# Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram Раздел: Ручные торговые стратегии и системы Автор темы: marattmb Создана: 2018-03-07 17:07 Ответов: 8766 | Просмотров: 1546776 Страница 437 из 439 Источник: https://forexsystemru.com/threads/86194/page-437 --- ## vladradon — 2026-07-03 17:57 > Цитата (ogns): > торговал XAUUSD/XAUEUR Тест сова с максимальным риском. :cool: ## ogns — 2026-07-03 18:15 > Цитата (vladradon): > Тест сова с максимальным риском. :cool: выглядит конечно фантастически, это на реальных тиках ? прогони с 10 месяца 25г по сегодня, там был пик по раздвижке между ними ## vladradon — 2026-07-03 19:43 > Цитата (ogns): > выглядит конечно фантастически, это на реальных тиках ? прогони с 10 месяца 25г по сегодня, там был пик по раздвижке между ними Сов настроен на этот год и с 10-го он тоже проходит с другими настройками. Рынок поменялся в 2026-м и нет смысла пытаться настроить сова на несколько лет - толку не будет. На таких инструментах вообще лучше оптимизировать каждый месяц на всякий случай. ## vladradon — 2026-07-03 20:48 > Цитата (ogns): > это на реальных тиках ? Да, реальные на Робофорексе. Старые сеты уже не подходят за 2025-й год - изменил код немного, а новую оптимизацию я делал только за этот год. Но в старой версии рез с 01.10.2025г был больше ляма тоже с максимальным риском. ## ogns — 2026-07-03 20:53 > Цитата (vladradon): > Да, реальные на Робофорексе. Старые сеты уже не подходят за 2025-й год - изменил код немного, а новую оптимизацию я делал только за этот год. Но в старой версии рез с 01.10.2025г был больше ляма тоже с максимальным риском. Очень даже! На реальном счете торгуете им или демо, как успехи ? И если не трудно, подскажите, как мне людям писать в лс тут ? Почему при переходе на профили пользователей у меня нету прав на просмотр, это зависит от "стажа" на форуме и активности ? ## Колобарда — 2026-07-03 21:16 > Цитата (vladradon): > Да, реальные на Робофорексе. Старые сеты уже не подходят за 2025-й год - изменил код немного, а новую оптимизацию я делал только за этот год. Но в старой версии рез с 01.10.2025г был больше ляма тоже с максимальным риском. Наш лудоман! ## блондинка. — 2026-07-04 00:40 Корреляция как статистическая взаимосвязь между двумя или несколькими валютами особенно явно проявляется если у них в названии базовая валюта/валюта котировки одинаковые. Например с USD. Если на всех/большинстве парах с ним одномоментно осциллятор/другой индикатор достигнет перепроданности/перекупленности и лучше их крайние значения, то это вероятно точка разворота, причина которого будет именно USD. Аналогично можно брать "комплект" валют с AUD и т.д. Я неконкретно сформулировала - эта идея/предложение - легко реализуется программистом. Тот результат который у меня получился на мой взгляд вполне рабочий и проверен на реале. Но есть и недостатки-в первую очередь это частота сигналов, это плата за надёжность. Как дополнительный сигнал к другой ТС вполне может сгодится. ## vladradon — 2026-07-04 05:14 > Цитата (ogns): > На реальном счете торгуете им или демо, как успехи ? Сов свежий и пока проходит обкатку на демо 3-й месяц (1-я версия) с малым риском - прибыль 79%. Недавно нашел ошибку в расчетах и поэтому старые сеты в корзину для последней версии. > Цитата (ogns): > Почему при переходе на профили пользователей у меня нету прав на просмотр, это зависит от "стажа" на форуме и активности ? И активность и лайки нужны. ~[Обновленная система статусов на форуме "Форекс системы"](https://forexsystemru.com/threads/obnovlennaya-sistema-statusov-na-forume-foreks-sistemy.63025/) ## ogns — 2026-07-04 10:57 Понял, благодарю, удачи в тестах, по возможности делитесь тут результатами советника > Цитата (vladradon): > Сов свежий и пока проходит обкатку на демо 3-й месяц (1-я версия) с малым риском - прибыль 79%. Недавно нашел ошибку в расчетах и поэтому старые сеты в корзину для последней версии. > > И активность и лайки нужны. > ~[Обновленная система статусов на форуме "Форекс системы"]('https://forexsystemru.com/threads/obnovlennaya-sistema-statusov-na-forume-foreks-sistemy.63025/') ## ogns — 2026-07-08 16:31 Прочитал практически всю эту ветку, сколько стратегий и подходов было поменяно, вот сам покумекал, начал тестить ## marattmb — 2026-07-08 16:34 Только не поменяно, а создано. Все работают, если голову включить. ## ogns — 2026-07-14 22:44 > Цитата (marattmb): > Только не поменяно, а создано. > Все работают, если голову включить. Как результаты в торговле ? Самая интересная ветка затихла.. ## marattmb — 2026-07-15 01:37 > Цитата (ogns): > Как результаты в торговле ? Самая интересная ветка затихла.. А ветка фактически прекратила свое существование. Свои наработки я больше не выкладываю, хотя их меньше не стало. Появились люди, готовые все опошлить. Ну а с ними делиться я точно не буду. Я их потихоньку отправляю в "игнор". Но, все, что здесь было, работает. У меня и сейчас несколько сделок открыто. Только процесс не быстрый. Может быть и выложу результаты после закрытия сделок. ## marattmb — 2026-07-20 23:48 Отработала сделка на связке EURUSD USDCHF, модернизированный вариант одной из стратегий, выложенной ранее здесь. Прогнозируемо, неплохо. Длилась неделю, ждать пришлось долго. Это из тех, про которые я говорил, что слить невозможно. Как-то так. ## zul_ — 2026-07-21 00:31 > Цитата (marattmb): > Отработала сделка на связке EURUSD USDCHF... > ... Длилась неделю.. Что ж, событие знАчимое, о таком умалчивать негоже. > Цитата (marattmb): > ... Это из тех, про которые я говорил, что **слить невозможно**.... Ну вообще офигенно же -))) П.