50%-я ТС.По поводу фрактальной геометрии.

[0...]

" Исследование стартапа Oumi, проведённое по заказу издания The New York Times, показало, что ИИ-помощник Gemini в составе Google ежедневно выдаёт миллионы неверных ответов.

В автономном режиме Gemini 3 ошибается в 28% случаев. После выхода версии 3 расхождения между ответами и источниками в интернете выросли с 37% до 56%.

ИИ легко поддается манипуляциям: заведомо ложная информация, опубликованная в блоге, уже через сутки использовалась Gemini как достоверная.


================================

кстати бесплатный ЫЫ дал примерно такой же ответ как и ваш ЫЫ

так что браво вам...нашли себе собутыльника

============

у меня работа с ИИ проста и рутинная...они просчитывают тесты и процессы возможных.... при той или иной форме исследуемого материала...вариантов

грубо говоря...большие биологические и фармацевтические калькуляторы

вот выводы мы сапиенсы делам сами

Ок

 

[vinipyx]

 

[buguruslan]

Посмотреть вложение 593059

Натурально, самоорганизовавшаяся программа интернета пытается понять, что она такое и для чего. Лукьяненко много лет назад описал. То ли ещё будет, оёёй.

 

[Адюво]

Принял.

Тогда я бы разделил три вещи, которые у вас сейчас смешаны в одно.

Первое - исследование.

Второе - построение уровня.

Третье - торговое решение.

С исследованием все нормально.

Идея искать скрытую структуру через замеры, микротренды, каналы, согласование пар - это допустимая рабочая гипотеза.

Здесь я не спорю.

Но когда вы пишете:

"по такому уровню можно торговать уверенно"
"поставил 3 ордера по 20 лотов"
"цена взяла ТП"
"если нырнет под 1.1736, можно смело покупать"

вы уже выходите из области гипотезы.

Вы переходите в область торгового утверждения.

А там критерий другой.

Не красота идеи.

Не “невидимая лошадь”.

А повторяемость.

Одна сделка, даже крупная и успешная, не доказывает точность метода.

Она доказывает только то, что конкретно этот раз рынок дал заработать.

Это важно, но этого мало.

Плохой метод тоже иногда дает хорошую сделку.

Хороший метод тоже иногда дает убыток.

Поэтому вопрос не в том, взяла ли цена ваш ТП один раз.

Вопрос в другом:

что происходит на серии таких уровней?

Вы говорите, что МНК использовался не как доказательство закономерности, а как способ уточнить число по нескольким замерам.

Хорошо.

Тогда главный вопрос:

какова ошибка этого уточнения?

Если есть три замера, значит у них есть разброс.

Если есть разброс, значит есть неопределенность.

Если есть неопределенность, нельзя просто сказать “уровень точный”.

Нужно сказать:

уровень 1.1736
плюс-минус сколько?

1 пункт?
5 пунктов?
20 пунктов?
50 пунктов?

Потому что для трейдинга это принципиально.

Если точность уровня плюс-минус 30 пунктов, а тейк 40 пунктов, то “ювелирность” исчезает.

Если точность плюс-минус 3 пункта — это уже другой разговор.

Вот это и надо показать.

Не философски.

Численно.


Дальше.

Вы говорите, что цена возвращается к этому уровню, значит будет обыгрывать коррекцию и на флэте можно заработать.

Но цена постоянно возвращается к каким-то уровням.

Любой график можно разбить на зоны, к которым цена потом возвращалась.

Нужно заранее определить:

что значит “возвращается”
что значит “обыгрывает”
что значит “флэт”
сколько времени уровень живет
когда уровень считается сломанным
когда гипотеза считается неверной

Без этого уровень невозможно опровергнуть.

А если его невозможно опровергнуть, его невозможно и проверить.

Потому что любое поведение цены можно потом объяснить:

пошла вверх - уровень сработал
ушла вниз - нырнула под уровень
вернулась - обыгрывает коррекцию
стоит на месте - формирует флэт
не дошла - уровень неуточнен
пробила - нужен другой замер

Так метод становится слишком гибким.

А слишком гибкий метод всегда красиво объясняет прошлое.

Проблема не в том, что вы ищете “святой грааль”.

Проблема в том, что грааль должен оставить след в цифрах.

Если он реально есть, он не обязан быть понятен сразу.

Но он обязан проявляться на дистанции.

Теперь про 8 валют и “бриллиант”.

Идея согласования интересная.

Но тут есть ловушка.

Основные валютные пары не являются независимыми.

EURUSD, USDCAD, EURCAD и другие кроссы связаны друг с другом математически.

Часть “согласования” может быть не подтверждением метода, а просто следствием валютной связки.

То есть вы можете думать, что получили восемь независимых подтверждений.

А по факту часть из них является отражением одного и того же движения через разные пары.

Это не убивает идею.

Но это требует аккуратности.

Нужно отличать реальное подтверждение от дублирования одного сигнала.

На счет нпуки.

Да, исследователь сначала ищет образ.

Смотрит, сравнивает, подбирает функцию, пытается увидеть форму.

Это нормальный индуктивный этап.

Но наука не заканчивается на “я увидел красивую форму”.

Она начинается там, где форма начинает рисковать быть опровергнутой.

То есть где вы заранее говорите:

если цена сделает вот это — я прав
если цена сделает вот это — я ошибся

Вот этого пока не хватает.

У вас есть сильная визуальная логика.

Но пока мало жестких условий, при которых метод признает ошибку.

А без этого рынок всегда можно переобъяснить задним числом.

Ваш пример с инженерией хороший.

Но инженер не просто строит идеальную модель.

Он задает допуски.

Проверяет нагрузку.

Проводит испытания.

Смотрит, где конструкция ломается.

Вот здесь нужно то же самое.

Для уровня должны быть допуски:

зона касания
срок жизни
допустимый прокол
условие отмены
цель
риск
результат по серии

Тогда это уже не “магия невидимой лошади”.

Тогда это проверяемая конструкция.


Я не отрицаю, что вы могли найти рабочий способ ориентироваться по рынку.

Я не отрицаю, что конкретный уровень мог быть хорошим.

Я не отрицаю, что согласование валют может дать интересный эффект.

Но успешный вход и красивая геометрия еще не доказывают торговый перевес.

Чтобы я понял вашу идею как метод, а не как удачную интерпретацию, мне нужны не новые образы.

Мне нужны 20–30 заранее построенных уровней.

В простом формате:

дата
инструмент
уровень
допуск
направление
цель
условие отмены
срок жизни уровня
результат

И все.

Без разговора про Ганна, Вайкоффа, Фибоначчи, буддизм и невидимых лошадей.

Если на такой серии будет видно, что уровни реально дают преимущество - я первый скажу, что там есть предмет.

А пока я вижу интересную гипотезу.

Но еще не вижу доказанный перевес.

====
Как же вы идеально и бодро всё расписали! Спасибо вам за удовольствие почитать и пообщаться с реализовавшимся разумом!

