоп в виде ОО на расстоянии s=20п. если мы не получим дохода по активному ордеру, то сработает ОО и через некоторое время с одной из сторон мы снова получим 100 уе. и мы снова к активному ордеру подставляем стоп в виде ОО на расстоянии s=20п. и так до того момента, когда в результате всё же сработает активный ордер.
похоже на мартингал? да. это он и есть. но только не по объёму или масштабу, а по просадке. она идёт в заклад, обеспечивая ожидаемую прибыль. и такая стратегия безубыточная в принципе. и постоянно работает с защитой. потому что все ордера всегда находятся либо в активном, либо в пассивном локе.
но начинать можно сразу с активного лока. это я тоже сейчас проверяю на одном из счетов. где хочу создать торговлю исключительно с положительной суммой Профита. то есть когда С>Б.
вот оптимизацией такой тс я и занимаюсь сейчас, испытывая в разных вариациях.
но интересно, что я рассказываю, что я не торгую в убыток, а меня дружно поднимают на смех. хотя я показываю скрины счетов, но мне говорят, что я подделываю, не показываю реальные даты.
а вот было бы здорово эту тс прогнать по истории, чтобы оптимизировать параметры. но я профан в написании советников. хотя они вроде бы простые.

 

[Адюво]

Ппц какой-то ...сумасшедший дом.
"кто на ком стоял? " (с)

и тем не менее тот, кто раскачивал рынок, должен вернуть издержки. поэтому является заложником движения цены, которая если пошла, то пошла. с учётом флэтов разных масштабов конечно и колебаний в трендах.


Глобальный «Хедж» и Иллюзия выбора:
«Мы всегда спонсируем обе стороны в любом конфликте, будь то война или экономическое противостояние. Мы владеем и кредитором, и должником. Для нас не существует понятия "проигрыш", так как мы стоим по обе стороны прилавка. Ваша торговля на биржах — это попытка угадать одну сторону, в то время как мы владеем всем процессом движения цены в обоих направлениях».
Откровения Инсайдера.

 

[Адюво]

трейдунг начинается с помысла заработать проще пареной репы...

от вас от первого слышу здесь, что трейдинг - тяжёлый труд. все тут обычно говорят, что срубают бабки играючи.
но я тоже не считаю трейдинг особым трудом. труд - это всё то, что с ним связано. как в банке: нажать на кнопку перевода денег - это уже и не труд, а результат многих долгих и трудных переговоров.

 

[Coteus]

но мы не можем угадать поведение цены, даже если перед этим был красивый флэт. но тогда зачем гадать и опираться на такие заслоны как флэт и рисковать аж всею его амплитудою с запасом? можно просто открыть две противоположные позы. они прибыли не дают, поэтому такой лок пассивен. но через некоторое время мы получим на одном из ордеров 100уе. при фиксации второй ордер становится активным. к нему подставляем стоп в виде ОО на расстоянии s=20п. если мы не получим дохода по активному ордеру, то сработает ОО и через некоторое время с одной из сторон мы снова получим 100 уе. и мы снова к активному ордеру подставляем стоп в виде ОО на расстоянии s=20п. и так до того момента, когда в результате всё же сработает активный ордер.
похоже на мартингал? да. это он и есть. но только не по объёму или масштабу, а по просадке. она идёт в заклад, обеспечивая ожидаемую прибыль. и такая стратегия безубыточная в принципе. и постоянно работает с защитой. потому что все ордера всегда находятся либо в активном, либо в пассивном локе.
но начинать можно сразу с активного лока. это я тоже сейчас проверяю на одном из счетов. где хочу создать торговлю исключительно с положительной суммой Профита. то есть когда С>Б.
вот оптимизацией такой тс я и занимаюсь сейчас, испытывая в разных вариациях.
но интересно, что я рассказываю, что я не торгую в убыток, а меня дружно поднимают на смех. хотя я показываю скрины счетов, но мне говорят, что я подделываю, не показываю реальные даты.
а вот было бы здорово эту тс прогнать по истории, чтобы оптимизировать параметры. но я профан в написании советников. хотя они вроде бы простые.

Угадывать куда пойдет цена необязательно, достаточно найти точку входа, с мин.стопом, в направлении приоритета движения и хорошим потенциалом хода, и знать где развернуться, если будет пробой, о чем я и говорил выше. А в том что вы говорите я по прежнему не вижу никакого смысла; в результате такой торговли, скорее всего будет, баланс в потолок, эквити в пол.

 

[Адюво]

с чего я больше всего угораю,так это из-за отсутствия наглядных примеров таких как графики или открытые/закрытые сделки,нет,только пространственные рассуждения или собственные теории которые разбиваются как яичная скорлупа
.....короче,эти типчики обычные теоретики,а если проще то балаболы

сейчас у меня три счёта в разработке. если тебе интересны мои художества по испытанию разных параметров, можешь отслеживать.
моя задача данного периода: оптимизация с одновременным набором статистики и стажа успешной работы на удержание прибыльных позиций, чтобы выявить одновременно смысл долгосрочных позиций, о которых говорят и практикуют, например, держатели акций. математически такого смысла нет по сравнению с краткосрочными и всегда более прибыльными позами. но могут быть нюансы, о которых я пока не знаю.

1. мт4.

Логин:
173212044
Инвестор:
8ghxyae
MetaQuotes-Demo - MetaQuotes Software Corp.

2. мт5.

5048500589
8t!yXxFt
MetaQuotes-Demo

3. на этот пока не получил пароль инвестора. но он мне интересен тем, что там есть крипта 5 валют. и ещё я добавил серебро-золото, две нефти и газ. это просто интереса ради и расширения кругозора. чтобы быть в курсе происходящего и знать, как ими торговать.