С. кстати, про "слить невозможно"... знаю пару случаев, когда АСВ (Агентство по страхованию вкладов) возвращало людям депозиты с процентами в "крякнувших" банках. "Как-то так" (ц) -))) ## Genry_05 — 2026-07-21 04:49 > Цитата (Genry_05): > В первых вариантах стратегии я брал за точку отсчета дельты ближайшее слева пересечение линий индикатора Correlation в окрестности уровня 50. Посмотрел старый код индикатора Correlation который болтается в теме и на форуме. Есть в нем архитектурный косяк: отсутствие синхронизации времени, что критично при использовании разных валютных инструментов: Вызовы iStochastic(FirstSymbol, 0, ..., i) используют индекс i текущего графика. Если на графике EURUSD есть бар, а на USDCHF в это время был выходной или тик не пришел, индексы не совпадут. Это дает перерисовку данных и ложные сигналы. Корректно будет использовать iBarShift. Но основной вопрос к индикатору для точного входа: где нулевая точка? В этом коде её нет. Текущая логика проверяет абсолютные значения: "Если Stochastic EURUSD > 80 И Stochastic EURCHF > 80, то дать сигнал". Это не является дивергенцией или расхождением. Это говорит о том что обе пары перекуплены одновременно. Чтобы определяется нулевая точка для стохастиков разных пар надо найти момент равенства осцилляторов или пересечение их разницы (дельты) через ноль. Для этого надо создать синтетический буфер: StochDiff[ i] = Stoch(Symbol1, i) - Stoch(Symbol2, i). *Тогда логика сигналов такая: 1. Нулевая линия (0) - пары движутся синхронно относительно своих диапазонов. 2. Положительный экстремум: Первая пара перегрета относительно второй (сигнал к продаже первой или покупке второй). 3. Отрицательный экстремум: Вторая пара перегрета относительно первой.* ## marattmb — 2026-07-21 04:51 > Цитата (Genry_05): > Посмотрел старый код индикатора Correlation который болтается в теме и на форуме. > Есть в нем архитектурный косяк: отсутствие синхронизации времени, что критично при использовании разных валютных инструментов: Вызовы iStochastic(FirstSymbol, 0, ..., i) используют индекс i текущего графика. Если на графике EURUSD есть бар, а на USDCHF в это время был выходной или тик не пришел, индексы не совпадут. Это дает перерисовку данных и ложные сигналы. Корректно будет использовать iBarShift. > > Но основной вопрос к индикатору для точного входа: где нулевая точка? > В этом коде её нет. Текущая логика проверяет абсолютные значения: "Если Stochastic EURUSD > 80 И Stochastic EURCHF > 80, то дать сигнал". Это не является дивергенцией или расхождением. Это говорит о том что обе пары перекуплены одновременно. > Чтобы определяется нулевая точка для стохастиков разных пар надо найти момент равенства осцилляторов или пересечение их разницы (дельты) через ноль. > Для этого надо создать синтетический буфер: StochDiff* = Stoch(Symbol1, i) - Stoch(Symbol2, i). > Тогда логика сигналов такая: > 1. Нулевая линия (0) - пары движутся синхронно относительно своих диапазонов. > 2. Положительный экстремум: Первая пара перегрета относительно второй (сигнал к продаже первой или покупке второй). > 3. Отрицательный экстремум: Вторая пара перегрета относительно первой.* Да, но профит мы имеем. ## Genry_05 — 2026-07-21 05:01 > Цитата (marattmb): > Да, но профит мы имеем. Да, имеем :giggle: Если убрать эти косяки, то входы находить станет проще ... и безопаснее Поковыряю на досуге :unsure: ## phartovy — 2026-07-21 11:40 > Цитата (Genry_05): > Да, имеем :giggle: Если убрать эти косяки, то входы находить станет проще ... и безопаснее > Поковыряю на досуге :unsure: Будем очень благодарны! ## Genry_05 — 2026-07-21 23:12 > Цитата (phartovy): > Будем очень благодарны! --- Genry(gm), 20-JUL-2026- что было изменено: --- Добавлен расчет истинной «Нулевой точки» (bufDiff): Добавлен 4-й буфер (гистограмма) с расчетом: StochDiff[ i] = Stoch(Symbol1, i) - Stoch(Symbol2, i)., который показывает разницу. Уровень 0 на этом буфере — это математически точная точка синхронизации. Расхождения теперь видны наглядно: когда гистограмма уходит в экстремум и разворачивается к нулю. Это решает проблему отсутствия точки отсчета. --- Гистограмма bufDiff (серая) будет наглядно показывать расхождение между стохастиками двух основных пар. Когда она пересекает уровень 0 сверху вниз или снизу вверх — это и есть та самая нулевая точка отсчета, сигнализирующая о смене доминирования одной пары над другой. Cинхронизация времени (iBarShift): Все вызовы iStochastic теперь используют iBarShift по времени time[ i]. Это гарантирует, что мы сравниваем свечи, которые действительно существовали в одно и то же время на разных инструментах, исключая перерисовку из-за отсутствия тиков. --- СДВИГ НА -50: стохастики теперь в диапазоне [-50, +50] Разница (s1 - s2) математически не меняется, но визуально всё симметрично относительно 0 30 Перекупленность (бывший 80), -30 Перепроданность (бывший 20) --- --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/86194/page-438