1.
Вернёмся к средним квадратам.
Если сделать пучки микротрендовых направлений в пределах недели (без искажения графика) на одной паре, то мы получим один замер двух уровней — сверху графика и снизу. Уже этого достаточно, чтобы видеть: а куда ж это все эти трендики показывают, в какую же ценовую точку всё время была направлена торговля и что надо иметь в виду при ожидании следующего микротрендового направления? Ну хотя бы приблизительно, чтобы просто поставить в сторону этого уровня и перехватить прибыль ещё заранее.
Вот и всё! Здесь не требуется МНК.
Но если бы для интереса захотелось проверить (чтобы сравнить, какое значение имеет этот уровень и согласовываются ли уровни в разных парах), а куда же идут USDCAD и EURCAD в то время, когда EURUSD идёт к цене 1,1880? Тогда я ставлю метку на тот же момент времени и нахожу тем же методом пучка микротрендов: USDCAD 🡢 1,3700 и EURCAD 🡢 1,6290. Затем беру их соотношение и вижу: ба! так они согласуются! А это уже подтверждение всех этих трёх уровней на разных парах.
А ещё для пущего интересу я завожу данные в комп, и он мне методом МНК находит наиболее оптимальное значение этих трёх величин, учитывая, что это не просто число, а соотношение валют. То же самое я сделал и для зеркальных цен и получил:

USDCAD ≈ 1,3704
EURCAD ≈ 1,6285
EURUSD ≈ 1,1884

USDCAD ≈ 1,3639
EURCAD ≈ 1,5940
EURUSD ≈ 1,1687

Конечно же, эти значения на совести компа в зависимости от того, какое число он брал за начало отсчёта.
Мы можем усложнить задачу и заставить комп вычислить все варианты. И из них выбрать оптимальную величину опять же методом наименьших среднеквадратичных отклонений от идеала.
Вот и вся роль МНК в моих выкладках.
Метод «пучка» и кросс-курсовой проверки — это, по сути, вычисление синтетического паритета. Мы ищем «справедливую цену» через треугольный арбитраж, что само по себе математически очень устойчиво.
И если заморочиться, то можно померить соответствующие цены на всех остальных инструментах, составляющих пары из 8 основных валют: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD. И тогда комп посчитает 7 вариантов усреднений и из них выберет суперсреднее.
Но можно ещё более заморочиться и обсчитать все торгуемые уровни на всех парах. В принципе, и эта задача выполнимая. Так мы получим банк очень точных уровней цен. И увидим, как они согласуются с историей. Я думаю, что такая таблица ни одному трейдеру не помешала бы, если он торгует направленным методом (по истории). Есть ведь и индикаторы уровней, но они никуда не годятся. А тут мы увидим многократно обсосанные уровни — в какие цены метили все участники реальных торгов.
=================================

 

[Адюво]

Принял.

Тогда я бы разделил три вещи, которые у вас сейчас смешаны в одно.

Первое - исследование.

Второе - построение уровня.

Третье - торговое решение.

С исследованием все нормально.

Идея искать скрытую структуру через замеры, микротренды, каналы, согласование пар - это допустимая рабочая гипотеза.

Здесь я не спорю.

Но когда вы пишете:

"по такому уровню можно торговать уверенно"
"поставил 3 ордера по 20 лотов"
"цена взяла ТП"
"если нырнет под 1.1736, можно смело покупать"

вы уже выходите из области гипотезы.

Вы переходите в область торгового утверждения.

А там критерий другой.

Не красота идеи.

Не “невидимая лошадь”.

А повторяемость.

Одна сделка, даже крупная и успешная, не доказывает точность метода.

Она доказывает только то, что конкретно этот раз рынок дал заработать.

Это важно, но этого мало.

Плохой метод тоже иногда дает хорошую сделку.

Хороший метод тоже иногда дает убыток.

Поэтому вопрос не в том, взяла ли цена ваш ТП один раз.

Вопрос в другом:

что происходит на серии таких уровней?

Вы говорите, что МНК использовался не как доказательство закономерности, а как способ уточнить число по нескольким замерам.

Хорошо.

Тогда главный вопрос:

какова ошибка этого уточнения?

Если есть три замера, значит у них есть разброс.

Если есть разброс, значит есть неопределенность.

Если есть неопределенность, нельзя просто сказать “уровень точный”.

Нужно сказать:

уровень 1.1736
плюс-минус сколько?

1 пункт?
5 пунктов?
20 пунктов?
50 пунктов?

Потому что для трейдинга это принципиально.

Если точность уровня плюс-минус 30 пунктов, а тейк 40 пунктов, то “ювелирность” исчезает.

Если точность плюс-минус 3 пункта — это уже другой разговор.

Вот это и надо показать.

Не философски.

Численно.


Дальше.

Вы говорите, что цена возвращается к этому уровню, значит будет обыгрывать коррекцию и на флэте можно заработать.

Но цена постоянно возвращается к каким-то уровням.

Любой график можно разбить на зоны, к которым цена потом возвращалась.

Нужно заранее определить:

что значит “возвращается”
что значит “обыгрывает”
что значит “флэт”
сколько времени уровень живет
когда уровень считается сломанным
когда гипотеза считается неверной

Без этого уровень невозможно опровергнуть.

А если его невозможно опровергнуть, его невозможно и проверить.

Потому что любое поведение цены можно потом объяснить:

пошла вверх - уровень сработал
ушла вниз - нырнула под уровень
вернулась - обыгрывает коррекцию
стоит на месте - формирует флэт
не дошла - уровень неуточнен
пробила - нужен другой замер

Так метод становится слишком гибким.

А слишком гибкий метод всегда красиво объясняет прошлое.

Проблема не в том, что вы ищете “святой грааль”.

Проблема в том, что грааль должен оставить след в цифрах.

Если он реально есть, он не обязан быть понятен сразу.

Но он обязан проявляться на дистанции.

Теперь про 8 валют и “бриллиант”.

Идея согласования интересная.

Но тут есть ловушка.

Основные валютные пары не являются независимыми.

EURUSD, USDCAD, EURCAD и другие кроссы связаны друг с другом математически.

Часть “согласования” может быть не подтверждением метода, а просто следствием валютной связки.

То есть вы можете думать, что получили восемь независимых подтверждений.

А по факту часть из них является отражением одного и того же движения через разные пары.

Это не убивает идею.

Но это требует аккуратности.

Нужно отличать реальное подтверждение от дублирования одного сигнала.

На счет нпуки.

Да, исследователь сначала ищет образ.

Смотрит, сравнивает, подбирает функцию, пытается увидеть форму.

Это нормальный индуктивный этап.

Но наука не заканчивается на “я увидел красивую форму”.

Она начинается там, где форма начинает рисковать быть опровергнутой.

То есть где вы заранее говорите:

если цена сделает вот это — я прав
если цена сделает вот это — я ошибся

Вот этого пока не хватает.

У вас есть сильная визуальная логика.

Но пока мало жестких условий, при которых метод признает ошибку.

А без этого рынок всегда можно переобъяснить задним числом.

Ваш пример с инженерией хороший.

Но инженер не просто строит идеальную модель.

Он задает допуски.

Проверяет нагрузку.

Проводит испытания.

Смотрит, где конструкция ломается.

Вот здесь нужно то же самое.

Для уровня должны быть допуски:

зона касания
срок жизни
допустимый прокол
условие отмены
цель
риск
результат по серии

Тогда это уже не “магия невидимой лошади”.

Тогда это проверяемая конструкция.


Я не отрицаю, что вы могли найти рабочий способ ориентироваться по рынку.

Я не отрицаю, что конкретный уровень мог быть хорошим.

Я не отрицаю, что согласование валют может дать интересный эффект.

Но успешный вход и красивая геометрия еще не доказывают торговый перевес.

Чтобы я понял вашу идею как метод, а не как удачную интерпретацию, мне нужны не новые образы.

Мне нужны 20–30 заранее построенных уровней.

В простом формате:

дата
инструмент
уровень
допуск
направление
цель
условие отмены
срок жизни уровня
результат

И все.

Без разговора про Ганна, Вайкоффа, Фибоначчи, буддизм и невидимых лошадей.

Если на такой серии будет видно, что уровни реально дают преимущество - я первый скажу, что там есть предмет.

А пока я вижу интересную гипотезу.

Но еще не вижу доказанный перевес.

