# Математические основы индикаторов

Раздел: Индикаторы форекс
Автор темы: AlexeNP
Создана: 2021-03-24 12:10
Ответов: 1142 | Просмотров: 271272
Страница 57 из 58
Источник: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-57

---

## Genry_05 — 2024-05-22 18:56

[Tankk сказал(а):]('https://forexsystemsru.com/goto/post?id=1924866') :unsure: видал я уже когда-то что-то похожее....

Внешне похож на индикатор aroon;)
скрин из инета

## Bullra — 2024-05-22 22:46

Привет амиго! Есть вопросы по математике, усреднению и мартини. Допустим, я вхожу на продолжение тренда (показал зеленой линией). Но цена откатывает и есть вероятность, что после отката цена продолжит идти по тренду, но есть и вероятность того, что тренд сломается и заденет стопы (показал красной линией). Вопрос значит такой: какую формулу применить, чтобы долиться в сделку на откате, после первого входа(усреднение или мартини), учитывая, что стоп останется на том же самом месте для всех открытых позиций? И как приблизительно рассчитать уровень, когда профит от всех открытых позиций, будет превышать убыток от всех позиций? Какие еще условия нужны, чтобы применить правильные формулы?

Возможно я неправильно нарисовал, но за эталон, вероятно следует взять классические 1,2,3

## AlexeNP — 2024-05-23 10:12

> Цитата (Bullra):
> Привет амиго! Есть вопросы по математике, усреднению и мартини. Допустим, я вхожу на продолжение тренда (показал зеленой линией). Но цена откатывает и есть вероятность, что после отката цена продолжит идти по тренду, но есть и вероятность того, что тренд сломается и заденет стопы (показал красной линией). Вопрос значит такой: какую формулу применить, чтобы долиться в сделку на откате, после первого входа(усреднение или мартини), учитывая, что стоп останется на том же самом месте для всех открытых позиций? И как приблизительно рассчитать уровень, когда профит от всех открытых позиций, будет превышать убыток от всех позиций? Какие еще условия нужны, чтобы применить правильные формулы?
>
>
> Возможно я неправильно нарисовал, но за эталон, вероятно следует взять классические 1,2,3

Допустим, у нас есть убыток Loss который мы хотим покрыть новой открываемой позицией. Нам нужно знать сколько пунктов в плюс пройдет позиция до закрытия TP, и стоимость пункта в валюте депозита PV.
Тогда лот для новой позиции будет равен Lot = Loss/(TP*PV). При таком лоте новая позиция покроет все убытки (если закроется по тейк-профиту). Но нам желательно не только закрыть убытки, но и получить немного прибыли. Увеличим лот на 1 шаг, нормализуем его размер, и вперед.

## AlexeNP — 2024-05-23 15:27

> Цитата (Bullra):
> Привет амиго! Есть вопросы по математике, усреднению и мартини. Допустим, я вхожу на продолжение тренда (показал зеленой линией). Но цена откатывает и есть вероятность, что после отката цена продолжит идти по тренду, но есть и вероятность того, что тренд сломается и заденет стопы (показал красной линией). Вопрос значит такой: какую формулу применить, чтобы долиться в сделку на откате, после первого входа(усреднение или мартини), учитывая, что стоп останется на том же самом месте для всех открытых позиций? И как приблизительно рассчитать уровень, когда профит от всех открытых позиций, будет превышать убыток от всех позиций? Какие еще условия нужны, чтобы применить правильные формулы?
>
>
> Возможно я неправильно нарисовал, но за эталон, вероятно следует взять классические 1,2,3

как пример, открытие новой позиции с лотом который перекрывает текущие убытки

## AlexeNP — 2024-05-24 11:19

Тут некоторые товарищи упомянули индикатор Aroon... почитал я что это за зверь такой... Товарищи, ну так же нельзя)
Я вам сейчас одну умную вещь скажу. Но только вы не обижайтесь. В этих ваших интернетах иногда попадаются очень дельные вещи. И эти вещи надо запоминать, мало ли в каких местах они пригодятся. Например, мне как-то попалась всего пара строк о расчете весового центра индикатора. Умнейший человек это написал, вообще гений почти как я.
Вот, теперь фигачим чего-нибудь трендовое. Делаем так - если цена идет вверх, то тренд вверх +1. Если цена идет вниз, то тренд вниз +1. Для разных отсчетов в истории придадим разные веса - чем позднее отсчет, тем ниже вес. Получаем такую красоту

Можно здорово улучшить такой подход, если рассматривать не только текущие цены, но и с некоторым лагом. Но это значительно дороже.

## AlexeNP — 2024-05-27 11:07

опять же по мотивам индикатора Aroon. Но, немного по другому и совсем иначе. Получается красота.

На практике интересны не только пересечения, но и разница между линиями. Интересно будет применить этот подход вперед для прогнозирования, но это совсем другая история.
Друзья мои, тема с индикаторами и стратегиями у меня в голове сложилась в более или менее структуру. Попробую запустить какой-нибудь немного платный проект. Получится или нет - хз, но попытка не пытка. Но и тут еще могу появляться иногда.
Но, в общем

## Demogar — 2024-05-28 15:54

(y)(y)(y)

## Genry_05 — 2024-05-31 18:39

> Цитата (AlexeNP):
> ....
>  Попробую запустить какой-нибудь немного платный проект. Получится или нет - хз, но попытка не пытка. Но и тут еще могу появляться иногда.

Спасибо!
Успехов и профита, Алексей!

