Здесь написано, что ЕСЛИ добиться ПРЕВЫШЕНИЯ количества Профитных Ордеров над количеством Убыточных Ордеров, то успех обеспечен.
Ну, дело за малым, добиться ВЫСОКОЙ точности входа.
Не так . Термин Профит-фактор Означает соотношение растояний от точки входа до стопа и тейка . Например стоп 50 пунктов , тейк 100 пунктов , профитфактор равен 2 . А если у трейдера высокий винрейт выше 90% ( а это возможно только при высокой точности входа ) то это профитфактор только на бумаге имеет значение и ни на что не влияет..
Профит-фактор генерируется от точки входа.
Тогда извиняюсь, я считал, что профит-фактор это уже РЕАЛИЗОВАННОЕ отношение выигрынных сделок к проигранным.
Risk/Reward (Risk–return ratio) это.
Формально да , а на практике при фильтрации сделок в торговой системе чаще слышал что это упоминают как профитфактор , даже какие экселевкие таблички попадались для планирования сделок .
При профит факторе не важно какое соотношение RR, главное общая прибыль деленная на общий убыток.
Ровно это отношение и показывает RR . Потенциальная прибыль к потенциальному убытку только по одной сделке . Разница что одно планируется а другое свершилось.
При профит-факторе (где речь про ОБЩИЕ прибыль/убытки), RR может быть любой. Для прибыли важно соотношение RR и Winrate, и там RR может быть ниже 1, а профит-фактор быть выше 1 .
Опять же в теории ) Мартинообразные роботы могут показать высокий винрейт как короткой дистанции а потом внезапно слиться в ноль )
Зы, это не шутка, такие циферьки у меня были ;-)
Нее, не мой... У меня примерно так:
Это робот или руками ?
Руками... С использованием левелтрейдинг индикатора(наклонные полрсочки
Хрен его знает, но я себе лоб зеленкой не мазал, чтоб всякой шушере мониторингам доступ давать... Так, есть для себя, и ладно, иногда лишь используя для подкрепления своих слов...