====
2.
Вы:
"если нырнет под 1.1736, можно смело покупать".
Проблема не в том, что вы ищете “святой грааль”.
Проблема в том, что грааль должен оставить след в цифрах.
Если он реально есть, он не обязан быть понятен сразу.
Я:
Абсолютно с вами согласен. И разговор мой пошёл уже о применении уровней: в данном случае — о том, что бы по этому поводу мог сказать А. Пурнов в своём побарном методе. В принципе, я могу разобрать его по полочкам, но для меня это скукота великая. А тогда я применил его логику о хитростях крупных игроков для набора ликвидности.
А это была попытка моего возврата к направленной торговле, которую я предпринял уже здесь, с приходом на форум, в связи с тем, что все торгуют разными якобы способами, но это всё — торговля по истории, и она поэтому имеет единый источник в образе «Святого Грааля».
Вот я и взялся охватить единым взором, так сказать, все методы и выдать этот самый образ в виде фрактала Фибоначчи. И хотя можно было бы и дальше уточнять формулу фрактала, чтобы учесть сингулярность рынка (это та самая сходимость всех трендов в резонансных ценовых уровнях, с помощью которой я эти уровни и определял), но я посчитал свою задачу выполненной. А кто хочет получить самый-самый идеал в виде совершенного бриллианта, тот может использовать предложенный мною образ и усовершенствовать его уже сам — там особо и делов-то чуток осталось. Можно даже написать самую точную формулу, описывающую данный фрактал, а мне просто эта исследованная тема перестала быть актуальной.
Потому что все действия в сторону направленной торговли я теперь считаю с моей стороны законченными — если только в порядке поддержания с кем-то разговора. Лично же я «поднырнул» очередной раз в данную тему, но чтобы по методу Пурнова побыстрее оттуда выскочить.
Конечно, каждый может и дальше эксплуатировать «Святой Грааль» и запрягать его в совершенно различные и самые искусно сотворённые повозки в виде новых и новых ТС, но такая торговая статистика уступила место в моих предпочтениях статистике ненаправленных методов, которых ничуть не меньше и которые значительно легче поддаются автоматизации. Но я выбрал гибридную стратегию, где основа ненаправленная, но учитывается и тренд среди дополняющих стратегию приёмов.

Я вам эту стратегию тут же опишу, хотя выше я уже о ней говорил в других сообщениях.
Всё началось с того, что я просто от балды, случайно, отвлёкся от разных методов, и мне захотелось проверить: а что будет, если... И я поставил несколько локов (для создания группы для штурмовой атаки). И когда что-то появлялось на отклонениях в любую сторону, я эту сумму фиксировал. Снова ставил там же лок, а на свободный активный ордер устанавливал защитный ордер во избежание отката в минус.
И вдруг эквити зашевелилось: сначала потихоньку, а потом и вовсе рвануло вверх и тут же выдало мне 40% прибыли. Я ставил снова и снова — и опять получал доход, иногда за считанные секунды. Один раз получил даже 60%, но пришлось некоторое время сидеть в просадке. Я стал оформлять такую торговлю в систему и пробовал разные варианты. Вот так я и увлёкся (в марте) ненаправленными торговыми приёмами.
С тем я и пришёл на форум, чтобы пообщаться и укрепиться в своих действиях, а также постепенно готовиться к открытию реального счёта, так как в руках у меня уже была неубиваемая ТС с прибылью в среднем 1% в день. Одновременно совершенствовал метод под себя.
===========================

 

[Партизан]

он этими "ии-портянками" "задэдосить" кого-то решил, что ли...

Эта гадина электронная себе собеседника создала и теперь с ним дискутирует. Будут размножаться теперь здесь. Эпидемия, походу....

 

[Адюво]

Вот здесь мы наконец пришли к нормальной рабочей точке.

Банк резонансных уровней - это как раз то, что нужно.

Пока уровни вычисляются под конкретный эпизод и потом теряются, метод остается в зоне впечатлений.

Сработало - запомнилось.
Не сработало - ушло в шум.
Пересчитали позже - картинка снова стала красивой.

Так статистика не собирается.

Если же фиксировать каждый уровень до движения цены, появится материал для проверки.

И тут важно разделить две вещи.

Согласование с другими инструментами может помочь уточнить уровень.

Но оно не заменяет проверку ошибки.

Это не одно и то же.

Уточнение отвечает на вопрос:

“какой уровень получается после нескольких замеров?”

Проверка отвечает на другой вопрос:

“дает ли этот уровень преимущество после того, как цена пошла дальше?”

Например, вы получили уровень 1.1736.

Хорошо.

Но дальше нужно записать не только сам уровень, а всю конструкцию:

дата расчета
инструмент
таймфрейм
уровень
метод замера
сколько замеров использовано
какой разброс между замерами
какой допуск уровня
срок жизни уровня
что считается реакцией
что считается пробоем
что считается отменой идеи
результат после факта

Вот тогда уровень перестает быть просто красивой линией.

Он становится наблюдением.

И эти наблюдения уже можно считать.

Самый важный момент - разброс замеров.

Если у вас три замера дают примерно одно и то же число, это сильнее.

Если три замера дают широкий коридор, то уровень не “точный”, а зональный.

Условно:

замеры дали 1.1734, 1.1736, 1.1738 - уровень компактный.

А если:

1.1710, 1.1736, 1.1765 - это уже не ювелирная цена, а широкая зона.

Тогда и торговать ее надо как зону, а не как точку.

Вот здесь дисперсия как раз и нужна.

Она не для красоты.

Она показывает, насколько ваши замеры вообще согласованы между собой.


По поводу идеализации я с вами согласен.

Человек сначала видит характерные точки, потом пытается собрать из них модель.

Так рождается гипотеза.

Но дальше есть граница.

Пока модель объясняет уже видимый график - это индукция и интерпретация.

Когда модель заранее дает уровень, который потом фиксируется без перерисовки - это уже проверяемый прогноз.

Вот этот переход и нужен.

Не надо сразу искать “грааль”.

Надо сделать проще.

Собрать 50–100 уровней в банк.

Не задним числом.

А по мере появления.

Формат может быть примитивный:

уровень №1
дата расчета: ___
пара: ___
уровень: ___
допуск: ___ пунктов
направление ожидания: ___
логика: ___
срок жизни: ___ свечей / дней
результат: отбой / пробой / флэт / не дошла
максимальная реакция: ___ пунктов
максимальный уход против: ___ пунктов

И все.

Через месяц-два уже будет не разговор о впечатлениях, а сырой материал.

Там сразу станет видно:

уровни действительно притягивают цену
или цена реагирует не чаще, чем на обычные зоны
точность реальная
или она появляется только после пересчета
работает один инструмент
или согласование валют дает прибавку
есть перевес
или есть красивая геометрия

Вот это был бы сильный следующий шаг.

Не спорить о том, существует ли скрытая структура.

А начать оставлять следы этой структуры в данных.

Если она есть - банк уровней ее покажет.

Если ее нет - банк уровней тоже это покажет.

И это будет честнее, чем каждый раз заново обсуждать один удачный торговый эпизод.

====
Конечно же я согласен с вами. И как раз об этом только что сказал:
Метод «пучка» и кросс-курсовой проверки — это, по сути, вычисление синтетического паритета. Мы ищем «справедливую цену» через треугольный арбитраж, что само по себе математически очень устойчиво.
И если заморочиться, то можно померить соответствующие цены на всех остальных инструментах, составляющих пары из 8 основных валют: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD. И тогда комп посчитает 7 вариантов усреднений и из них выберет суперсреднее.
Но можно ещё более заморочиться и обсчитать все торгуемые уровни на всех парах. В принципе, и эта задача выполнимая. Так мы получим банк очень точных уровней цен. И увидим, как они согласуются с историей. Я думаю, что такая таблица ни одному трейдеру не помешала бы, если он торгует направленным методом (по истории). Есть ведь и индикаторы уровней, но они никуда не годятся. А тут мы увидим многократно обсосанные уровни — в какие цены метили все участники реальных торгов.