## Surem — 2024-06-01 06:24

> Цитата (AlexeNP):
> опять же по мотивам индикатора Aroon. Но, немного по другому и совсем иначе. Получается красота.
>
> На практике интересны не только пересечения, но и разница между линиями. Интересно будет применить этот подход вперед для прогнозирования, но это совсем другая история.
> Друзья мои, тема с индикаторами и стратегиями у меня в голове сложилась в более или менее структуру. Попробую запустить какой-нибудь немного платный проект. Получится или нет - хз, но попытка не пытка. Но и тут еще могу появляться иногда.
> Но, в общем

До какой даты триал если он есть?

## sergesxm.sc@gm — 2024-06-04 01:26

> Цитата (AlexeNP):
> encore une fois basé sur l’indicateur Aroon. Mais un peu différemment et complètement différent. Le résultat est la beauté.
>
> En pratique, ce ne sont pas seulement les intersections qui sont intéressantes, mais aussi la différence entre les lignes. Il serait intéressant d’appliquer cette approche prospective à la prévision, mais c’est une autre histoire.
> Mes amis, le sujet des indicateurs et des stratégies est devenu plus ou moins une structure dans ma tête. Je vais essayer de lancer un projet légèrement rémunéré. Je ne sais pas si cela fonctionnera ou non, mais essayer n’est pas une torture. Mais je peux encore apparaître ici parfois.
> Mais en général

Bonjour, 
seras t il possible de l avoir en mq4 
merci

## Billy Kid — 2024-06-24 13:35

> Цитата (AlexeNP):
> опять же по мотивам индикатора Aroon. Но, немного по другому и совсем иначе. Получается красота.
>
> На практике интересны не только пересечения, но и разница между линиями. Интересно будет применить этот подход вперед для прогнозирования, но это совсем другая история.
> Друзья мои, тема с индикаторами и стратегиями у меня в голове сложилась в более или менее структуру. Попробую запустить какой-нибудь немного платный проект. Получится или нет - хз, но попытка не пытка. Но и тут еще могу появляться иногда.
> Но, в общем

Алекс, ты сваливаешь что ли?
Тут тема интересная появилась. Новый вид отклонения.
Генри сделал индюк.
Фишка еще такая что дневная SMMA 96 для пятнахи и половинонедельная LWMA 240 так же на пятнахе дают сигналы разворота цены при достижении дневного пивота.
Подогнать можно любую машку периодами под такое дело, но эти две вписываются в принцип цикличности. То есть, дневная смутед касаясь пивота дает дает разворот рынка.
Как бы ты вот обдумал новое отклонение и выдал какой нибудь приличный индюк на такой основе?

[URL unfurl="true"]https://forexsystemru.com/threads/deljus-graalem.76901/page-1026#post-1928768

## Bullra — 2024-06-25 04:14

И все таки... Какой мувинг самый средний?

## obo — 2024-06-25 06:15

> Цитата (Bullra):
> И все таки... Какой мувинг самый средний?

13 ema

## kpll — 2024-10-06 18:59

> Цитата (AlexeNP):
> опять же по мотивам индикатора Aroon. Но, немного по другому и совсем иначе. Получается красота.
>
> На практике интересны не только пересечения, но и разница между линиями. Интересно будет применить этот подход вперед для прогнозирования, но это совсем другая история.
> Друзья мои, тема с индикаторами и стратегиями у меня в голове сложилась в более или менее структуру. Попробую запустить какой-нибудь немного платный проект. Получится или нет - хз, но попытка не пытка. Но и тут еще могу появляться иногда.
> Но, в общем

Продлить триал можно? Как-то не успел потестить..

## DIKTATOR — 2024-10-06 19:57

к знатокам,а какая EMA будет иметь средние недельные значения на 1Н графике?

## AlexeNP — 2024-10-07 14:35

> Цитата (kpll):
> Продлить триал можно? Как-то не успел потестить..

## Genry_05 — 2025-09-01 18:35

Уже не на форуме, но Алексей продолжает публиковать статьи на благо трейдеров ;)
Некоторые его индюки из статей "Полиномиальные модели в трейдинге" и "Прогнозирование в трейдинге и Grey-модели".
Успехов!

## Genry_05 — 2025-09-01 19:16

Еще софт из статьи "Треугольные и пилообразные волны_ инструменты для трейдера"

## popvcert — 2025-09-22 13:17

> Цитата (Genry_05):
> Еще софт из статьи "Треугольные и пилообразные волны_ инструменты для трейдера"

Индюшки просто крестики рисуют на графиках. Что мт4, что мт5

## КАСАТКА — 2025-09-29 11:15

> Цитата (AlexeNP):
> любой каприз за ваши деньги...
> берем процентный состав докторской колбасы 60, 25, 15, 10
> в качестве ингредиентов берем уравнения линейного, степенного, экспоненциального и гиперболического роста
>
> получаем:
> (60*(2*p1+1*p2)/3+
> 25*(9*p1+4*p2+1*p3)/14+
> 15*(8*p1+4*p2+2*p3+1*p4)/15+
> 10*(p1+p2/2+p3/3+p4/4+p5/5))/100
>
> сокращаем
> (3111 p1 + 1518 p2 + 299 p3 + 147 p4 + 84 p5)/4200
>
> итог: коэффициенты 3111,1518,299,147,84 подставляем в первый индикатор

Как может быть процентный состав 60, 25, 15 и 10?

---

Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/89867/page-58