-
Приглашаем принять участие в новом конкурсе "Реальный трейдинг - 32". 10 призовых мест.
Какой параметр стейтмента самый важный?
- Автор темы QR-ring
- Дата начала
Тоже интересно узнать мнение опытных на этот вопрос. Вот такая система (советник) - это нормально или так себе?
Каждый параметр важен. Каждый о чём то говорит.
Без условий тестирования, это ни о чём не говорит. Просто рисунок и цифры. Нет данных по размеру лота к примеру.
Здесь лот 0,1. Тест за два с небольшим года.
По ценам открытия
, нужен тест нормальный, а не такой.
YanaEgorova
Местный житель
Если это скальпинг, то тест в метатрайдере 4 не показателен, т.к. он генерирует тики внутри минутной свечи на свое усмотрение. И вообще, откуда у вас этот советник? Поставьте его на демо и понаблюдайте хотя бы 50 сделок. Дело в том, что советники часто оптимизируют на исторической кривой, т.е. к системе подбирают уровни стопов и профитов таким образом, чтобы она показывала хороший результат в прошлом, чтобы ее можно было кому-нибудь загнать. Но в будущем доходность таких систем не повторяется, а даже, наоборот, вы можете потерять депозит. Поэтому никогда не верьте тестам, всегда проверяйте в онлайн торговле, а еще лучше понимать логику торговой стратегии.
ИванМН
Местный знаток
На мой взгляд, самый важный результат из отчёта тестера - максимальная загрузка депозита, выраженная в наименьшем плавающем остатке свободных средств в единицах депо и в %% к балансу: при отсутствии пропорционального увеличения лотности - к стартовому, при наличии - к текущему. Причём самое обидное, что именно этот результат тестер в МТ4 не показывает, это реализовано только в МТ5. Поэтому я во все свои советники вставляю блок, который сам ведёт статистику по этому параметру и по окончании прогона выдаёт искомое значение в журнал, а при оптимизации - в переменную OnTester. В одном из моих советников эта переменная имеет следующий вид: целая часть - наибольший имевший место во время прогона лот (советник с мартингейлом), умноженный на 100, первые две цифры дробной части - вот как раз наибольшая загрузка депо, выраженная в наименьшем % свободных средств к стартовому балансу (при загрузке депо на величину, равную ему, прогон прекращается), седьмая и восьмая цифры дробной части - количество лотов крупнее 1,00. И вот только эти значения вкупе со стандартными результатами тестерного отчёта дают мне более-менее полную и достоверную информацию.
Что касается оценки предложенного результата прогона советника, то на вкус и цвет товарища, как известно, нет, но на мой взгляд, результат за два с половиной года слабый. Очень мало сделок, советник, в основном, простаивает. Низкая прибыль и прибыльность. Нереалистичный спред (4 - это где это столько?). Избыточный для такой сверхнизкой просадки стартовый депозит: лучше всего вести оптимизацию с наименьшим возможным депо: чем при малом депо больше полученных успешных комплектов настроек, тем надёжнее советник.
Что касается оценки предложенного результата прогона советника, то на вкус и цвет товарища, как известно, нет, но на мой взгляд, результат за два с половиной года слабый. Очень мало сделок, советник, в основном, простаивает. Низкая прибыль и прибыльность. Нереалистичный спред (4 - это где это столько?). Избыточный для такой сверхнизкой просадки стартовый депозит: лучше всего вести оптимизацию с наименьшим возможным депо: чем при малом депо больше полученных успешных комплектов настроек, тем надёжнее советник.
Сделал депозит 500$, спрэд сейчас у Альпари 19 пунктов. Сделок мало, за 26 месяцев - 252, т.е. около 10/месяц. А какая прибыльность, по Вашему, нормальная? Вроде как, профит-фактор 1,76 - это неплохо? Или мало?
Pirojoque Pro
Местный житель
Соотношение прибыли к просадке за обычный период (неделя/месяц/год). Например, 100% прибыли в неделю с просадкой более 50% это в разы хуже, чем 20% прибыли в неделю с просадкой не более 5%. При этом у каждого есть "предельная терпимая просадка", реальная не должна её превышать. Оптимальные параметры у каждой ТС свои.
У вас тест на открытиях баров. Он не даёт правильных результатов. Где-то на форуме, по моему в теме у Сабита, я уже приводил тест сливного советника, который льёт при тестировании с учетом всех тиков и прекрасно увеличивает депозит в режиме теста на открытиях бара. Искать где это лень. Но я не советовал бы вам держать ориентир в этом направлении. Если конечно цель у вас не толкнуть его. А если для себя можете поставить на демо и увидите как реальность расходится с тестом по открытию баров.
И что за спред на ЕСН 19 пунктов? Плюс комисия и свопы. В итоге.........
QR-ring
Активный участник
окей, а что в мониторинге вы в первую очередь смотрите? Как оцениваете качество счета?
vitto.mq4
Местный знаток
Самый главный параметр стейтов и моников - это выведенная сумма денег со счета !
vitto.mq4
Местный знаток
я бы смотрел сначала на просадку. если советник дает большую просадку, то вы психологически сможете это выдержать? я бывал в просадке почти 35% от депо. могу сказать, что неделька вышла так себе по настроению в тот период. я пробовал много советников и пока не встретил ни одного, который не требует никакого контроля. и все советники стоит выключать на новостях, однозначно.
вот у shnaran доходность по скринам около 20% годовых. я живу не в РФ, и если честно, у меня вклад в банке будет с 21% годовых. я бы однозначно не был заинтересован. считаю, консервативной торговлю при 5-12% в месяц, более агрессивную 12-20%. те, кто зарабатывают более - агрессоры в торговле. знаю таких лично. либо везунчики, либо действительно профи своего дела.