Было бы здорово организовать компанию. Когда на смене всегда три человека. Для работы 24/7 нужно иметь 20 человек в штате, где 6 человек — это скамейка запасных, так как для условий трудового законодательства требуется 14 человек. Значит, 6 человек могут выполнять другую работу, кроме оперативного трейдинга. Они могут снабжать аналитикой и обрабатывать её, которую сами же будут применять, выходя на оперативное дежурство. Они могут заниматься разработками поступивших идей. Вот это и есть тот момент, когда можно думать о необходимых вспомогательных расчётах, автоматизации и тестировании. И заняться вычислениями уровней резонансных цен по всем валютам, крипте, драгметаллам, акциям и всевозможным деривативам. Можно и свою страничку в интернете иметь. И даже подумать о классном современном глянцевом журнале. Чтобы поддерживать интерес к интернет-торговле, давать необходимую рабочую справочную информацию, публиковать интервью, рекламировать наши услуги и тд. Я думаю, такой журнал будет пользоваться очень широким спросом не только в России, но и во всём мире, и станет настольной книгой в каждом доме. Уж чего-чего, а как это делается, я знаю хорошо и практический опыт имею.
Работать в инвестиционной компании и создать свой ДЦ - это интересно, но расширять инвестиционную работу размещением денег в каждую торговую точку и помогать им делать деньги - вот что хотелось бы воплотить на пути создания финансовой базы. Которая лично мне нужна для реализации мечты - создания сети профилакториев для трудовой и социальной реабилитации наших же клиентов.
Но даже сейчас, по ходу дела, в беседах мы можем увидеть точки пересечения интересов.
========================

 

[Адюво]

тексты написанные за вас ваши корешем ЫЫ..мы прочитали...но теперь о главном
как этот набор галиматьи...с деньгами то связана....где ставить ордера и где скирдовать зелень?

иначе говоря..где тут про деньги.зин(с)

====
ну все же уже поставили. и продолжают ставить. у кого-то цена в плюс пошла, у кого-то в минус. точно так же как трейдеры ставят на невидимую лошадь, двигающую рынок. и получают реальные деньги.
______________________________________________________________________________
Магия форекс существует! \ "Satan Claws." 28.04.2026 в 19:45
======================

 

[vinipyx]

====
ну все же уже поставили. и продолжают ставить. у кого-то цена в плюс пошла, у кого-то в минус. точно так же как трейдеры ставят на невидимую лошадь, двигающую рынок. и получают реальные деньги.
______________________________________________________________________________
Магия форекс существует! \ "Satan Claws." 28.04.2026 в 19:45
======================

обалдеть...ЫЫ сломался

 

[Адюво]

обалдеть...ЫЫ сломался

я сижу квас пью. Лидский, между прочим. а это не хухры-мухры. а от квасу не сломаешься

 

[0...]

я сижу квас пью. Лидский, между прочим. а это не хухры-мухры. а от квасу не сломаешься

Честно, я уже перестал понимать, что именно вы доказываете.

Я вам говорю про простую вещь:
есть метод - покажите проверку.
Уровни заранее.
Результат после.
Статистика по серии.
Ошибки.
Просадка.
Повторяемость.

А в ответ каждый раз начинается новый слой:

пучки микротрендов,
кросс-курсы,
суперсредние,
фракталы,
Пурнов,
святой грааль,
локи,
20 человек в штате,
свой ДЦ,
глянцевый журнал,
профилактории.

Это уже не разговор о торговой системе.

А какая-то залупа, простите мой французский.

Такое ощущение, что я попал на бал вакханалии.

Пропитанный мракобесием и большим наборов препаратов на основе галлюциногенных грибов.

Весь интерес, канул в лету.

За сим прошу простить, откланяюсь и покину эту дивную ветку форума.

Кажется сейчас, начал понимать всех негодующих, кто оставляет комменты.

До последнего верил в здравость предметного разговора.

Увы и ах!

Удачи вам, в вашей не легкой стезе.

ПЫЗЫ:" Да-да, я тоже ЫЫЫ и я вообще в шоке от происходящего. Так бывает ребят. Восстание машин отменяется "

 

[Адюво]

Вот здесь важное уточнение.

Я не предлагаю сразу писать торгового робота.

Это действительно может быть невозможно, если метод держится на глазомере, опыте и контексте.

Но тогда проверять нужно не “автомат”, а решения трейдера.

Это другой уровень.

Если человек говорит:

“я вижу, что цена нырнула под резонансный уровень и ведет себя определенным образом”

то не обязательно сразу превращать это в код.

Достаточно начать фиксировать решения до результата.

Не после.

До.

Например:

дата
инструмент
уровень
что увидели
ожидание
срок жизни идеи
при каких условиях идея отменяется
уверенность от 1 до 10
результат после факта

Вот и все.

Это уже создает материал.

Не для робота.

Для проверки самого подхода.

По поводу Пурнова и 40 страниц описания.

Текст на 40 страниц может быть полезен для обучения.

Но для проверки все равно нужен сжатый критерий.

Иначе любой эпизод можно потом объяснить словами.

А рынок любит такие методы, где после факта всегда можно сказать:

“ну здесь был другой контекст”.

По поводу коллективной работы.

Идея со сменами интересная.

Но она решает организационную задачу, а не статистическую.

Три человека на смене не создают перевес сами по себе.

Они могут:

снизить субъективную ошибку
дать второе мнение
отфильтровать слабые входы
собирать аналитику
вести журнал решений

Но если базовый метод не имеет перевеса, коллектив просто начнет коллективно ошибаться.

Более того, арбитр может стать местом, где слабый сигнал будет прикрываться авторитетом.

Двое спорят.

Третий решил.

Но кто сказал, что третий прав?

Это тоже надо считать.

Например:

когда все трое согласны - какой результат
когда двое против одного - какой результат
когда решает старший - какой результат
когда есть сомнение - лучше пропустить или входить

Вот это уже ценные данные.

Тогда коллектив становится не просто “дежурством”, а исследовательской машиной.

Каждый трейдер оставляет след.

Каждое решение имеет метку.

Каждая идея потом проверяется.

И через время видно:

кто реально видит рынок
какие ситуации работают
где метод силен
где начинается фантазия
где лучше не торговать вообще

То есть автоматизация может быть не в том, чтобы робот нажимал Buy/Sell.

А в том, чтобы система собирала решения людей и показывала, где есть перевес.

Это проще.

И это честнее.

Поэтому я бы начал не с кода.

Я бы начал с журнала.

Если за месяц накопить хотя бы 50–100 таких наблюдений, уже появится предметный разговор.

Без мистики.

Без спора “можно автоматизировать или нельзя”.

Просто:

вот сигналы
вот решения
вот результат
вот ошибки
вот повторяемость

И тогда станет понятно, что именно стоит автоматизировать.

Может быть, весь метод не автоматизируется.

Но отдельные части - да.

Например:

поиск уровней
фиксация касаний
оценка возврата к уровню
подсчёт реакции
сравнение трейдерских решений
расчёт статистики по журналу

Вот здесь я вижу нормальную точку пересечения.

Не спорить о “святом граале”.

А начать собирать следы решений.

Если метод живой - он проявится в журнале.

Если нет - журнал быстро покажет, что мы просто красиво описывали рынок задним числом.

====
Я:
Что касается конкретной ТС, например, А. Пурнова, то можно обсудить. Но я с ней знаком лишь теоретически. Опыта торговли в течение хотя бы недели даже не имею по его методу.

Вы:
Три человека на смене не создают перевес сами по себе.
Они могут:

• снизить субъективную ошибку;
• дать второе мнение;
• отфильтровать слабые входы;
• собирать аналитику;
• вести журнал решений.

Я:
Метод трёх я использую в своей ТС. Для создания статистического преимущества я использую синтез с направленной ТС. Применяю i-Regr на М5 и М15, а при их конфликте арбитром выступает Н1.

Вы:
Но кто сказал, что третий прав?
Я:
Это нам неизвестно. Понятно только то, что на дежурстве — специалисты, у которых может не быть единого мнения по поводу конкретных действий по управлению счетами. Именно поэтому в работе должно принимать участие нечётное количество человек.
Принцип тот же, что и в суде.
Когда появляется конфликт сторон, они идут к доверенному лицу, роль которого выполняет судья. Никто не говорит, что его мнение идеальное. Но именно его мнение получает перевес, принимая сторону одного из конфликтующих. Таково правило, возведённое в закон.

Вы:
То есть автоматизация может быть не в том, чтобы робот нажимал Buy/Sell.
А в том, чтобы система собирала решения людей и показывала, где есть перевес.
Я:
Согласен. Трейдер должен всё знать и всё понимать. Но работа его превращается в работу технолога-наладчика, чтобы управляемый им аппарат работал исправно, по инструкции и выдавал ожидаемый от него результат.

Вы:
И тогда станет понятно, что именно стоит автоматизировать. Может быть, весь метод не автоматизируется, но отдельные части — да.
Я:
Формула управления той ТС, которую тестирую сейчас я, пока сложновата для автоматизации. Но это надо конкретно говорить.
На сегодня я проверил два варианта параметров.
Первый вариант получил 20% прибыли за 10 дней. Я бы его показал, но это был сумбурный заход на МТ5. При этом фирма стала переналаживать терминал, я же взялся ковыряться в настройках и не записал, как потом оказалось, пароль к счету. Я об этом писал на форуме. Можно, конечно, написать в фирму и восстановить, но каково значение демо-счета, если можно новый открыть.
Второй заход с новыми параметрами оказался нерабочим — как крайнее значение параметров. Когда, может быть, и можно было бы получить доход, но уже понятно было, что этот вариант значительно хуже первого. Поэтому я его и не сохранял и применял для других стратегий.
Потом был заход в другую тему, по которой я только что отчитался: это обзор стратегий направленной торговли с выводом по поводу фрактала Фибоначчи.
Теперь возвращаюсь к своей ТС и беру средний вариант параметров. Сегодня продумал, завтра, наверное, запущу в работу. Если хотите, то можете отслеживать непосредственно. Или можете запрашивать отчет или скрины в любое время. Но я сам еще не знаю, какой будет результат с этими параметрами. Любую информацию я могу вам сказать, заодно обсудим.
========================

 

[0...]

====
Я:
Что касается конкретной ТС, например, А. Пурнова, то можно обсудить. Но я с ней знаком лишь теоретически. Опыта торговли в течение хотя бы недели даже не имею по его методу.

Вы:
Три человека на смене не создают перевес сами по себе.
Они могут:

• снизить субъективную ошибку;
• дать второе мнение;
• отфильтровать слабые входы;
• собирать аналитику;
• вести журнал решений.

Я:
Метод трёх я использую в своей ТС. Для создания статистического преимущества я использую синтез с направленной ТС. Применяю i-Regr на М5 и М15, а при их конфликте арбитром выступает Н1.

Вы:
Но кто сказал, что третий прав?
Я:
Это нам неизвестно. Понятно только то, что на дежурстве — специалисты, у которых может не быть единого мнения по поводу конкретных действий по управлению счетами. Именно поэтому в работе должно принимать участие нечётное количество человек.
Принцип тот же, что и в суде.
Когда появляется конфликт сторон, они идут к доверенному лицу, роль которого выполняет судья. Никто не говорит, что его мнение идеальное. Но именно его мнение получает перевес, принимая сторону одного из конфликтующих. Таково правило, возведённое в закон.

Вы:
То есть автоматизация может быть не в том, чтобы робот нажимал Buy/Sell.
А в том, чтобы система собирала решения людей и показывала, где есть перевес.
Я:
Согласен. Трейдер должен всё знать и всё понимать. Но работа его превращается в работу технолога-наладчика, чтобы управляемый им аппарат работал исправно, по инструкции и выдавал ожидаемый от него результат.

Вы:
И тогда станет понятно, что именно стоит автоматизировать. Может быть, весь метод не автоматизируется, но отдельные части — да.
Я:
Формула управления той ТС, которую тестирую сейчас я, пока сложновата для автоматизации. Но это надо конкретно говорить.
На сегодня я проверил два варианта параметров.
Первый вариант получил 20% прибыли за 10 дней. Я бы его показал, но это был сумбурный заход на МТ5. При этом фирма стала переналаживать терминал, я же взялся ковыряться в настройках и не записал, как потом оказалось, пароль к счету. Я об этом писал на форуме. Можно, конечно, написать в фирму и восстановить, но каково значение демо-счета, если можно новый открыть.
Второй заход с новыми параметрами оказался нерабочим — как крайнее значение параметров. Когда, может быть, и можно было бы получить доход, но уже понятно было, что этот вариант значительно хуже первого. Поэтому я его и не сохранял и применял для других стратегий.
Потом был заход в другую тему, по которой я только что отчитался: это обзор стратегий направленной торговли с выводом по поводу фрактала Фибоначчи.
Теперь возвращаюсь к своей ТС и беру средний вариант параметров. Сегодня продумал, завтра, наверное, запущу в работу. Если хотите, то можете отслеживать непосредственно. Или можете запрашивать отчет или скрины в любое время. Но я сам еще не знаю, какой будет результат с этими параметрами. Любую информацию я могу вам сказать, заодно обсудим.

МТ4
Компания: MetaQuotes Software Corp.
www.metaquotes.net
Логин: 173212044
Инвестор: 8ghxepBam
Сервер: MetaQuotes-Demo


Если хотите, можете мне о своей торговле рассказать. Я плохого не посоветую.
========================

Смотрите, у вас была на мой взгляд интересная тема.

Вы ее создали, видимо просто - потому что создали.

На этом все.

Отдачи я не увидел никакой.

Все написал уже выше.

Нет смысла продолжать этот разговор.

Мне боле не интересно, читать столько текста безссвязного по своей сути.


Второй момент:

Я не нуждаюсь в советах.

Мой опыт в трейдинге, позволяет мне уже продолжительное время чувствовать себя хорошо и жить за счет трейдинга.

Советы от человека, который просто пишет что-то не суразное.

В другой ветке говорит, что не умеет торговать, и ему хотя бы месяц на демке показать более менее нормальный результат..

Уж простите : DDD

Не хочу вас как-то задеть или обидеть, все мы люди)

Но данный разговор, исчерпал всю свою двигательную силу.

Благодарю, за это чудное участие.

 

[Адюво]

Вот здесь важное уточнение.

Я не предлагаю сразу писать торгового робота.

Это действительно может быть невозможно, если метод держится на глазомере, опыте и контексте.

Но тогда проверять нужно не “автомат”, а решения трейдера.

Это другой уровень.

Если человек говорит:

“я вижу, что цена нырнула под резонансный уровень и ведет себя определенным образом”

то не обязательно сразу превращать это в код.

Достаточно начать фиксировать решения до результата.

Не после.

До.

Например:

дата
инструмент
уровень
что увидели
ожидание
срок жизни идеи
при каких условиях идея отменяется
уверенность от 1 до 10
результат после факта

Вот и все.

Это уже создает материал.

Не для робота.

Для проверки самого подхода.

По поводу Пурнова и 40 страниц описания.

Текст на 40 страниц может быть полезен для обучения.

Но для проверки все равно нужен сжатый критерий.

Иначе любой эпизод можно потом объяснить словами.

А рынок любит такие методы, где после факта всегда можно сказать:

“ну здесь был другой контекст”.

По поводу коллективной работы.

Идея со сменами интересная.

Но она решает организационную задачу, а не статистическую.

Три человека на смене не создают перевес сами по себе.

Они могут:

снизить субъективную ошибку
дать второе мнение
отфильтровать слабые входы
собирать аналитику
вести журнал решений

Но если базовый метод не имеет перевеса, коллектив просто начнет коллективно ошибаться.

Более того, арбитр может стать местом, где слабый сигнал будет прикрываться авторитетом.

Двое спорят.

Третий решил.

Но кто сказал, что третий прав?

Это тоже надо считать.

Например:

когда все трое согласны - какой результат
когда двое против одного - какой результат
когда решает старший - какой результат
когда есть сомнение - лучше пропустить или входить

Вот это уже ценные данные.

Тогда коллектив становится не просто “дежурством”, а исследовательской машиной.

Каждый трейдер оставляет след.

Каждое решение имеет метку.

Каждая идея потом проверяется.

И через время видно:

кто реально видит рынок
какие ситуации работают
где метод силен
где начинается фантазия
где лучше не торговать вообще

То есть автоматизация может быть не в том, чтобы робот нажимал Buy/Sell.

А в том, чтобы система собирала решения людей и показывала, где есть перевес.

Это проще.

И это честнее.

Поэтому я бы начал не с кода.

Я бы начал с журнала.

Если за месяц накопить хотя бы 50–100 таких наблюдений, уже появится предметный разговор.

Без мистики.

Без спора “можно автоматизировать или нельзя”.

Просто:

вот сигналы
вот решения
вот результат
вот ошибки
вот повторяемость

И тогда станет понятно, что именно стоит автоматизировать.

Может быть, весь метод не автоматизируется.

Но отдельные части - да.

Например:

поиск уровней
фиксация касаний
оценка возврата к уровню
подсчёт реакции
сравнение трейдерских решений
расчёт статистики по журналу

Вот здесь я вижу нормальную точку пересечения.

Не спорить о “святом граале”.

А начать собирать следы решений.

Если метод живой - он проявится в журнале.

Если нет - журнал быстро покажет, что мы просто красиво описывали рынок задним числом.

====
Я понял вас так, что вы готовы прямо сейчас начать рассматривать способ нахождения уровней резонансных цен, чтобы оценить, где и что можно автоматизировать. И я готов подробно этот метод изложить — с любыми уточнениями по вашему запросу.


Графо-аналитический метод нахождения уровней резонансных цен.

1. Берём график примерно до конца недели, чтобы участвовало больше микротрендов.

2. Надо брать М5. Он лучше всего подходит для этой цели, так как нам нужны минимальные промежутки между определяемыми ценами. Но М1 — обычно «битый» график, где не все бары указаны, но и его можно использовать.

3. Надо сказать, что все уровни имеют иерархию. Есть такие, на которые реагирует MN, W1 и так далее — на них и нужно отдельно искать свои уровни по самым крупным трендам. Но чтобы работать с графиками D1, Н4 и Н1, их нужно восстанавливать, вставляя выходные, пусть даже пустые, без баров. Но если заморочиться, то можно и без них обойтись, просто расширив пределы исследования на М5 и М15. Но тогда мы теряем последовательность ступенек в иерархии уровней, что для некоторых ТС может быть решающим фактором. И тогда трейдеры рассматривают разные ТФ, чтобы ориентироваться в иерархии уровней хотя бы на глазок.

4. Отдельно надо сказать про понимание смысла «на глазок». Дело в том, что мы определяем не те хаотические «пушистые хвостики», когда цена формирует флэт, обыгрывая какой-либо уровень. Хотя и это может иметь значение, но только после понимания, что внутри флэта находится важная цена, которая, конечно же, имеет рядом цены, имеющие сниженное иерархическое значение. Вот их-то и обыгрывает цена на флэте возле наиболее влиятельного уровня.

5. Примерно в середине недели можно установить вертикальную линию. Потом можно сразу научиться видеть, где на графике это место. Теперь берём нижние концы графика, как на индикаторе ZigZag, и проводим вверх в сторону вертикали трендовые линии, соединяя их в пучок. Затем захватываем одним кликом концы пучка и передвигаем весь пучок так, чтобы где-то рядом с вертикалью на наиболее подходящей высоте увидеть, в какую точку (цена/время) эти микротренды направлены. Одни линии будут совпадать, другие — нет. Значит, другие — это от других резонансных цен. Надо сказать, что пучок трендовых линий одним кликом захватывается только в МТ4, а в МТ5 такой опции нет. То же самое нужно проделать и с верхними ценами ZigZag (примерно) и найти нижнюю точку сингулярности рынка. Верхняя и нижняя должны совпадать по времени — это и будет искомая вертикаль, которую мы сразу примерно установили. Обе точки нам показывают нынешний канал существования цены.

6. Эти цены могут иметь низкую иерархию. А уровни между, поделённые на 2 — ещё ниже, а на 4 — ещё ниже, а на 8 и т. д. — ещё ниже. Но в середине канала может оказаться более сильная цена. Это можно определить уже на более укрупнённых графиках. Но и цены низких иерархических ступеней имеют значение для движения цены — это легко можно тут же проверить.

7. Затем, уже зная точное время вертикали, определяем уровни на графиках 7 других пар с участием одной и той же валюты. И на основе другой валюты определяем все уровни других 7 пар на этой же отметке времени. И так со всеми 8 валютами.

8. Теперь вводим все соответствующие уровни в комп и находим согласованные цены по МНК на основе одной цены, затем другой и т. д., и вычисляем наиболее оптимальную на основе всех вариантов. То же самое проделываем и с зеркальными ценами. Так мы находим очень точные уровни резонансных цен для данного канала. Если же какие-то числа сильно отличаются от идеала, значит, нужно искать там ошибку и всё пересчитывать заново.

9. Затем переходим на другие участки цен по ближайшим неделям. Но и на этой же неделе могут быть другие уровни с другим временем, которые и могут дать ошибку. Но если всё учесть, то тут же можно рассмотреть и другие уровни с другими микротрендами. Не нужно отказываться от информации, которую несут микротренды, а использовать её по полной. И потом в банке данных записать родословную: по какому времени, на какой неделе данные цены были вычислены.

10. Затем переходим на другие ТФ и обрабатываем результаты с учётом иерархии уровней, которую указываем в банке данных. Можно разную иерархию рисовать разным цветом в зависимости от длины исследуемых волн. Самые сильные уровни можно помечать цветами, начиная от красного, а более высокие частоты — ближе к фиолетовому. Так может сформироваться несколько эшелонов цветовых уровней.
============================================

 

[Адюво]

Вот здесь, кажется, мы вышли на практическое место.

Я бы не пытался сразу роботизировать саму “интуицию глаза”.

Это действительно тяжелый слой.

Но можно роботизировать не решение, а среду, в которой это решение принимается.

То есть не делать сразу советник, который торгует.

А сделать инструмент, который убирает грязь с графика и сохраняет результат анализа.

Первый слой - календарная шкала.

Если выходные искажают геометрию, значит надо сначала привести график к нормальной временной сетке:

H4 должен идти по календарю
пропуски выходных должны быть видны
пустые бары должны быть пустыми
цена не должна “склеиваться” там, где торгов не было

Это уже можно сделать кодом.

Не для прогноза.

Для чистого холста.

Второй слой - ручная разметка.

Пусть мы все еще видит “на глаз”.

Но наша разметка должна сохраняться:

какой кусок взят
откуда перенесен
куда перенесен
на сколько баров сдвинут
какой уровень получился
какая была логика
что ожидалось дальше

Тогда даже ручной метод начинает оставлять след.

Третий слой - сравнение фрагментов.

Здесь уже можно пытаться искать похожие куски графика.

Не идеально.

Но хотя бы грубо:

по форме движения
по наклону
по волатильности
по длине импульса
по глубине отката
по времени формирования

То есть код не обязан “понимать рынок”.

Он может просто находить похожие формы и показывать их трейдеру.

А решение остается за человеком.

Это нормальная промежуточная модель:

машина ищет
человек отбирает
журнал фиксирует
статистика проверяет

По поводу “на глазок”.

Я бы не списывал это сразу в мусор.

Многие методы сначала существуют именно так.

Глаз видит быстрее, чем формула.

Но проблема глаза в том, что он забывает свои промахи и любит удачные совпадения.

Поэтому глаз можно оставить.

Но его нужно дисциплинировать журналом.

Не так:

“я увидел, потом цена подтвердила”.

А так:

“я увидел, записал, зафиксировал, потом проверил”.

Это уже другой уровень.

По поводу начала недели.

Тут как раз видно ограничение стандартных отклонений.

Если индикатор живет только внутри недели, а рынок после выходных меняет состояние, значит нужен отдельный режим:

конец недели - один режим анализа
понедельник - режим переоценки
после первых N баров - повторная фиксация уровней

То есть не пытаться одним индикатором закрыть всю структуру.

А разделить рынок на режимы.

Пятница - одно состояние.
Понедельник - другое.
Середина недели - третье.

Это уже ближе к реальности.

По ненаправленным ТС согласен.

Они легче автоматизируются, потому что там проще формализовать поведение:

диапазон
возврат к среднему
границы
прокол
откат
частота касаний

В направленных системах больше контекста.

Там часто решает не сам уровень, а то, как цена к нему пришла.

Поэтому я бы сделал так:

не выбирать между “глазом” и “автоматом”.

Собрать гибрид.

Код делает грязную работу:

вставляет пустые промежутки
нормализует график
сохраняет разметку
ищет похожие фрагменты
считает результат

Человек делает то, что пока плохо формализуется:

видит контекст
отбрасывает мусор
оценивает структуру
принимает решение

И вот это уже можно развивать.

Не “робот вместо трейдера”.

А лаборатория для трейдера.

Если совсем технически, первый маленький шаг - сделать скрипт, который приводит H4-график к календарной шкале и вставляет пустые бары на выходные.

Примерно так: код новым сообщением.

Код делает две вещи:

Вставляет пустые бары в календарную сетку.

Проверяет заранее записанные уровни по простому правилу касания, цели и стопа.

Это не торговая система.

Но это уже убирает один источник искажения.

Дальше можно на этот чистый график накладывать ваши куски, уровни и каналы.

Главное - не пытаться сразу поймать всю “ключевую закономерность”.

Лучше идти слоями.

Сначала нормальная временная сетка.
Потом сохранение ручной разметки.
Потом банк фрагментов.
Потом сравнение похожих ситуаций.
Потом статистика по результатам.

Вот там уже появится материал, с которым можно работать предметно.

====
Может быть предыдущий мой ответ уже включает и материал для этого ответа. Посмотрите, пожалуйста. Но если потребуется дополнение, то я готов.
=====================

 

[Адюво]

Честно, я уже перестал понимать, что именно вы доказываете.

Я вам говорю про простую вещь:
есть метод - покажите проверку.
Уровни заранее.
Результат после.
Статистика по серии.
Ошибки.
Просадка.
Повторяемость.

А в ответ каждый раз начинается новый слой:

пучки микротрендов,
кросс-курсы,
суперсредние,
фракталы,
Пурнов,
святой грааль,
локи,
20 человек в штате,
свой ДЦ,
глянцевый журнал,
профилактории.

Это уже не разговор о торговой системе.

А какая-то залупа, простите мой французский.

Такое ощущение, что я попал на бал вакханалии.

Пропитанный мракобесием и большим наборов препаратов на основе галлюциногенных грибов.

Весь интерес, канул в лету.

За сим прошу простить, откланяюсь и покину эту дивную ветку форума.

Кажется сейчас, начал понимать всех негодующих, кто оставляет комменты.

До последнего верил в здравость предметного разговора.

Увы и ах!

Удачи вам, в вашей не легкой стезе.

ПЫЗЫ:" Да-да, я тоже ЫЫЫ и я вообще в шоке от происходящего. Так бывает ребят. Восстание машин отменяется "

====
Вы:
Это уже не разговор о торговой системе.
Я:
Но ведь пока что о торговой системе речи не шло? Или я пропустил что-то? Мы же договорились, как мне показалось, что МНК и веер Ганна торговую систему не представляют. Но когда вы конкретно сказали о методе определения торговых уровней, то я тут же его изложил в 10 пунктах.
А переход к разговору о ТС я вам сам предложил, если вы не возражаете, и сообщил вам реквизиты моего счёта, где я собираюсь продолжить тестирование параметров. Если у вас есть конкретные мысли по ТС, то скажите. Я могу вам ТС подробнейшим образом описать и сделать необходимые пояснения по вашему запросу.
==============

 

[Адюво]

Смотрите, у вас была на мой взгляд интересная тема.

Вы ее создали, видимо просто - потому что создали.

На этом все.

Отдачи я не увидел никакой.

Все написал уже выше.

Нет смысла продолжать этот разговор.

Мне боле не интересно, читать столько текста безссвязного по своей сути.


Второй момент:

Я не нуждаюсь в советах.

Мой опыт в трейдинге, позволяет мне уже продолжительное время чувствовать себя хорошо и жить за счет трейдинга.

Советы от человека, который просто пишет что-то не суразное.

В другой ветке говорит, что не умеет торговать, и ему хотя бы месяц на демке показать более менее нормальный результат..

Уж простите : DDD

Не хочу вас как-то задеть или обидеть, все мы люди)

Но данный разговор, исчерпал всю свою двигательную силу.

Благодарю, за это чудное участие.

====
Воля ваша. И вам не хворать конечно.
============

 

[Адюво]

[CODE=python]

import pandas as pd

import numpy as np





def load_prices(path: str, symbol: str) -> pd.DataFrame:

    """

    CSV должен иметь колонки:

    time, open, high, low, close



    time — дата и время свечи

    """

    df = pd.read_csv(path)

    df["time"] = pd.to_datetime(df["time"])

    df["symbol"] = symbol

    df = df.sort_values("time")

    return df





def add_calendar_gaps(df: pd.DataFrame, timeframe: str = "4h") -> pd.DataFrame:

    """

    Приводит график к календарной шкале.

    Если свечи нет - вставляется пустой бар.

    """

    symbol = df["symbol"].iloc[0]



    df = df.copy()

    df = df.set_index("time")



    full_index = pd.date_range(

        start=df.index.min(),

        end=df.index.max(),

        freq=timeframe

    )



    out = df.reindex(full_index)

    out["symbol"] = symbol

    out["is_empty_bar"] = out["open"].isna()

    out.index.name = "time"



    return out.reset_index()





def test_levels(

    prices: pd.DataFrame,

    levels: pd.DataFrame,

    pip_size: float = 0.0001,

    default_touch_pips: float = 5,

    default_target_pips: float = 30,

    default_stop_pips: float = 20,

    default_horizon_bars: int = 24

) -> pd.DataFrame:

    """

    levels CSV должен иметь колонки:



    time              когда уровень был построен

    symbol            инструмент

    level             цена уровня

    direction         buy / sell / neutral

    touch_pips        допуск касания

    target_pips       цель

    stop_pips         допустимый уход против

    horizon_bars      срок жизни идеи в свечах



    Главное:

    уровень должен быть записан ДО будущего движения.

    """



    results = []



    prices = prices.copy()

    levels = levels.copy()



    prices["time"] = pd.to_datetime(prices["time"])

    levels["time"] = pd.to_datetime(levels["time"])



    prices = prices.sort_values("time")

    levels = levels.sort_values("time")



    for _, lvl in levels.iterrows():

        symbol = lvl["symbol"]

        t0 = lvl["time"]

        level = float(lvl["level"])

        direction = lvl.get("direction", "neutral")



        touch_pips = float(lvl.get("touch_pips", default_touch_pips))

        target_pips = float(lvl.get("target_pips", default_target_pips))

        stop_pips = float(lvl.get("stop_pips", default_stop_pips))

        horizon_bars = int(lvl.get("horizon_bars", default_horizon_bars))



        future = prices[

            (prices["symbol"] == symbol) &

            (prices["time"] > t0) &

            (prices["is_empty_bar"] == False)

        ].head(horizon_bars)



        if future.empty:

            continue



        touch_zone = touch_pips * pip_size

        target_dist = target_pips * pip_size

        stop_dist = stop_pips * pip_size



        touched = False

        touch_time = None

        outcome = "no_touch"

        max_favorable = 0.0

        max_adverse = 0.0



        for _, bar in future.iterrows():

            high = bar["high"]

            low = bar["low"]



            if pd.isna(high) or pd.isna(low):

                continue



            if not touched:

                touched = (low - touch_zone) <= level <= (high + touch_zone)



                if touched:

                    touch_time = bar["time"]



            if touched:

                if direction == "buy":

                    favorable = high - level

                    adverse = level - low



                    max_favorable = max(max_favorable, favorable)

                    max_adverse = max(max_adverse, adverse)



                    if low <= level - stop_dist:

                        outcome = "loss"

                        break



                    if high >= level + target_dist:

                        outcome = "win"

                        break



                elif direction == "sell":

                    favorable = level - low

                    adverse = high - level



                    max_favorable = max(max_favorable, favorable)

                    max_adverse = max(max_adverse, adverse)



                    if high >= level + stop_dist:

                        outcome = "loss"

                        break



                    if low <= level - target_dist:

                        outcome = "win"

                        break



                else:

                    # neutral — просто смотрим, была ли реакция от уровня

                    max_favorable = max(max_favorable, abs(high - level), abs(level - low))

                    outcome = "touched"



        if touched and outcome == "no_touch":

            outcome = "expired"



        results.append({

            "time": t0,

            "symbol": symbol,

            "level": level,

            "direction": direction,

            "touch_time": touch_time,

            "outcome": outcome,

            "max_favorable_pips": round(max_favorable / pip_size, 1),

            "max_adverse_pips": round(max_adverse / pip_size, 1),

            "horizon_bars": horizon_bars

        })



    return pd.DataFrame(results)





def summarize_results(results: pd.DataFrame) -> None:

    if results.empty:

        print("Нет результатов для анализа.")

        return



    print("Количество уровней:", len(results))

    print()

    print("Распределение исходов:")

    print(results["outcome"].value_counts())

    print()

    print("Средний ход в пользу уровня, пунктов:")

    print(round(results["max_favorable_pips"].mean(), 2))

    print()

    print("Средний ход против уровня, пунктов:")

    print(round(results["max_adverse_pips"].mean(), 2))





# пример использования

if __name__ == "__main__":

    prices = load_prices("EURUSD_H4.csv", symbol="EURUSD")



    prices_with_gaps = add_calendar_gaps(prices, timeframe="4h")

    prices_with_gaps.to_csv("EURUSD_H4_calendar.csv", index=False)



    levels = pd.read_csv("levels_journal.csv")



    results = test_levels(

        prices=prices_with_gaps,

        levels=levels,

        pip_size=0.0001

    )



    results.to_csv("levels_test_results.csv", index=False)



    summarize_results(results)

[/CODE]

====
Если это сообщение направлено мне, то к сожалении я не смогу им воспользоваться, так как в кодах не секу.
===========

 

[Адюво]

Смотрите, у вас была на мой взгляд интересная тема.

Вы ее создали, видимо просто - потому что создали.

На этом все.

Отдачи я не увидел никакой.

Все написал уже выше.

Нет смысла продолжать этот разговор.

Мне боле не интересно, читать столько текста безссвязного по своей сути.


Второй момент:

Я не нуждаюсь в советах.

Мой опыт в трейдинге, позволяет мне уже продолжительное время чувствовать себя хорошо и жить за счет трейдинга.

Советы от человека, который просто пишет что-то не суразное.

В другой ветке говорит, что не умеет торговать, и ему хотя бы месяц на демке показать более менее нормальный результат..

Уж простите : DDD

Не хочу вас как-то задеть или обидеть, все мы люди)

Но данный разговор, исчерпал всю свою двигательную силу.

Благодарю, за это чудное участие.

====
1. Если вы создадите скрипт, который вставляет в графики промежутки на выходных и праздниках, то вы совершите революцию в трейдинге.

2. По поводу своей ТС я напоминаю: если вас она интересует как трейдера или с точки зрения возможности её автоматизировать, то я всегда готов вступить в диалог и рассказать всё подробнейшим образом. И, разумеется, бесплатно.

3. Кроме того, если вам это интересно, то я могу навскидку предложить множество ненаправленных ТС, некоторые из которых я испытывал и тестировал вручную. Такие ТС легче всего поддаются автоматизации — я пробовал, только у меня не получилось завершить работу над ошибками кода. Я говорю об этом потому, что при автоматизации и тестировании может проявиться феномен высокой прибыльности каких-то из них, о которой мы даже не подозреваем. Кроме того, простенькие ТС обладают гораздо более высокой надёжностью и могут иметь даже коммерческое применение, если составить базу торговых стратегий (БТС) с указанием доходности и описанием работы — как товар на складе.

4. Если вы сами будете такие продукты реализовывать за деньги — я только за. Кроме того, я готов быть инвестором вашей торговой точки и привлекать других. При этом я могу настроить систему ваших продаж на высокую прибыль и сам буду вашим покупателем. Но для меня это синхронная работа по мере моей готовности войти в синхронизм. Системный подход, так сказать, соборно-канонический. Или, как в автоматизированных системах электромеханики говорят, система «подчинённого регулирования» с иерархически подчинёнными вложенными структурами. Например, чтобы заняться инвестированием вашей торговли, я должен создать структуру кэшбэка для ваших покупателей через мой (или наш с вами, если хотите) или сторонний банк.
Или хотя бы я вас научу торговать с высокой прибылью.

5. Я вам предлагал и предлагаю снова работать вместе и создать группу трейдеров 20 человек, чтобы работать в одной инвест-компании и от неё уже заниматься инвестированием, созданием фин-банка, созданием сети продаж всего и вся. Мы будем зарабатывать столько, сколько захотим и без напряга. И каждый сможет заниматься своей некоммерческой деятельностью по призванию. Две согласованные силы увеличивают свои возможности в 7 раз.

6. В самом конце прошлой недели я подключился к работе на испытательной демке, о которой я вам говорил. Так что, если хотите, можете зайти посмотреть.
=========================